Table of Contents

Непрерывный фьючерс

ExpirationContinuousSecurity - непрерывный инструмент (как правило, фьючерс), содержащий в себе инструменты, подверженные экспирации (окончание срока действия).

Например, два фьючерса индекса RTS - RIM5 и RIU5. При наступлении экспирации RIM5 происходит автоматический переход на следующий инструмент - RIU5.

ExpirationContinuousSecurity можно торговать точно так же, как и Security. До наступления экспирации для RIM5 торговля будет вестись этим инструментом. После наступления экспирации, торговля будет вестись RIU5, и т.д.

Создание ExpirationContinuousSecurity

  1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в ExpirationContinuousSecurity, а также сам ExpirationContinuousSecurity:

    private Security _rim5;
private Security _riu5;
private ExpirationContinuousSecurity _ri;

  2. Создать ExpirationContinuousSecurity:

    _ri = new ExpirationContinuousSecurity { Board = ExchangeBoard.Forts, Id = "RI" };

  3. Добавить в него составные инструменты, указав для каждого добавляемого инструмента дату и время экспирации:

    _ri.ExpirationJumps.Add(_rim5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 6, 15, 18, 45, 00));
_ri.ExpirationJumps.Add(_riu5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 9, 15, 18, 45, 00));

VolumeContinuousSecurity

Помимо ExpirationContinuousSecurity, в StockSharp также доступен класс VolumeContinuousSecurity. Этот тип непрерывного инструмента осуществляет переключение между контрактами на основе объёма торгов, а не даты экспирации. Переход на следующий контракт происходит, когда объём торгов нового контракта превышает объём текущего.

Edit this page