ATR
Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — индикатор показывающий уровень текущей волатильности.
Для использования индикатора необходимо использовать класс AverageTrueRange.
Расчет индикатора
Расчет индикатора начинается с определения истинного диапазона (True Range, TR), который вычисляется как максимум из следующих трех величин:
- разность между текущими максимумом и минимумом;
- разность между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина);
- разность между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина).
TRt = max (High(t)-Low(t) ; High(t) - Close(t-1) ; Close(t-1)-Low(t))
Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен.
На основе этого показателя рассчитывается уже ATR. У него есть единственный параметр - это период N. По умолчанию берется 14-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию. Вот как выглядит формула (это одна из форм экспоненциальной скользящей средней)
ATR(t) = ((ATR(t-1) x (N-1)) + TR(t)) / N
