Создание свечей по корзине инструментов

Для создания свечей ContinuousSecurity, WeightedIndexSecurity или ExpressionIndexSecurity используется тот же механизм подписок, что и для обычных инструментов Security.

Ниже приведен пример создания 1-минутных свечей для спреда GZM5 - LKM5:

private Connector _connector;
private Security _instr1;
private Security _instr2;
private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
private Subscription _indexSubscription;
private const string _secCode1 = "GZM5";
private const string _secCode2 = "LKM5";
readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
private ChartArea _area;
private ChartCandleElement _candleElement;

// Настройка подключения и конфигурация коннектора
private void ConfigureConnector()
{
	if (_connector.Configure(this))
	{
		_connector.Save().Serialize(_connectorFile);
	}
}

// Настройка графика
private void SetupChart()
{
	_area = new ChartArea();
	_chart.Areas.Add(_area);
	_candleElement = new ChartCandleElement();
	_area.Elements.Add(_candleElement);
	
	// Подписываемся на событие получения свечей
	_connector.CandleReceived += OnCandleReceived;
}

// Настройка сервисов
private void RegisterServices()
{
	ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_connector);
	ConfigManager.RegisterService<ICompilerService>(new RoslynCompilerService());
}

// Создание индексного инструмента и подписка на свечи
private void CreateIndexAndSubscribe()
{
	// Создаем индексный инструмент (спред)
	_indexInstr = new WeightedIndexSecurity() 
	{ 
		Board = ExchangeBoard.Nyse, 
		Id = "IndexInstr" 
	};
	
	// Добавляем инструменты с весами (1 и -1 для спреда)
	_indexInstr.Weights.Add(_instr1, 1);
	_indexInstr.Weights.Add(_instr2, -1);
	
	// Создаем подписку на свечи индексного инструмента
	_indexSubscription = new Subscription(
		DataType.TimeFrame(_timeFrame),  // 1-минутные свечи
		_indexInstr)  // Наш индексный инструмент
	{
		MarketData = 
		{
			// Настраиваем подписку для построения свечей из тиков
			BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
			BuildFrom = DataType.Ticks,
			
			// Запрашиваем исторические данные за 30 дней
			From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
			To = DateTime.Now
		}
	};
	
	// Добавляем элемент на график и привязываем его к подписке
	_chart.AddElement(_area, _candleElement, _indexSubscription);
	
	// Запускаем подписку
	_connector.Subscribe(_indexSubscription);
}

// Обработчик события получения свечи
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// Проверяем, относится ли свеча к нашей подписке
	if (subscription != _indexSubscription)
		return;
	
	// Если нужно, ограничиваем обработку только завершенными свечами
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;
	
	// Отрисовываем свечу на графике
	var chartData = new ChartDrawData();
	chartData.Group(candle.OpenTime).Add(_candleElement, candle);
	
	this.GuiAsync(() => _chart.Draw(chartData));
}

// Отписка при закрытии приложения
private void Unsubscribe()
{
	if (_indexSubscription != null)
	{
		_connector.CandleReceived -= OnCandleReceived;
		_connector.UnSubscribe(_indexSubscription);
		_indexSubscription = null;
	}
}

Другие варианты использования подписок для индексов

Создание подписки на свечи индекса из свечей компонентов

// Создаем подписку для построения свечей индекса из свечей компонентов
var indexFromCandlesSubscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
	_indexInstr)
{
	MarketData = 
	{
		// Настраиваем подписку для построения из свечей компонентов
		BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
		BuildFrom = DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
		From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		To = DateTime.Now
	}
};

// Запускаем подписку
_connector.Subscribe(indexFromCandlesSubscription);

Создание подписки на свечи индекса из стаканов

// Создаем подписку для построения свечей индекса из стаканов
var indexFromDepthSubscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)),
	_indexInstr)
{
	MarketData = 
	{
		// Настраиваем подписку для построения из стаканов
		BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
		BuildFrom = DataType.MarketDepth,
		BuildField = Level1Fields.SpreadMiddle,  // Используем середину спреда
		From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(7)),
		To = DateTime.Now
	}
};

// Запускаем подписку
_connector.Subscribe(indexFromDepthSubscription);

Работа с индексом волатильности

// Создаем индекс волатильности на основе экспрессии
var volatilityIndex = new ExpressionIndexSecurity
{
	Board = ExchangeBoard.Nyse,
	Id = "VOLX",
	Expression = "StdDev({0}, 20) / SMA({0}, 20) * 100",  // Формула вычисления волатильности
};

// Добавляем основной инструмент в индекс
volatilityIndex.InnerSecurityIds.Add(_instr1.ToSecurityId());

// Создаем подписку на свечи индекса волатильности
var volatilitySubscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
	volatilityIndex)
{
	MarketData = 
	{
		BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
		BuildFrom = DataType.Ticks,
		From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		To = DateTime.Now
	}
};

// Запускаем подписку
_connector.Subscribe(volatilitySubscription);

См. также

Непрерывный фьючерс

Индекс