Cтратегии

Введение

StockSharp предоставляет мощный инструментарий для создания торговых стратегий. В этом руководстве мы рассмотрим процесс создания стратегии на примере SMA (Simple Moving Average) стратегии.

Основы создания стратегии

Наследование от базового класса

Для создания стратегии необходимо создать класс, наследующий от Strategy.

public class SmaStrategy : Strategy
{
    // Объявление класса стратегии, наследующего от базового класса Strategy
    // Это позволяет использовать все базовые функции стратегий StockSharp
}

Параметры стратегии

Параметры стратегии определяются с помощью StrategyParam. Это позволяет легко настраивать стратегию без изменения кода.

// Объявление параметров стратегии
private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
private readonly StrategyParam<int> _long;
private readonly StrategyParam<int> _short;

public DataType CandleType
{
    get => _candleTypeParam.Value;
    set => _candleTypeParam.Value = value;
}

public int Long
{
    get => _long.Value;
    set => _long.Value = value;
}

public int Short
{
    get => _short.Value;
    set => _short.Value = value;
}

// Эти параметры позволяют легко настраивать стратегию без изменения кода
// CandleType определяет тип используемых свечей
// Long и Short задают длины для длинной и короткой SMA

Инициализация стратегии

Метод OnStarted

Метод OnStarted вызывается при запуске стратегии и используется для инициализации.

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    base.OnStarted(time);

    this.AddInfoLog(nameof(OnStarted));

    // Метод OnStarted вызывается при запуске стратегии
    // Здесь происходит основная инициализация
}

Создание индикаторов

В этом методе создаются и настраиваются используемые индикаторы.

// Создание индикаторов
_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = Long };
_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = Short };

Indicators.Add(_longSma);
Indicators.Add(_shortSma);

// Создаются два индикатора SMA с разными периодами
// Важно добавить их в коллекцию Indicators для правильной работы

Подписка на данные

Здесь же происходит подписка на необходимые рыночные данные.

var subscription = new Subscription(CandleType, Security)
{
    MarketData =
    {
        IsFinishedOnly = true,
    }
};

subscription
    .WhenCandleReceived(this)
    .Do(ProcessCandle)
    .Apply(this);

Subscribe(subscription);

// Создается подписка на свечи выбранного типа
// IsFinishedOnly = true означает, что обрабатываются только завершенные свечи
// WhenCandleReceived подписывается на получение новых свечей
// ProcessCandle - метод, который будет вызываться для каждой новой свечи

Для подписки создается правило, активизирующееся каждый раз, как приходит свеча.

Обработка рыночных данных

Метод ProcessCandle

Этот метод вызывается для каждой новой свечи и содержит основную логику стратегии.

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // Метод ProcessCandle вызывается для каждой новой свечи
    // Здесь реализуется основная логика стратегии
}

Торговая логика

В этом методе реализуется основная торговая логика стратегии, включая анализ индикаторов и принятие решений о входе в позицию или выходе из нее.

// Торговая логика
if (this.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
{
    if (candle.State == CandleStates.Finished)
    {
        var isShortLessThenLong = shortValue.GetValue<decimal>() < longValue.GetValue<decimal>();

        if (_isShortLessThenLong == null)
        {
            _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
        }
        else if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
        {
            // Здесь реализуется основная торговая логика
            // Проверяется пересечение коротной и длинной SMA
            // На основе этого принимается решение о покупке или продаже
        }
    }
}

// Этот код проверяет, сформированы ли индикаторы и разрешена ли торговля
// Затем анализируется пересечение короткой и длинной SMA
// При пересечении генерируется сигнал на покупку или продажу

Визуализация

StockSharp позволяет легко визуализировать работу стратегии с помощью графиков.

_chart = this.GetChart();

if (_chart != null)
{
    var area = _chart.AddArea();

    _chartCandlesElem = area.AddCandles();
    _chartTradesElem = area.AddTrades();
    _chartShortElem = area.AddIndicator(_shortSma);
    _chartLongElem = area.AddIndicator(_longSma);
}

// Код для создания и настройки графика
// Добавляются элементы для отображения свечей, сделок и индикаторов

Управление позициями и заявками

Создание и регистрация заявок

Для создания заявок используется вспомогательный метод CreateOrder.

var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
var price = candle.ClosePrice + ((direction == Sides.Buy ? priceStep : -priceStep) ?? 1);

RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price, volume));

// Код создания и регистрации заявки
// Определяется направление сделки (покупка или продажа)
// Рассчитывается объем и цена заявки
// Создается и регистрируется новая заявка

Созданные заявки регистрируются с помощью метода RegisterOrder.

Работа с собственными сделками

Стратегия может отслеживать собственные сделки для анализа эффективности.

this
    .WhenNewMyTrade()
    .Do(_myTrades.Add)
    .Apply(this);

// Код для обработки собственных сделок
// При появлении новой сделки она добавляется в список _myTrades

Логирование

Для отладки и мониторинга работы стратегии важно использовать логирование.

this.AddInfoLog(nameof(OnStarted));
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.SmaNewCandleLog, candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.SecurityId);

// Примеры использования логирования
// Логируются важные события, такие как старт стратегии и получение новой свечи