Создание стратегии
В основу создания стратегий лежит класс Strategy, который содержит основные торговые параметры такие как: портфель, инструмент, текущая позиция, прибыль-убыток и т.д.
Рекомендуется, чтобы код стратегии был реализован без привязки к какому-либо инструменту или портфелю. Такой подход позволяет использовать стратегию с разными инструментами на разных торговых счетах как одновременно, так и в разные периоды времени:
Класс Strategy использует подход, основанный на событиях. Такой код получается компактным и оперативно реагирует на рыночные события за счет мгновенного вызова. Если же используется итерационная модель, то код вызывается только по окончанию интервала TimeFrameStrategy.TimeFrame, и есть вероятность пропустить необходимые сигналы на рынке. Поэтому в S# рекомендуется использовать именно события при создании логики работы стратегий (все стандартные стратегии S# реализуют именно такой подход).
Для использования событийного подхода необходимо использовать свойство Strategy.Rules, через которое задается список правил. Каждое из правил хранит в себе условие срабатывания на событие и само действие, обрабатывающее данное событие. Ниже приведен код стратегии DeltaHedgeStrategy, которая использует событийную модель:
/// <summary>
/// Стратегия дельта хеджирования опционов.
/// </summary>
public class DeltaHedgeStrategy : Strategy
{
private readonly Strategy _tradingStrategy;
/// <summary>
/// Создать <see cref="DeltaHedgeStrategy"/>.
/// </summary>
/// <param name="tradingStrategy">Стратегия, содержащая в себе дочерние стратегии, которые торгуют по отдельному страйку.</param>
public DeltaHedgeStrategy(Strategy tradingStrategy)
{
if (tradingStrategy == null)
throw new ArgumentNullException("tradingStrategy");
_tradingStrategy = tradingStrategy;
}
/// <summary>
/// Метод вызывается тогда, когда вызвался метод <see cref="Strategy.Start"/>,
/// но состояние процесса <see cref="Strategy.ProcessState"/> еще не перешло в значение <see cref="ProcessStates.Started"/>.
/// </summary>
protected override void OnStarted()
{
_tradingStrategy
.WhenNewMyTrade()
.Do(ReHedge).Apply(this);
Security.WhenChanged(Connector).Do(ReHedge).Apply(this);
base.OnStarted();
}
private void ReHedge()
{
if (base.ChildStrategies.Count > 0)
{
this.AddWarningLog("Рехеджирование уже запущено.");
return;
}
var futurePosition = _tradingStrategy.ChildStrategies.SyncGet(c => c.Sum(strategy =>
{
var delta = strategy.Security.Delta;
this.AddInfoLog("Дельта по инструменту {0} равна {1}.", strategy.Security, delta);
this.AddInfoLog("Позиция {0}.", strategy.PositionManager.Position);
return delta * strategy.PositionManager.Position;
}));
this.AddInfoLog("Дельта суммарная {0}.", futurePosition);
var diff = (int)futurePosition.Round() + (int)base.PositionManager.Position;
if (diff != 0)
{
this.AddInfoLog("Разница в позиции {0}.", diff);
base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(diff > 0 ? Sides.Sell : Sides.Buy, diff.Abs()));
}
}
/// <summary>
/// Создать стратегию котирования для изменения позиции.
/// </summary>
/// <param name="direction">Направление котирования.</param>
/// <param name="volume">Объем котирования.</param>
/// <returns>Стратегия котирования.</returns>
protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(Sides direction, int volume)
{
return new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
}
}
Данная стратегия добавляет при запуске правило на событие появления новых сделок (для рехеджирования):
_tradingStrategy.WhenNewMyTrade().Do(ReHedge).Apply(this);
а также правило на событие изменения фьючерсного контракта (его цены):
Security.WhenChanged(Connector).Do(ReHedge).Apply(this);
В DeltaHedgeStrategy правила добавляются через вызов метода-расширения MarketRuleHelper.Apply(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer container ) которое неявно добавляет в список Strategy.Rules новые объекты IMarketRule. Это позволяет сократить код и сделать его более читаемым. До тех пор, пока правило не добавлено в стратегию - оно неактивно.
По-умолчанию правило является периодическим, то есть вызывается столько раз, сколько раз произойдет событие. Это будет продолжаться до тех пор, пока работает стратегия, в которую добавлено правило (Strategy.ProcessState равно ProcessStates.Started). Если необходимо сделать правило, которое будет активно от другого условия (например, правило, которое закрывает позицию при остановке стратегии, не должно зависеть от значения ProcessStates.Started), то нужно вызвать метод MarketRule<TToken,TArg>.Until(System.Func<System.Boolean> canFinish ). В этот метод передается критерий окончания правила.
Caution
Если стратегия была принудительно остановлена через метод Strategy.Stop (например, при нажатии пользователем на окне программы), то стратегия не сразу останавливается, а переходит в состояние ProcessStates.Stopping и будет продолжать оставаться активной до тех пор, пока список с правилами Strategy.Rules не пустой (что означает, что какие-то правила все еще активны). Поэтому необходимо быть внимательным с добавлением критерия остановки правила, чтобы не сделать стратегию неостанавливаемой.