Table of Contents

Итерационная модель

Наравне с событийным подходом при создании стратегии, в S# можно создавать код стратегии, основанной на итерационной модели. Такой подход следует использовать, если требуется простая реализация стратегии, не критичная к скорости исполнения.

Для создания стратегии на основе итерационной модели используется класс TimeFrameStrategy. При использовании данного класса основной код торгового алгоритма должен быть сосредоточен в методе TimeFrameStrategy.OnProcess. Частота вызова данного метода зависит от значения TimeFrameStrategy.Interval. Подход в использовании TimeFrameStrategy состоит в итерационной обработке: начало метода -> проверка состояния рынка -> регистрация (или отмена) заявок -> конец метода. При таком подходе необходимо хранить состояния, для того, чтобы следующий вызов метода мог получить данные, созданные в предыдущем вызове.

Работу итерационной модели, демонстрирует пример робота торгующего по алгоритму Cкользящая Cредняя (его простой реализации). В нем реализован класс-наследник TimeFrameStrategy, хранящий между вызовами метода TimeFrameStrategy.OnProcess состояние пересечений скользящих (длинная выше или ниже короткой).

samplesma

Алгоритм Скользящей Средней:

  1. Для данного алгоритма необходимы исторические данные, поэтому для примера с сайта Финам были скачаны 5-минутки по бумаге Лукойл и сохранены в файл LKOH_history.txt.

    Tip

    Перед запуском программы рекомендуется обновить данные, скачав их с сайта. Правильный формат данных можно посмотреть в тестовом файле.

  2. Формула простой скользящей средней: *SMA = (Pmm + Pm-1m-1 + ... + Pm-nm-n) / n *

    Индикаторы реализованы в пространстве имен StockSharp.Algo.Indicators. Подробнее, в разделе Индикаторы.

  3. Код реализации торговой стратегии для скользящей:

    class SmaStrategy : Strategy
{
 private readonly Connector _connector;
 private readonly CandleSeries _series;
 private bool _isShortLessThenLong;
 public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
 {
 	_series = series;
 	_connector = ((Connector)this.Connector);
 	LongSma = longSma;
 	ShortSma = shortSma;
 }
 public SimpleMovingAverage LongSma { get; }
 public SimpleMovingAverage ShortSma { get; }
 protected override void OnStarted()
 {
 	_connector
 		.WhenCandlesFinished(_series)
 		.Do(ProcessCandle)
 		.Apply(this);
 	// запоминаем текущее положение относительно друг друга
 	_isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
 	base.OnStarted();
 }
 private void ProcessCandle(Candle candle)
 {
 	// если наша стратегия в процессе остановки
 	if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
 	{
 		// отменяем активные заявки
 		CancelActiveOrders();
 		return;
 	}
 	// добавляем новую свечу
 	LongSma.Process(candle);
 	ShortSma.Process(candle);
 	// вычисляем новое положение относительно друг друга
 	var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
 	// если произошло пересечение
 	if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
 	{
 		// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
 		var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
 		// вычисляем размер для открытия или переворота позы
 		var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
 		// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
 		//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));
 		// переворачиваем позицию через котирование
 		var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
 		ChildStrategies.Add(strategy);
 		// запоминаем текущее положение относительно друг друга
 		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
 	}
 }
}

    В начале метода через свойство Strategy.ProcessState проверяется, не находится ли стратегия в процессе остановки (например, был вызван метод Strategy.Stop или произошла ошибка). Если стратегия в процессе остановки, то отменяются все активные заявки через метод Strategy.CancelActiveOrders, чтобы предотвратить их активацию по невыгодным ценам. Если необходимо не только отменить заявки, но также и закрыть позицию, то можно воспользоваться методом StrategyHelper.ClosePosition(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy, System.Decimal slippage ).

    Если остановить стратегию невозможно в текущий момент по каким-либо причинам и требуется некоторое время, то необходимо вернуть значение ProcessResults.Continue, и попытаться завершить работу стратегии в следующей итерации вызова TimeFrameStrategy.OnProcess. Именно поэтому после вызова метода Strategy.Stop стратегия не сразу меняет свое состояние на ProcessStates.Stopped. В случае SmaStrategy такой ситуации быть не может, так как никаких особых ситуаций в реализации скользящей средней нет. Поэтому при остановке стратегии сразу возвращается ProcessResults.Stop.

