Котирование по волатильности

Для котирования опционов реализована специальная стратегия VolatilityQuotingStrategy, которая предусматривает котирование объема по заданным границам волатильности.

Warning

Класс VolatilityQuotingStrategy помечен как [Obsolete]. Рекомендуется использовать QuotingProcessor вместо него.

Котирование по волатильности

1. В дистрибутиве S# идет пример SampleOptionQuoting, который котирует выбранный страйк по заданной границе волатильности.

2. Создание подключения к QUIK и запуск экспорта:

   private void InitConnector()
   {
    // subscribe on connection successfully event
    Connector.Connected += () =>
    {
    	// update gui labels
    	this.GuiAsync(() => ChangeConnectStatus(true));
    };
    // subscribe on disconnection event
    Connector.Disconnected += () =>
    {
    	// update gui labels
    	this.GuiAsync(() => ChangeConnectStatus(false));
    };
    // subscribe on connection error event
    Connector.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
    {
    	// update gui labels
    	ChangeConnectStatus(false);
    	MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.ErrorConnection);
    });
    // fill underlying asset's list
    Connector.SecurityReceived += (sub, security) =>
    {
    	if (security.Type == SecurityTypes.Future)
    		this.GuiAsync(() => _assets.TryAdd(security));
   
    	if (_model.UnderlyingAsset == security || _model.UnderlyingAsset.Id == security.UnderlyingSecurityId)
    		_isDirty = true;
    };
    // subscribing on tick prices and updating asset price
    Connector.TickTradeReceived += (sub, trade) =>
    {
    	if (_model.UnderlyingAssetId == trade.SecurityId)
    		_isDirty = true;
    };
    Connector.PositionReceived += (sub, position) => this.GuiAsync(() =>
    {
    	var asset = SelectedAsset;
    	if (asset == null)
    		return;
    	var assetPos = position.Security == asset;
    	var newPos = position.Security.UnderlyingSecurityId == asset.Id;
    	if (!assetPos && !newPos)
    		return;
    	if ((PosChart.Model != null && PosChart.Model.UnderlyingAsset == position.Security)
    		|| PosChart.Model.InnerModels.Any(m => m.Option == position.Security))
    		RefreshChart();
    });
    try
    {
    	if (_settingsFile.IsConfigExists(_fileSystem))
    		Connector.LoadIfNotNull(_settingsFile.Deserialize<SettingsStorage>(_fileSystem));
    }
    catch
    {
    }
   }
   private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
    if (!_isConnected)
    {
    	ConnectBtn.IsEnabled = false;
    	_model.Clear();
    	_model.MarketDataProvider = Connector;
    	ClearSmiles();
    	PosChart.Model = null;
    	Portfolio.Portfolios = new PortfolioDataSource(Connector);
    	PosChart.Model = new BasketBlackScholes(Connector, Connector);
    	Connector.Connect();
    }
    else
    	Connector.Disconnect();
   }            		
   
   

3. Настройка стратегии VolatilityQuotingStrategy (заполнение границ волатильности, а также создание заявки, через которую указываются требуемый объем и направление котирования):

   private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
    var option = SelectedOption;
    // create DOM window
    var wnd = new QuotesWindow { Title = option.Name };
    // create delta hedge strategy (requires BasketBlackScholes model)
    var hedge = new DeltaHedgeStrategy(PosChart.Model)
    {
    	Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    	Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    	Connector = Connector,
    };
    // create option quoting for 20 contracts
    var quoting = new VolatilityQuotingStrategy
    {
    	QuotingSide = Sides.Buy,
    	QuotingVolume = 20,
    	IVRange = new Range<decimal>((decimal?)ImpliedVolatilityMin.EditValue ?? 0, (decimal?)ImpliedVolatilityMax.EditValue ?? 100),
    	// working size is 1 contract
    	Volume = 1,
    	Security = option,
    	Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    	Connector = Connector,
    };
    // link quoting and hedging
    hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
    // start hedging
    hedge.Start();
    wnd.Closed += (s1, e1) =>
    {
    	// force close all strategies while the DOM was closed
    	hedge.Stop();
    };
    // show DOM
    wnd.Show();
   }
   

4. Запуск котирования:

   hedge.Start();
   

5. Для визуального представления волатильности пример показывает, как можно перевести стандартный стакан с котировками в стакан волатильности за счет использования метода DerivativesHelper.ImpliedVolatility(StockSharp.Messages.IOrderBookMessage depth, StockSharp.BusinessEntities.ISecurityProvider securityProvider, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider dataProvider, System.DateTime currentTime, System.Decimal riskFree, System.Decimal dividend ):

   private void TryUpdateDepth(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
   {
    wnd.Update(depth.ImpliedVolatility(Connector, Connector, depth.ServerTime));
   }
   

   

6. Окончание котирования и остановка стратегии:

   hedge.Stop();
   

См. также

Дельта-хеджирование