Индикаторы в стратегии

В StockSharp класс Strategy предоставляет специальный механизм для работы с индикаторами, который позволяет контролировать состояние их формирования и определить момент, когда стратегия готова к работе.

Свойство Indicators

Свойство Strategy.Indicators представляет собой коллекцию индикаторов, используемых в стратегии. Эта коллекция предназначена для автоматического отслеживания состояния формирования (прогрева) индикаторов.

// Получение доступа к коллекции индикаторов
INotifyList<IIndicator> indicators = strategy.Indicators;

Свойство IsFormed

По умолчанию реализация свойства Strategy.IsFormed проверяет, сформированы ли все индикаторы в коллекции Indicators:

// Стандартная реализация в классе Strategy
public virtual bool IsFormed => _indicators.AllFormed;

Стратегия считается "прогретой" и готовой к работе, когда все индикаторы в коллекции сформированы (их свойство IIndicator.IsFormed возвращает true).

Добавление индикаторов в коллекцию

Для правильного определения момента готовности стратегии необходимо добавлять используемые индикаторы в коллекцию Indicators:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    base.OnStarted(time);

    // Создание индикаторов
    _shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
    _longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
    
    // Добавление индикаторов в коллекцию
    Indicators.Add(_shortSma);
    Indicators.Add(_longSma);
    
    // ...
}

Какие индикаторы нужно добавлять

В коллекцию Indicators следует добавлять только независимые индикаторы. Это важное правило, которое поможет избежать лишнего ожидания и корректно определить момент готовности стратегии.

Правила добавления индикаторов:

Независимые индикаторы - добавляйте индикаторы, которые напрямую обрабатывают рыночные данные (свечи, тики и т.д.):
```
// Независимые индикаторы
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

Indicators.Add(sma);
Indicators.Add(rsi);
```

Цепочки индикаторов - при использовании цепочки индикаторов (когда выход одного является входом для другого), добавляйте в коллекцию только первый индикатор в цепочке:

// Цепочка индикаторов
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
var bollingerBands = new BollingerBands 
{ 
    SmaIndicator = sma,
    DeviationIndicator = stdev
};

// Добавляем только первый индикатор в цепочке
Indicators.Add(sma);
// НЕ добавляем индикаторы, зависящие от других индикаторов
// Indicators.Add(stdev); - неправильно
// Indicators.Add(bollingerBands); - неправильно

Комбинированные индикаторы - для индикаторов, которые используют несколько независимых индикаторов (например, MACD), добавляйте их все:

var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 26 };
var signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 9 };
var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
{
    FastEma = fastEma,
    SlowEma = slowEma,
    SignalEma = signalEma
};

// Добавляем базовые индикаторы
Indicators.Add(fastEma);
Indicators.Add(slowEma);

Примеры использования

Базовый пример с двумя скользящими средними

public class SmaStrategy : Strategy
{
    private SimpleMovingAverage _longSma;
    private SimpleMovingAverage _shortSma;
    
    // ...
    
    protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
    {
        base.OnStarted(time);
        
        _longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
        _shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
        
        // Добавляем индикаторы в коллекцию для отслеживания их состояния
        Indicators.Add(_longSma);
        Indicators.Add(_shortSma);
        
        // ...
    }
    
    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        // Обрабатываем индикаторы
        var longValue = _longSma.Process(candle);
        var shortValue = _shortSma.Process(candle);
        
        // Проверяем готовность стратегии перед выполнением торговой логики
        if (!IsFormed)
            return;
            
        // Торговая логика
        // ...
    }
}

Пример с использованием IsFormedAndOnline

Для проверки готовности стратегии к торговле часто используется метод IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, который объединяет проверку формирования индикаторов, онлайн-статуса и разрешения на торговлю:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // Обработка индикаторов
    var longValue = _longSma.Process(candle);
    var shortValue = _shortSma.Process(candle);
    
    // Комплексная проверка готовности стратегии
    if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
        return;
        
    // Торговая логика
    // ...
}

Оптимизация использования индикаторов

В более сложных стратегиях важно правильно организовать работу с индикаторами:

public class ComplexStrategy : Strategy
{
    private SimpleMovingAverage _sma;
    private RelativeStrengthIndex _rsi;
    private BollingerBands _bollinger;
    private StandardDeviation _stdev;
    
    protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
    {
        base.OnStarted(time);
        
        // Создаем индикаторы
        _sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
        _rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
        
        _stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
        _bollinger = new BollingerBands 
        { 
            SmaIndicator = _sma,
            DeviationIndicator = _stdev 
        };
        
        // Добавляем только независимые индикаторы
        Indicators.Add(_sma);
        Indicators.Add(_rsi);
        // Не добавляем _stdev и _bollinger, так как они зависят от _sma
        
        // ...
    }
    
    // ...
}

Расширенные возможности

Вы можете переопределить свойство IsFormed в вашей стратегии, если стандартного поведения недостаточно:

public override bool IsFormed
{
    get
    {
        // Стандартная проверка индикаторов
        if (!base.IsFormed)
            return false;
            
        // Дополнительные условия готовности стратегии
        return _customCondition && _additionalCheck;
    }
}

Table of Contents