Дельта-хеджирование

Если требуется защитить позиции по опционным стратегиям (например, как Котирование по волатильности) можно воспользоваться стратегией хеджирования по дельте DeltaHedgeStrategy.

Дельта хеджирование

1. В качестве демонстрации работы DeltaHedgeStrategy изменен пример SampleOptionQuoting (подробнее, Котирование по волатильности).

2. Сама стратегия VolatilityQuotingStrategy не запускается, а вместо этого она передается в качестве дочерней, для стратегии DeltaHedgeStrategy

   // Создаем Дельта-хедж стратегию
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
   {
    // указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // Передаем котирование в Дельта-хедж стратегию
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // Запускаем Дельта-хедж стратегию
   hedge.Start();
   

   DeltaHedgeStrategy принимает в качестве дочерних стратегий стратегии, работающие отдельно по своему страйку. Таким образом DeltaHedgeStrategy контролирует суммарную позицию по всем дочерним опционным стратегиям.

3. Завершение работы дельта хеджирования:

   hedge.Stop();