Table of Contents

На истории

Тестирование на исторических данных позволяет проводить как анализ рынка для поиска закономерностей, так и оптимизацию параметров стратегии. Вся работа при этом заключена в классе HistoryEmulationConnector (подробнее про настройки тестирования), который получает сохраненные в локальном хранилище данные через специальный API. Тестирование идет по тиковым сделкам (Trade) и стаканам (MarketDepth). Если на период в истории нет сохраненных стаканов, то они генерируются на основе сделок с помощью MarketDepthGenerator.

Данные для тестирования на истории должны быть заранее скачаны и сохранены в специальном S# формате. Это можно сделать самостоятельно, используя Коннекторы и Storage API, или настроить и запустить специальную программу Hydra.

В дистрибутиве S# находится пример SampleHistoryTesting (а также архив HistoryData.zip, где лежат исторические данные по тикам, стаканам и свечам, для примера), который тестирует стратегию Cкользящая Cредняя на истории. Для сравнения скорости и качества, тестирование идет с различным набором маркет-данных:

samplehistorytest

Тестирование на истории стратегии скользящих средних из примеров SampleSMA и SampleSmartSMA

  1. В начале необходимо создать настройки для тестирования:

    var settings = new[]
{
 Tuple.Create(
 	TicksCheckBox,
 	TicksProgress,
 	TicksParameterGrid,
 	// ticks
 	new EmulationInfo {UseTicks = true, CurveColor = Colors.DarkGreen, StrategyName = LocalizedStrings.Ticks},
 	TicksChart,
 	TicksEquity,
 	TicksPosition),
 Tuple.Create(
 	TicksAndDepthsCheckBox,
 	TicksAndDepthsProgress,
 	TicksAndDepthsParameterGrid,
 	// ticks + order book
 	new EmulationInfo {UseTicks = true, UseMarketDepth = true, CurveColor = Colors.Red, StrategyName = LocalizedStrings.XamlStr757},
 	TicksAndDepthsChart,
 	TicksAndDepthsEquity,
 	TicksAndDepthsPosition),
 Tuple.Create(
 	DepthsCheckBox,
 	DepthsProgress,
 	DepthsParameterGrid,
 	// order book
 	new EmulationInfo {UseMarketDepth = true, CurveColor = Colors.OrangeRed, StrategyName = LocalizedStrings.MarketDepths},
 	DepthsChart,
 	DepthsEquity,
 	DepthsPosition),
 Tuple.Create(
 	CandlesCheckBox,
 	CandlesProgress,
 	CandlesParameterGrid,
 	// candles
 	new EmulationInfo {UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.DarkBlue, StrategyName = LocalizedStrings.Candles},
 	CandlesChart,
 	CandlesEquity,
 	CandlesPosition),

 Tuple.Create(
 	CandlesAndDepthsCheckBox,
 	CandlesAndDepthsProgress,
 	CandlesAndDepthsParameterGrid,
 	// candles + orderbook
 	new EmulationInfo {UseMarketDepth = true, UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.Cyan, StrategyName = LocalizedStrings.XamlStr635},
 	CandlesAndDepthsChart,
 	CandlesAndDepthsEquity,
 	CandlesAndDepthsPosition),
 Tuple.Create(
 	OrderLogCheckBox,
 	OrderLogProgress,
 	OrderLogParameterGrid,
 	// order log
 	new EmulationInfo {UseOrderLog = true, CurveColor = Colors.CornflowerBlue, StrategyName = LocalizedStrings.OrderLog},
 	OrderLogChart,
 	OrderLogEquity,
 	OrderLogPosition),
 Tuple.Create(
 	Level1CheckBox,
 	Level1Progress,
 	Level1ParameterGrid,
 	// order log
 	new EmulationInfo {UseLevel1 = true, CurveColor = Colors.Aquamarine, StrategyName = LocalizedStrings.Level1},
 	Level1Chart,
 	Level1Equity,
 	Level1Position),
 Tuple.Create(
 	FinamCandlesCheckBox,
 	FinamCandlesProgress,
 	FinamCandlesParameterGrid,
 	// candles
 	new EmulationInfo
 	{
 		UseCandleTimeFrame = timeFrame,
 		CustomHistoryAdapter = g => new FinamMessageAdapter(g),
 		CurveColor = Colors.DarkBlue,
 		StrategyName = LocalizedStrings.FinamCandles
 	},
 	FinamCandlesChart,
 	FinamCandlesEquity,
 	FinamCandlesPosition),
 Tuple.Create(
 	YahooCandlesCheckBox,
 	YahooCandlesProgress,
 	YahooCandlesParameterGrid,
 	// candles
 	new EmulationInfo
 	{
 		UseCandleTimeFrame = timeFrame,
 		CustomHistoryAdapter = g => new YahooMessageAdapter(g),
 		CurveColor = Colors.DarkBlue,
 		StrategyName = LocalizedStrings.YahooCandles
 	},
 	YahooCandlesChart,
 	YahooCandlesEquity,
 	YahooCandlesPosition),
};

