Индекс

IndexSecurity - индекс, построенный из инструментов. Например, для задания спреда при арбитраже или парном трейдинге. Имеет следующие реализации.

1. ExpressionIndexSecurity - индекс, построенный из комбинации нескольких инструментов через математическую формулу ExpressionIndexSecurity.Formula.

2. WeightedIndexSecurity - индекс, построенный из инструментов с применением весовых коэффициентов WeightedIndexSecurity.Weights.

Создание ExpressionIndexSecurity

1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в ExpressionIndexSecurity:

   // необходимо для компиляции формулы
   ConfigManager.RegisterService<ICompilerService>(new RoslynCompilerService());
   // или стандартный .NET компилятор, если нет последних обновлений
   //ConfigManager.RegisterService<ICompilerService>(new Fw40CompilerService(Directory.GetCurrentDirectory(), Directory.GetCurrentDirectory()));
   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "GZM5";
   private const string _secCode2 = "LKM5";
   
   

2. Создать ExpressionIndexSecurity:

   _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
   {
       Id = "IndexInstr@FORTS",
       Expression = "GZM5@FORTS/LKM5@FORTS",
       Board = ExchangeBoard.Forts,
   };
   
   

Создание WeightedIndexSecurity

1. Объявить составные инструменты, которые будут входить в WeightedIndexSecurity и сам WeightedIndexSecurity:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "GZM5";
   private const string _secCode2 = "LKM5";
   
   

2. Создать WeightedIndexSecurity:

   _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts, Id = "IndexInstr" };
   
   

3. Добавить в него составные инструменты:

   _indexInstr.Weights.Add(_instr1, 1);
   _indexInstr.Weights.Add(_instr2, -1);