Table of Contents

RMI

Индекс относительного импульса (Relative Momentum Index, RMI) - это модификация традиционного индикатора RSI, предложенная Роджером Альтманом. В отличие от классического RSI, который рассчитывает соотношение между повышением и понижением цены за определенный период, RMI учитывает относительное изменение цены за выбранный период моментума.

Для использования индикатора необходимо использовать класс RelativeMomentumIndex.

Описание

Индекс относительного импульса (RMI) улучшает классический RSI, добавляя параметр периода моментума. Это позволяет трейдерам регулировать чувствительность индикатора, не меняя основной период расчета.

Как и RSI, RMI колеблется в диапазоне от 0 до 100:

  • Значения выше 70 обычно указывают на перекупленность рынка
  • Значения ниже 30 указывают на перепроданность
  • Центральная линия 50 служит ориентиром для определения основного направления движения рынка

RMI особенно полезен для определения потенциальных точек разворота тренда, а также для подтверждения силы текущего тренда.

Параметры

  • MomentumPeriod - период моментума, определяющий временной лаг для сравнения цен.
  • Length - основной период для расчета индикатора (аналогично периоду в RSI).

Расчет

Расчет RMI выполняется в несколько этапов:

  1. Рассчитать моментум как разницу между текущей ценой и ценой n периодов назад:

    Momentum = Price(current) - Price(current - MomentumPeriod)

  2. Разделить моментумы на положительные (U) и отрицательные (D):

    Если Momentum > 0, то U = Momentum, D = 0
Если Momentum < 0, то U = 0, D = |Momentum|

  3. Рассчитать средние значения положительных и отрицательных моментумов за указанный период:

    AverageU = SMA(U, Length)
AverageD = SMA(D, Length)

  4. Рассчитать относительную силу:

    RS = AverageU / AverageD

  5. Преобразовать в индекс относительного импульса:

    RMI = 100 - (100 / (1 + RS))

IndicatorRelativeMomentumIndex

См. также

RSI Momentum

Edit this page