  2. Далее, создать объект IStorageRegistry, через который HistoryEmulationConnector будет получать исторические данные:

    // хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storageRegistry = new StorageRegistry
{
 // set historical path
 DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Folder)
};
    Caution

    В конструктор LocalMarketDataDrive передается путь к директории, где лежит история для всех инструментов, а не к директории с конкретным инструментом. Например, если архив HistoryData.zip был распакован в директорию *C:\R\RIZ2@FORTS\\*, то в LocalMarketDataDrive необходимо передать путь C:\. Подробнее, в разделе API.

  3. Далее в цикле создаются инструмент, портфель, стратегия, шлюз для тестирования и т.д. с соответствующими настройками, в зависимости от значений флагов, установленных в главном окне (Тики, Тики и стаканы, Свечи и пр.). Если значение флага False, то программа переходит к следующему набору настроек.

    foreach (var set in settings)
   {
     if (set.Item1.IsChecked == false)
         continue;
   .................
}

  4. Создаем инструменты и портфели, по которым будет производиться тестирование:

    // создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
 Id = SecId.Text, // sec id has the same name as folder with historical data
 Code = secCode,
 Board = board,
};
// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio
{
 Name = "test account",
 BeginValue = 1000000,
};

  5. Создание самого HistoryEmulationConnector, куда передаются инструменты, портфели, интерфейс хранилища IStorageRegistry, а также настройки тестирования:

    // создаем шлюз для эмуляции
// инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду)
var connector = new HistoryEmulationConnector(
 new[] { security },
 new[] { portfolio })
{
 EmulationAdapter =
 {
 	Emulator =
 	{
 		Settings =
 		{
 			// match order if historical price touched our limit order price. 
 			// It is terned off, and price should go through limit order price level
 			// (more "severe" test mode)
 			MatchOnTouch = false,
 		}
 	}
 },
 UseExternalCandleSource = emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null,
 CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
 CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
 HistoryMessageAdapter =
 {
 	StorageRegistry = storageRegistry,
 	// set history range
 	StartDate = startTime,
 	StopDate = stopTime,
 	OrderLogMarketDepthBuilders =
 	{
 		{
 			secId,
 			LocalizedStrings.ActiveLanguage == Languages.Russian
 				? (IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
 				: new ItchOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
 		}
 	}
 },
 // set market time freq as time frame
 MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
};

  6. В событии получения нового инструмента задаем начальные значения Level1, регистрируем стакан или создаем и настраиваем генератор стакана. Также в зависимости от настроек регистрируем получение ордерлога и сделок. Запускаем стратегию и генерацию свечей. А также запускаем сам эмулятор.

