Непрерывный фьючерс

ContinuousSecurity - непрерывный инструмент (как правило, фьючерс), содержащий в себе инструменты, подверженные экспирации (окончание обращения действия).

Например, два фьючерса индекса RTS - RIM5 и RIU5. При наступлении экспирации RIM5 происходит автоматический переход на следующий инструмент - RIU5.

ContinuousSecurity можно торговать точно так же, как и Security. До наступления экспирации для RIM5 торговля будет вестись этим инструментом. После наступления экспирации, торговля будет вестись RIU5, и т.д..

Создание ContinuousSecurity

1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в ContinuousSecurity, а также сам ContinuousSecurity:

   private Security _rim5;
   private Security _riu5;
   private ContinuousSecurity _ri;
   
   

2. Создать ContinuousSecurity:

   _ri = new ContinuousSecurity { Board = ExchangeBoard.Forts, Id = "RI" };
   
   

3. Добавить в него составные инструменты, указав для каждого добавляемого инструмента дату и время экспирации:

   _ri.ExpirationJumps.Add(_rim5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 6, 15, 18, 45, 00));
   _ri.ExpirationJumps.Add(_riu5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 9, 15, 18, 45, 00));