Table of Contents

HVR

Коэффициент исторической волатильности (Historical Volatility Ratio, HVR) - это технический индикатор, который сравнивает краткосрочную историческую волатильность с долгосрочной исторической волатильностью для оценки изменений в рыночной активности.

Для использования индикатора необходимо использовать класс HistoricalVolatilityRatio.

Описание

Коэффициент исторической волатильности (HVR) - это относительный индикатор волатильности, который сравнивает краткосрочную волатильность с долгосрочной волатильностью рынка. Индикатор помогает определить, увеличивается или уменьшается текущая волатильность относительно ее исторического уровня.

HVR рассчитывается как отношение краткосрочной исторической волатильности к долгосрочной исторической волатильности. Значения выше 1.0 указывают на то, что текущая (краткосрочная) волатильность выше, чем долгосрочная волатильность, что может сигнализировать о повышенной рыночной активности или потенциальном изменении тренда.

Индикатор особенно полезен для:

  • Выявления периодов повышенной и пониженной волатильности
  • Определения потенциальных точек разворота тренда
  • Адаптации торговых стратегий к текущим рыночным условиям
  • Оценки рыночного риска и установки адекватных размеров позиций

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • ShortPeriod - период для расчета краткосрочной волатильности (стандартное значение: 5)
  • LongPeriod - период для расчета долгосрочной волатильности (стандартное значение: 20)

Расчет

Расчет коэффициента исторической волатильности включает следующие этапы:

  1. Расчет краткосрочной исторической волатильности:

    Short-term Volatility = Standard Deviation of Log Returns over ShortPeriod * Sqrt(Trading Days Per Year)

  2. Расчет долгосрочной исторической волатильности:

    Long-term Volatility = Standard Deviation of Log Returns over LongPeriod * Sqrt(Trading Days Per Year)

  3. Расчет HVR как отношения краткосрочной волатильности к долгосрочной:

    HVR = Short-term Volatility / Long-term Volatility

где:

  • Log Returns - логарифмические доходности (ln(Price[i] / Price[i-1]))
  • Standard Deviation - стандартное отклонение
  • Trading Days Per Year - количество торговых дней в году (обычно 252 для фондовых рынков)
  • ShortPeriod - короткий период для расчета волатильности
  • LongPeriod - длинный период для расчета волатильности

Интерпретация

Коэффициент исторической волатильности можно интерпретировать следующим образом:

  1. Уровень 1.0:

    • HVR = 1.0 означает, что краткосрочная волатильность равна долгосрочной волатильности
    • HVR > 1.0 указывает на то, что краткосрочная волатильность выше долгосрочной
    • HVR < 1.0 указывает на то, что краткосрочная волатильность ниже долгосрочной

  2. Экстремальные значения:

    • Очень высокие значения HVR (например, > 2.0) могут указывать на резкое увеличение волатильности, что часто происходит во время рыночных паник или сильных движений
    • Очень низкие значения HVR (например, < 0.5) могут указывать на период сжатия волатильности, что часто предшествует сильным движениям

  3. Тренды в HVR:

    • Растущий HVR указывает на увеличение текущей волатильности
    • Падающий HVR указывает на уменьшение текущей волатильности

  4. Торговые стратегии:

    • Когда HVR высок, может быть целесообразно использовать стратегии, основанные на прорывах уровней
    • Когда HVR низок, может быть целесообразно использовать стратегии возврата к среднему или торговли в диапазоне

  5. Управление риском:

    • Высокие значения HVR могут сигнализировать о необходимости уменьшения размера позиций из-за повышенной волатильности
    • Низкие значения HVR могут позволить увеличить размер позиций из-за пониженной волатильности

  6. Потенциальные развороты:

    • Экстремальные значения HVR часто предшествуют значительным ценовым движениям
    • Резкое увеличение HVR после периода низкой волатильности может сигнализировать о начале нового тренда

indicator_historical_volatility_ratio

См. также

ATR StandardDeviation ChoppinessIndex

Edit this page