    connector.NewSecurity += s =>
{
 if (s != security)
 	return;
 // fill level1 values
 connector.HistoryMessageAdapter.SendOutMessage(level1Info);
 if (emulationInfo.HistorySource != null)
 {
 	if (emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null)
 	{
 		connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, emulationInfo.UseCandleTimeFrame.Value, emulationInfo.HistorySource);
 	}
 	if (emulationInfo.UseTicks)
 	{
 		connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.Trades, null, emulationInfo.HistorySource);
 	}
 	if (emulationInfo.UseLevel1)
 	{
 		connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.Level1, null, emulationInfo.HistorySource);
 	}
 	if (emulationInfo.UseMarketDepth)
 	{
 		connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.MarketDepth, null, emulationInfo.HistorySource);
 	}
 }
 else
 {
 	if (emulationInfo.UseMarketDepth)
 	{
 		connector.SubscribeMarketDepth(security);
 		if (
 			// if order book will be generated
 				generateDepths ||
 			// of backtesting will be on candles
 				emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero
 			)
 		{
 			// if no have order book historical data, but strategy is required,
 			// use generator based on last prices
 			connector.MarketDataAdapter.SendInMessage(new GeneratorMessage
 			{
 				IsSubscribe = true,
 				Generator = new RandomWalkTradeGenerator(new SecurityId { SecurityCode = security.Code })
 				{
 					Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
 					MaxVolume = maxVolume,
 					MaxPriceStepCount = 3,	
 					GenerateOriginSide = true,
 					MinVolume = minVolume,
 					RandomArrayLength = 99,
 				}
 			});
 		}
 	}
 	if (emulationInfo.UseOrderLog)
 	{
 		connector.SubscribeOrderLog(security);
 	}
 	if (emulationInfo.UseTicks)
 	{
 		connector.SubscribeTrades(security);
 	}
 	if (emulationInfo.UseLevel1)
 	{
 		connector.SubscribeLevel1(security);
 	}
 }
 // start strategy before emulation started
 strategy.Start();
 _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
 connector.SubscribeCandles(series);
 // start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
 connector.Start();
};

  7. Подключение:

     					_connector.Connect();

    Для переданных в конструктор HistoryEmulationConnector инструментов и портфелей вызываются Connector.NewSecurity и IPortfolioProvider.NewPortfolio.

  8. Создание самой стратегии Cкользящая Cредняя:

    // создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
var strategy = new SmaStrategy(chart, _candlesElem, _tradesElem, _shortMa, _shortElem, _longMa, _longElem, _series)
{
 Volume = 1,
 Portfolio = portfolio,
 Security = security,
 Connector = connector,
 LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info,
 // by default interval is 1 min,
 // it is excessively for time range with several months
 UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To<TimeSpan>()
};

  9. Подписка на событие Strategy.PnLChanged, для расчета кривой эквити, а также визуальное наблюдение за прогрессом тестирования (в примере используются элементы в виде полос прогресса):

    // копируем параметры на визуальную панель
statistic.Parameters.Clear();
statistic.Parameters.AddRange(strategy.StatisticManager.Parameters);
var equity = set.Item6;
var pnlCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.PnL + " " + emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor, ChartIndicatorDrawStyles.Area);
var unrealizedPnLCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLUnreal + emulationInfo.StrategyName, Colors.Black, ChartIndicatorDrawStyles.Line);
var commissionCurve = equity.CreateCurve(LocalizedStrings.Str159 + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Red, ChartIndicatorDrawStyles.DashedLine);
var posItems = set.Item7.CreateCurve(emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor, ChartIndicatorDrawStyles.Line);
strategy.PnLChanged += () =>
{
 var pnl = new EquityData
 {
 	Time = strategy.CurrentTime,
 	Value = strategy.PnL - strategy.Commission ?? 0
 };
 var unrealizedPnL = new EquityData
 {
 	Time = strategy.CurrentTime,
 	Value = strategy.PnLManager.UnrealizedPnL ?? 0
 };
 var commission = new EquityData
 {
 	Time = strategy.CurrentTime,
 	Value = strategy.Commission ?? 0
 };
 pnlCurve.Add(pnl);
 unrealizedPnLCurve.Add(unrealizedPnL);
 commissionCurve.Add(commission);
};
strategy.PositionChanged += () => posItems.Add(new EquityData { Time = strategy.CurrentTime, Value = strategy.Position });
var nextTime = startTime + progressStep;
// handle historical time for update ProgressBar
connector.MarketTimeChanged += d =>
{
 if (connector.CurrentTime < nextTime && connector.CurrentTime < stopTime)
 	return;
 var steps = (connector.CurrentTime - startTime).Ticks / progressStep.Ticks + 1;
 nextTime = startTime + (steps * progressStep.Ticks).To<TimeSpan>();
 this.GuiAsync(() => progressBar.Value = steps);
};

  10. Запуск начала тестирования:

    // запускаем эмуляцию
foreach (var connector in _connectors)
{
		connector.Connect();
		// устанавливаем комиссию
		connector.SendInMessage(new CommissionRuleMessage
		{
			Rule = new CommissionPerTradeRule { Value = 0.01m }
		});
}
Edit this page