Работа с API

Подготовка

Для работы с историческими данными в примерах используется NuGet пакет с образцами исторических данных. Его можно установить из NuGet Gallery. Этот пакет предоставляет набор данных, которые можно использовать для демонстрации работы с хранилищем.

Все коды доступны в репозитории StockSharp.

Создание реестра хранилища

Для работы с хранилищем маркет-данных в StockSharp используется класс StorageRegistry. При создании объекта этого класса можно задать путь к хранилищу по умолчанию через свойство StorageRegistry.DefaultDrive или указать конкретную папку для работы с историческими данными, используя LocalMarketDataDrive.

// Создание StorageRegistry с путем по умолчанию
var storageRegistry = new StorageRegistry();

// Создание StorageRegistry с указанием пути к данным из NuGet пакета
var pathHistory = Paths.HistoryDataPath; // путь к данным из NuGet пакета
var localDrive = new LocalMarketDataDrive(pathHistory);
var storageRegistry = new StorageRegistry()
{
    DefaultDrive = localDrive,
};

Получение данных

Через StorageRegistry можно получить доступ к различным типам маркет-данных за нужный временной диапазон. Для этого используются методы:

StorageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage для свечей
StorageRegistry.GetTickMessageStorage для тиков
StorageRegistry.GetQuoteMessageStorage для стаканов

Каждый из этих методов возвращает соответствующее хранилище, из которого можно загрузить данные методом Load, указав начальную и конечную даты.

// Получение свечей
var securityId = "SBER@TQBR".ToSecurityId();
var candleStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(securityId, TimeSpan.FromMinutes(1), StorageFormats.Binary);
var candles = candleStorage.Load(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));

foreach (var candle in candles)
{
    Console.WriteLine(candle);
}

// Получение тиков
var tradeStorage = storageRegistry.GetTickMessageStorage(securityId, StorageFormats.Binary);
var trades = tradeStorage.Load(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));

foreach (var trade in trades)
{
    Console.WriteLine(trade);
}

// Получение стаканов
var marketDepthStorage = storageRegistry.GetQuoteMessageStorage(securityId, StorageFormats.Binary);
var marketDepths = marketDepthStorage.Load(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));

foreach (var marketDepth in marketDepths)
{
    Console.WriteLine(marketDepth);
}

Сохранение данных

Для сохранения новых данных в существующее хранилище используется метод Save соответствующего хранилища. Это позволяет дополнить исторические данные новыми значениями.

// Сохранение новых свечей
var newCandles = new List<CandleMessage>
{
    // Здесь создаются новые объекты CandleMessage
};
candleStorage.Save(newCandles);

// Сохранение новых тиков
var newTrades = new List<ExecutionMessage>
{
    // Здесь создаются новые объекты ExecutionMessage для тиков
};
tradeStorage.Save(newTrades);

// Сохранение новых стаканов
var newMarketDepths = new List<QuoteChangeMessage>
{
    // Здесь создаются новые объекты QuoteChangeMessage для стаканов
};
marketDepthStorage.Save(newMarketDepths);

Удаление данных

Для удаления данных за определенный период используется метод Delete соответствующего хранилища. Будьте осторожны при удалении данных из пакета с образцами.

// Удаление свечей за указанный период
candleStorage.Delete(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));

// Удаление тиков за указанный период
tradeStorage.Delete(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));

// Удаление стаканов за указанный период
marketDepthStorage.Delete(new DateTime(2020, 4, 1), new DateTime(2020, 4, 2));