Настройки тестирования

Некоторые настройки HistoryEmulationConnector.

• MarketTimeChangedInterval - интервал прихода события о смене времени. Если используются генераторы сделок, сделки будут генерироваться с этой периодичностью. По-умолчанию равно 1 минуте.
• MarketEmulatorSettings.Latency - Минимальное значение задержки выставляемых заявок. По-умолчанию равно TimeSpan.Zero, что означает мгновенное принятие биржей выставляемых заявок.
• MarketEmulatorSettings.MatchOnTouch - удовлетворять заявки, если цена “коснулась” уровня (допущение иногда слишком “оптимистично” и для реалистичного тестирования следует выключить режим). Если режим выключен, то лимитные заявки будут удовлетворяться, если цена “прошла сквозь них” хотя бы на 1 шаг. Опция работает во всех режимах кроме ордер лога. По-умолчанию выключено.

Даже если стратегия тестируется на свечах, нужно подписываться на тиковые сделки:

		_connector.SubscribeTrades(security);
		

Если для стратегии нужны стаканы, нужно подписываться на стаканы:

		_connector.SubscribeMarketDepth(security);
		

Если стаканов нет, то для проверки работоспособности стратегий, нуждающихся в стаканах, можно включить генерацию:

var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security));
_connector.MarketDataAdapter.SendInMessage(new GeneratorMessage
{
    IsSubscribe = true,
    Generator = mdGeneratorб
});
		

• Интервал обновления стакана MarketDataGenerator.Interval. Обновление не может быть чаще, чем приходят тиковые сделки (т.к. стаканы генерируются перед каждой сделкой):

  mdGenerator.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
  
  

• Глубина стаканов MarketDepthGenerator.MaxBidsDepth и MarketDepthGenerator.MaxAsksDepth. Чем больше - тем медленнее тестирование:

  mdGenerator.MaxAsksDepth = 1; 
  mdGenerator.MaxBidsDepth = 1;
  
  

• Объемы у MarketDepth.BestBid и MarketDepth.BestAsk берутся из объема сделки, по которой идет генерация. Опция MarketDepthGenerator.UseTradeVolume устанавливает реалистичный объем уровня в стакане:

  mdGenerator.UseTradeVolume = true;
  
  

• Объем уровня MarketDataGenerator.MinVolume и MarketDataGenerator.MaxVolume:

  mdGenerator.MinVolume = 1;
  mdGenerator.MaxVolume = 1;
  
  

• Минимальный генерируемый спред равен Security.PriceStep. Не следует генерировать спред между MarketDepth.BestBid и MarketDepth.BestAsk больше чем 5 Security.PriceStep (чтобы при генерации из свечей не получалось слишком широкого спреда):

  mdGenerator.MinSpreadStepCount = 1;
  mdGenerator.MaxSpreadStepCount = 5;