Table of Contents

На истории

Тестирование на исторических данных позволяет проводить как анализ рынка для поиска закономерностей, так и оптимизацию параметров стратегии. Основную работу при этом выполняет класс HistoryEmulationConnector, который получает сохраненные в локальном хранилище данные через специальный API. Дополнительные параметры описаны в разделе настройки тестирования.

Тестирование может выполняться по различным типам маркет-данных:

  • Тиковые сделки (ITickTradeMessage)
  • Стаканы (IOrderBookMessage)
  • Свечи разных таймфреймов
  • OrderLog (лог заявок)
  • Level1 (лучшие цены спроса и предложения)
  • Комбинации различных типов данных

Если на период тестирования отсутствуют сохраненные стаканы, они могут быть сгенерированы на основе сделок с помощью MarketDepthGenerator или восстановлены из ордерлога с помощью OrderLogMarketDepthBuilder.

Данные для тестирования на истории должны быть заранее скачаны и сохранены в специальном S# формате. Это можно сделать самостоятельно, используя Коннекторы и Storage API, или настроить и запустить специальную программу Hydra.

Основные этапы тестирования на истории

1. Настройка хранилища данных

Первым шагом необходимо создать объект IStorageRegistry, через который HistoryEmulationConnector будет получать исторические данные:

// хранилище, через которое будет производиться доступ к историческим данным
var storageRegistry = new StorageRegistry
{
	// устанавливаем путь к директории с историческими данными
	DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Folder)
};
Caution

В конструктор LocalMarketDataDrive передается путь к корневой директории, где хранится история для всех инструментов, а не к директории с конкретным инструментом. Например, если архив HistoryData.zip был распакован в директорию *C:\R\RIZ2@FORTS\\*, то в LocalMarketDataDrive необходимо передать путь C:\. Подробнее, в разделе API.

2. Создание инструментов и портфелей

// создаем тестовый инструмент, на котором будет производиться тестирование
var security = new Security
{
	Id = SecId.Text, // ID инструмента соответствует имени папки с историческими данными
	Code = secCode,
	Board = board,
};

// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio
{
	Name = "test account",
	BeginValue = 1000000,
};

3. Создание эмуляционного коннектора

// создаем коннектор для эмуляции
var connector = new HistoryEmulationConnector(
	new[] { security },
	new[] { portfolio })
{
	EmulationAdapter =
	{
		Emulator =
		{
			Settings =
			{
				// исполнение заявки, если историческая цена коснулась цены заявки
				// По умолчанию выключено, цена должна пройти сквозь цену заявки
				// (более строгий режим проверки)
				MatchOnTouch = false,
				
				// комиссия для сделок
				CommissionRules = new ICommissionRule[]
				{
					new CommissionPerTradeRule { Value = 0.01m },
				}
			}
		}
	},
	UseExternalCandleSource = emulationInfo.UseCandle != null,
	CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
	CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
	HistoryMessageAdapter =
	{
		StorageRegistry = storageRegistry,
		// установка диапазона тестирования
		StartDate = startTime,
		StopDate = stopTime,
		OrderLogMarketDepthBuilders =
		{
			{
				secId,
				LocalizedStrings.ActiveLanguage == Languages.Russian
					? (IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
					: new ItchOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
			}
		}
	},
	// установка интервала обновления времени рынка
	MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
};

4. Подписка на события и настройка генерации данных

При подключении настраиваем получение нужных данных в зависимости от параметров тестирования:

connector.SecurityReceived += (subscr, s) =>
{
	if (s != security)
		return;
		
	// заполняем значения Level1
	connector.EmulationAdapter.SendInMessage(level1Info);
	
	// подписываемся на нужные данные в зависимости от настроек тестирования
	if (emulationInfo.UseMarketDepth)
	{
		connector.Subscribe(new(DataType.MarketDepth, security));
		
		// если нужно генерировать стаканы
		if (generateDepths || emulationInfo.UseCandle != null)
		{
			// если нет исторических данных стаканов, но они требуются стратегии,
			// используем генератор на основе последних цен
			connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
			{
				Interval = TimeSpan.FromSeconds(1), // частота обновления стакана - 1 сек
				MaxAsksDepth = maxDepth,
				MaxBidsDepth = maxDepth,
				UseTradeVolume = true,
				MaxVolume = maxVolume,
				MinSpreadStepCount = 2,
				MaxSpreadStepCount = 5,
				MaxPriceStepCount = 3
			});
		}
	}
	
	if (emulationInfo.UseOrderLog)
	{
		connector.Subscribe(new(DataType.OrderLog, security));
	}
	
	if (emulationInfo.UseTicks)
	{
		connector.Subscribe(new(DataType.Ticks, security));
	}
	
	if (emulationInfo.UseLevel1)
	{
		connector.Subscribe(new(DataType.Level1, security));
	}
	
	// запускаем стратегию перед началом эмуляции
	strategy.Start();
	
	// запускаем загрузку исторических данных
	connector.Start();
};

5. Создание и настройка стратегии

// создаем торговую стратегию на основе скользящих средних с периодами 80 и 10
var strategy = new SmaStrategy
{
	LongSma = 80,
	ShortSma = 10,
	Volume = 1,
	Portfolio = portfolio,
	Security = security,
	Connector = connector,
	LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info,
	// по умолчанию интервал 1 мин, что избыточно для диапазона в несколько месяцев
	UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To<TimeSpan>()
};

