На истории (оптимизация)

Для осуществления процесса оптимизации стратегии при тестировании на истории можно применить параллельное вычисление, основанное на нескольких потоках. На компьютерах с несколькими ядрами или процессорами это позволит сократить общее время тестирования за счет одновременного выполнения нескольких действий.

Caution

Использование нескольких потоков увеличивает и потребление памяти (примерно во столько раз, сколько было создано потоков, если каждый поток использует свой диапазон времени в истории). Поэтому, использование параллельного тестирования без достаточного объема свободной памяти не даст существенного прироста в производительности, и даже ee снизит.

Пример тестирования в несколько потоков стратегии скользящих средних

1. За основу взят пример SampleHistoryTesting, описанный в разделе тестирования На истории. Данный пример с обычного тестирования изменен на тестирование с оптимизацией через подбор оптимального значения длин скользящих средних:

2. Создается несколько настроек длин скользящих средних (первое значение отвечает за длину длинной, второе за длину короткой, третье за цвет кривой эквити):

   var periods = new[]
   {
    new Tuple<int, int, Color>(80, 10, Colors.DarkGreen),
    new Tuple<int, int, Color>(70, 8, Colors.Red),
    new Tuple<int, int, Color>(60, 6, Colors.DarkBlue)
   };
   

3. Создается экземпляр хранилища, инструмент, сообщение для установки значений Level1 и портфель:

   
   // storage to historical data
   var storageRegistry = new StorageRegistry
   {
    // set historical path
    DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Folder)
   };
   var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
   // create test security
   var security = new Security
   {
    Id = "RIZ2@FORTS", // sec id has the same name as folder with historical data
    Code = "RIZ2",
    Name = "RTS-12.12",
    Board = ExchangeBoard.Forts,
   };
   var startTime = new DateTime(2012, 10, 1);
   var stopTime = new DateTime(2012, 10, 31);
   var level1Info = new Level1ChangeMessage
   {
    SecurityId = security.ToSecurityId(),
    ServerTime = startTime,
   }
   .TryAdd(Level1Fields.PriceStep, 10m)
   .TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 6m)
   .TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 10m)
   .TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
   .TryAdd(Level1Fields.MarginBuy, 10000m)
   .TryAdd(Level1Fields.MarginSell, 10000m);
   // test portfolio
   var portfolio = new Portfolio
   {
    Name = "test account",
    BeginValue = 1000000,
   };
   

4. Создание объединенного шлюза BatchEmulation, который будет содержать все созданные на следующем шаге HistoryEmulationConnector:

   // create backtesting connector
   var batchEmulation = new BatchEmulation(new[] { security }, new[] { portfolio }, storageRegistry)
   {
    EmulationSettings =
    {
    	MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
    	StartTime = startTime,
    	StopTime = stopTime,
    	// count of parallel testing strategies
    	BatchSize = periods.Length,
    }
   };
   

5. Далее, выполняется подписка на события объединенного шлюза и коннектора, выполняется настройка параметров тестирования, а также для каждого периода создается стратегия.

   // handle historical time for update ProgressBar
   batchEmulation.ProgressChanged += (curr, total) => this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = total);
   batchEmulation.StateChanged += (oldState, newState) =>
   {
    if (batchEmulation.State != EmulationStates.Stopped)
    	return;
    this.GuiAsync(() =>
    {
    	if (batchEmulation.IsFinished)
    	{
    		TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
    		MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3024.Put(DateTime.Now - _startEmulationTime));
    	}
    	else
    		MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.cancelled);
    });
   };
   // get emulation connector
   var connector = batchEmulation.EmulationConnector;
   logManager.Sources.Add(connector);
   connector.NewSecurity += s =>
   {
    if (s != security)
    	return;
    // fill level1 values
    connector.SendInMessage(level1Info);
    connector.MarketDataAdapter.SendInMessage(new GeneratorMessage
    {
    	IsSubscribe = true,
    	Generator = new RandomWalkTradeGenerator(new SecurityId { SecurityCode = security.Code })
    	{
    		Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
    		MaxVolume = maxVolume,
    		MaxPriceStepCount = 3,	
    		GenerateOriginSide = true,
    		MinVolume = minVolume,
    		RandomArrayLength = 99,
    	}
    });				
   };
   TestingProcess.Maximum = 100;
   TestingProcess.Value = 0;
   _startEmulationTime = DateTime.Now;
   var strategies = periods
    .Select(period =>
    {
    	...
   
    	// create strategy based SMA
    	var strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = period.Item1 }, new SimpleMovingAverage { Length = period.Item2 })
    	{
    		Volume = 1,
    		Security = security,
    		Portfolio = portfolio,
    		Connector = connector,
    		// by default interval is 1 min,
    		// it is excessively for time range with several months
    		UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To<TimeSpan>()
    	};
    	...
       var curveItems = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.Str3026Params.Put(period.Item1, period.Item2), period.Item3, ChartIndicatorDrawStyles.Line);
    	strategy.PnLChanged += () =>
    	{
    		var data = new EquityData
    		{
    			Time = strategy.CurrentTime,
    			Value = strategy.PnL,
    		};
    		this.GuiAsync(() => curveItems.Add(data));
    	};
    	Stat.AddStrategies(new[] { strategy });
    	return strategy;
    });
   

6. Запуск тестирования:

   // start emulation
   batchEmulation.Start(strategies, periods.Length);