Дельта-хеджирование

Если требуется защитить позиции по опционным стратегиям (например, как Котирование по волатильности) можно воспользоваться стратегией хеджирования по дельте DeltaHedgeStrategy.

Note

Класс DeltaHedgeStrategy более не является библиотечным классом StockSharp. Он перенесён в пример Samples/06_Strategies/09_LiveOptionsQuoting/Strategies/DeltaHedgeStrategy.cs. Конструктор принимает параметр BasketBlackScholes - портфельную модель для расчёта греков.

Дельта хеджирование

1. В качестве демонстрации работы DeltaHedgeStrategy изменен пример Samples/06_Strategies/09_LiveOptionsQuoting (подробнее, Котирование по волатильности).

2. Сама стратегия VolatilityQuotingStrategy не запускается, а вместо этого она передается в качестве дочерней для стратегии DeltaHedgeStrategy

   // Создаем Дельта-хедж стратегию (передаем модель BasketBlackScholes)
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy(PosChart.Model)
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy
   {
    QuotingSide = Sides.Buy,
    QuotingVolume = 20,
    IVRange = new Range<decimal>((decimal?)ImpliedVolatilityMin.EditValue ?? 0, (decimal?)ImpliedVolatilityMax.EditValue ?? 100),
    // указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // Передаем котирование в Дельта-хедж стратегию
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // Запускаем Дельта-хедж стратегию
   hedge.Start();
   

   DeltaHedgeStrategy принимает в качестве дочерних стратегий стратегии, работающие отдельно по своему страйку. Таким образом DeltaHedgeStrategy контролирует суммарную позицию по всем дочерним опционным стратегиям.

3. Завершение работы дельта хеджирования:

   hedge.Stop();