Table of Contents

CHOP

Индекс размаха (Choppiness Index, CHOP) - это индикатор, разработанный для определения, находится ли рынок в боковом движении (внутри диапазона) или в трендовом состоянии.

Для использования индикатора необходимо использовать класс ChoppinessIndex.

Описание

Индекс размаха (CHOP) был создан для количественной оценки волатильности и определения характера движения рынка. В отличие от многих других индикаторов, CHOP не предназначен для определения направления тренда или генерации сигналов на покупку или продажу. Вместо этого он помогает трейдерам определить, находится ли рынок в консолидации (боковое движение) или в направленном тренде.

Индикатор CHOP колеблется в диапазоне от 0 до 100:

  • Значения ближе к 100 указывают на сильную консолидацию (высокую "размашистость")
  • Значения ближе к 0 указывают на сильный направленный тренд (низкую "размашистость")

CHOP особенно полезен для:

  • Определения подходящей торговой стратегии в зависимости от характера рынка
  • Выявления переходов от бокового движения к тренду и наоборот
  • Подтверждения или опровержения сигналов других индикаторов
  • Избегания ложных сигналов во время консолидации

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • Length - период расчета (стандартное значение: 14)

Расчет

Расчет индекса размаха включает следующие этапы:

  1. Расчет суммы истинных диапазонов (True Range) за выбранный период:

    Сумма TR = Сумма(TR(i)) для i от 1 до Length

  2. Расчет наибольшего High и наименьшего Low за выбранный период:

    Наибольший High = максимальное значение High за период Length
Наименьший Low = минимальное значение Low за период Length

  3. Расчет сам индекс CHOP:

    CHOP = 100 * LOG10(Сумма TR / (Наибольший High - Наименьший Low)) / LOG10(Length)

где:

  • TR - истинный диапазон для каждой свечи
  • Length - выбранный период
  • LOG10 - десятичный логарифм

Интерпретация

  • Высокие значения CHOP (выше 60-70) указывают на то, что рынок находится в боковом движении (консолидации). В этот период лучше избегать трендовых стратегий и рассмотреть стратегии торговли в диапазоне.

  • Низкие значения CHOP (ниже 30-40) указывают на сильный направленный тренд. Это хорошее время для использования трендовых стратегий и следования за движением цены.

  • Переходы между высокими и низкими значениями могут указывать на изменение характера рынка. Падение CHOP из области высоких значений может сигнализировать о начале нового тренда. Рост CHOP из области низких значений может предупреждать о затухании тренда и переходе к консолидации.

  • Установка пороговых уровней: Обычно используются следующие пороговые уровни:

    • Выше 60-70: Высокая "размашистость" (боковое движение)
    • 30-60: Умеренная "размашистость" (переходное состояние)
    • Ниже 30: Низкая "размашистость" (сильный тренд)

indicator_choppiness_index

См. также

ATR ADX VHF TrueRange

Edit this page