CRSI

Connors RSI (CRSI) - это комплексный технический индикатор, разработанный Ларри Коннорсом, который объединяет три компонента для измерения перекупленности и перепроданности рынка.

Для использования индикатора необходимо использовать класс ConnorsRSI.

Описание

Connors RSI представляет собой усовершенствованную версию традиционного индикатора относительной силы (RSI), которая добавляет два дополнительных компонента для обеспечения более точных сигналов перекупленности и перепроданности.

В отличие от стандартного RSI, который учитывает только изменение цены, Connors RSI также учитывает полосу (серию последовательных движений цены в одном направлении) и скорость изменения (ROC), что делает его более чувствительным к краткосрочным изменениям и более надежным в определении экстремальных условий рынка.

CRSI особенно полезен для:

• Выявления краткосрочных возможностей для входа и выхода
• Определения экстремальных уровней перекупленности и перепроданности
• Создания торговых систем на основе возврата к среднему (mean reversion)
• Фильтрации сигналов других индикаторов

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

• RSIPeriod - период для расчета компонента RSI (стандартное значение: 3)
• StreakRSIPeriod - период для расчета компонента RSI полосы (стандартное значение: 2)
• ROCRSIPeriod - период для расчета компонента RSI скорости изменения (стандартное значение: 100)

Расчет

Расчет Connors RSI включает три компонента, которые затем усредняются для получения финального значения:

1. Компонент RSI цены - стандартный RSI, рассчитанный за короткий период (обычно 3 дня):

   RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
   где RS = Среднее положительное изменение / Среднее отрицательное изменение
   

2. Компонент RSI полосы (Streak RSI):

   • Сначала вычисляется полоса (количество последовательных дней роста или падения цены)
   • Затем к этой полосе применяется RSI с использованием периода StreakRSIPeriod

3. Компонент RSI скорости изменения (ROC RSI):

   • Рассчитывается процентный ранг (Percentile Rank) текущего ROC за период ROCRSIPeriod
   • Процентный ранг масштабируется от 0 до 100

4. Итоговое значение Connors RSI:

   CRSI = (RSI + StreakRSI + ROCRSI) / 3
   

Интерпретация

Connors RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100, аналогично стандартному RSI:

• Экстремально высокие значения (выше 90) указывают на сильную перекупленность. Это может быть сигналом для продажи или короткой позиции.

• Экстремально низкие значения (ниже 10) указывают на сильную перепроданность. Это может быть сигналом для покупки или закрытия короткой позиции.

• Стандартные уровни:

  • Выше 70-80: перекупленность
  • Ниже 20-30: перепроданность
  • 40-60: нейтральная зона

• Дивергенции:

  • Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а CRSI - более высокий минимум
  • Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а CRSI - более низкий максимум

Connors RSI лучше всего работает на графиках с таймфреймом от дневного до недельного и в торговых стратегиях, ориентированных на возврат к среднему (mean reversion).

См. также

RSI RMI LRSI