Греки

В S# реализована формула Блэка — Шоулза для расчета основных "греков": дельта, гамма, вега, тета и ро. На основе этой формулы реализованы стратегии Котирование по волатильности и Дельта-хеджирование. Также S# позволяет рассчитать премию опциона и IV.

В следующем фрагменте кода показаны методы класса BlackScholes для расчета греков

var bs = new BlackScholes(option, _connector, _connector);
DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;
decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);  // где premium - премия по опциону

Кроме того в дистрибутив входит пример OptionCalculator, в котором рассчитываются и визуализируются все "греки" при помощи графического компонента OptionDesk. См. Графические компоненты для опционов.