// настраиваем тип используемых данных для построения свечей
if (emulationInfo.UseCandle != null)
{
	strategy.CandleType = emulationInfo.UseCandle;
	
	if (strategy.CandleType != TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
	{
		strategy.BuildFrom = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame();
	}
}
else if (emulationInfo.UseTicks)
	strategy.BuildFrom = DataType.Ticks;
else if (emulationInfo.UseLevel1)
{
	strategy.BuildFrom = DataType.Level1;
	strategy.BuildField = emulationInfo.BuildField;
}
else if (emulationInfo.UseOrderLog)
	strategy.BuildFrom = DataType.OrderLog;
else if (emulationInfo.UseMarketDepth)
	strategy.BuildFrom = DataType.MarketDepth;

6. Визуализация результатов

Для наглядного отображения результатов тестирования подписываемся на изменения P&L и позиции:

var pnlCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.PnL + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Green, Colors.Red, DrawStyles.Area);
var realizedPnLCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLRealized + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Black, DrawStyles.Line);
var unrealizedPnLCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLUnreal + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.DarkGray, DrawStyles.Line);
var commissionCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.Commission + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Red, DrawStyles.DashedLine);

strategy.PnLReceived2 += (s, pf, t, r, u, c) =>
{
	var data = equity.CreateData();

	data
		.Group(t)
		.Add(pnlCurve, r - (c ?? 0))
		.Add(realizedPnLCurve, r)
		.Add(unrealizedPnLCurve, u ?? 0)
		.Add(commissionCurve, c ?? 0);

	equity.Draw(data);
};

var posItems = pos.CreateCurve(emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor, DrawStyles.Line);

strategy.PositionReceived += (s, p) =>
{
	var data = pos.CreateData();

	data
		.Group(p.LocalTime)
		.Add(posItems, p.CurrentValue);

	pos.Draw(data);
};

// подписываемся на обновление прогресса
connector.ProgressChanged += steps => this.GuiAsync(() => progressBar.Value = steps);

7. Запуск тестирования

// запускаем эмуляцию
connector.Connect();

Современная реализация тестирования на истории

В последних версиях S# пример тестирования на истории был существенно модернизирован и теперь позволяет тестировать стратегию с использованием различных типов маркет-данных:

  • Тики (сделки)
  • Стаканы (книга заявок)
  • Свечи различных таймфреймов
  • Ордерлог (лог заявок)
  • Level1 данные (лучшие цены)
  • Комбинации разных типов данных

Для каждого типа данных создается отдельная вкладка с графиками и статистикой:

// создаем режимы тестирования
_settings = new[]
{
	(
		TicksCheckBox,
		TicksProgress,
		TicksParameterGrid,
		// тики
		new EmulationInfo
		{
			UseTicks = true,
			CurveColor = Colors.DarkGreen,
			StrategyName = LocalizedStrings.Ticks
		},
		TicksChart,
		TicksEquity,
		TicksPosition
	),

	(
		TicksAndDepthsCheckBox,
		TicksAndDepthsProgress,
		TicksAndDepthsParameterGrid,
		// тики + стаканы
		new EmulationInfo
		{
			UseTicks = true,
			UseMarketDepth = true,
			CurveColor = Colors.Red,
			StrategyName = LocalizedStrings.TicksAndDepths
		},
		TicksAndDepthsChart,
		TicksAndDepthsEquity,
		TicksAndDepthsPosition
	),
	
	// другие комбинации типов данных
};

Такой подход позволяет наглядно сравнивать результаты работы стратегии при использовании разных источников данных.

Улучшенная стратегия SMA

Стратегия скользящего среднего (SMA) была переработана и теперь использует более современный подход к подписке на данные и обработке свечей:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
	base.OnStarted(time);

	// создаем подписку на свечи нужного типа
	var dt = CandleTimeFrame is null
		? CandleType
		: DataType.Create(CandleType.MessageType, CandleTimeFrame);

	var subscription = new Subscription(dt, Security)
	{
		MarketData =
		{
			IsFinishedOnly = true,
			BuildFrom = BuildFrom,
			BuildMode = BuildFrom is null ? MarketDataBuildModes.LoadAndBuild : MarketDataBuildModes.Build,
			BuildField = BuildField,
		}
	};

	// создаем индикаторы
	var longSma = new SMA { Length = LongSma };
	var shortSma = new SMA { Length = ShortSma };

	// подписываемся на свечи и связываем их с индикаторами
	SubscribeCandles(subscription)
		.Bind(longSma, shortSma, OnProcess)
		.Start();

	// настраиваем отображение на графике
	var area = CreateChartArea();

	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, shortSma, System.Drawing.Color.Coral);
		DrawIndicator(area, longSma);
		DrawOwnTrades(area);
	}

	// настраиваем защиту позиций
	StartProtection(TakeValue, StopValue);
}

Обработка свечей и принятие торговых решений теперь выделено в отдельный метод:

private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal longValue, decimal shortValue)
{
	LogInfo(LocalizedStrings.SmaNewCandleLog, candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.SecurityId);

	// проверяем, что свеча завершена
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// анализируем пересечение индикаторов
	var isShortLessThenLong = shortValue < longValue;

	if (_isShortLessThenLong == null)
	{
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}
	else if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong) // произошло пересечение
	{
		// если короткая меньше длинной - продаем, иначе покупаем
		var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;

		// рассчитываем объем для открытия позиции или разворота
		var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;

		// используем цену закрытия свечи
		var price = candle.ClosePrice;

		if (direction == Sides.Buy)
			BuyLimit(price, volume);
		else
			SellLimit(price, volume);

		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}
}

Дополнительные настройки тестирования

В S# доступны расширенные настройки для тестирования, включая:

  • Генерация стаканов с заданными параметрами
  • Настройка комиссий
  • Настройка проскальзывания цен
  • Эмуляция задержек исполнения

Более подробно эти настройки описаны в разделе Настройки тестирования.

Edit this page