    После проверки идет сам код работы со скользящими. Важно! У класса Strategy есть метод Strategy.RegisterOrder(StockSharp.BusinessEntities.Order order ), который необходимо вызывать вместо регистрации напрямую через шлюз (Connector.RegisterOrder(StockSharp.BusinessEntities.Order order )). Все сделки, которые произошли по такой заявке, будут перехватываться Strategy, и на основе них будет производиться расчет позиции, проскальзывания, P&L и т.д.. Также, такие заявки и сделки будут добавляется в коллекции Strategy.Orders и Strategy.MyTrades, что позволяет просматривать все заявки и сделки, совершенные в рамках работы стратегии.

    Tip

    Если необходимо изменить зарегистрированную заявку, то также нужно вызывать метод Strategy.ReRegisterOrder(StockSharp.BusinessEntities.Order oldOrder, StockSharp.BusinessEntities.Order newOrder ), а не обращаться напрямую к шлюзу через метод Connector.ReRegisterOrder(StockSharp.BusinessEntities.Order oldOrder, StockSharp.BusinessEntities.Order newOrder ).

    В самом конце метода возвращается значение ProcessResults.Continue, которое означает, что стратегия не закончила свою работу и необходимо вызвать ее еще раз. Если реализуется какой-либо другой алгоритм, у которого есть критерий завершения (например, набор позиции до определенного значения), то в случае окончания работы такого алгоритма необходимо возвращать значение ProcessResults.Stop.

  4. Инициализация самой стратегии и заполнение его историческими данными:

    _connector.Connected += () =>
{
 _connector.NewSecurity += security =>
 {
 	if (!security.Code.CompareIgnoreCase("LKOH"))
 		return;
 	// находим нужную бумагу
 	var lkoh = security;
 	_lkoh = lkoh;
 	this.GuiAsync(() =>
 	{
 		Start.IsEnabled = true;
 	});
 };
 _connector.NewMyTrade += trade =>
 {
 	if (_strategy != null)
 	{
 		// найти те сделки, которые совершила стратегия скользящей средней
 		if (_strategy.Orders.Contains(trade.Order))
 			Trades.Trades.Add(trade);
 	}
 };
 _connector.CandleSeriesProcessing += (series, candle) =>
 {
 	// если скользящие за сегодняшний день отрисованны, то рисуем в реальном времени текущие скользящие
 	if (_isTodaySmaDrawn && candle.State == CandleStates.Finished)
 		ProcessCandle(candle);
 };
 //_connector.Error += ex => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, ex.ToString()));
 _connector.ConnectionError += ex =>
 {
 	if (ex != null)
 		this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, ex.ToString()));
 };
 this.GuiAsync(() =>
 {
 	ConnectBtn.IsEnabled = false;
 	Report.IsEnabled = true;
 });
};
...
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
 if (_strategy == null)
 {
 	if (Portfolios.SelectedPortfolio == null)
 	{
 		MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3009);
 		return;
 	}
 	// регистрируем наш тайм-фрейм
 	var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _lkoh, _timeFrame);
 	// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
 	_strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 80 }, new SimpleMovingAverage { Length = 10 })
 	{
 		Volume = 1,
 		Security = _lkoh,
 		Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
 		Connector = _connector,
 	};
 	_strategy.Log += OnLog;
 	_strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;
 	_candlesElem = new ChartCandleElement();
 	_area.Elements.Add(_candlesElem);
 	_longMaElem = new ChartIndicatorElement
 	{
 		Title = LocalizedStrings.Long,
 		Color = Colors.OrangeRed
 	};
 	_area.Elements.Add(_longMaElem);
 	_shortMaElem = new ChartIndicatorElement
 	{
 		Title = LocalizedStrings.Short,
 		Color = Colors.RoyalBlue
 	};
 	_area.Elements.Add(_shortMaElem);
 	IEnumerable<Candle> candles = CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => File.ReadAllLines("LKOH_history.txt").Select(line =>
 	{
 		var parts = line.Split(',');
 		var time = (parts[0] + parts[1]).ToDateTime("yyyyMMddHHmmss").ApplyTimeZone(TimeHelper.Moscow);
 		return (Candle)new TimeFrameCandle
 		{
 			OpenPrice = parts[2].To<decimal>(),
 			HighPrice = parts[3].To<decimal>(),
 			LowPrice = parts[4].To<decimal>(),
 			ClosePrice = parts[5].To<decimal>(),
 			TimeFrame = _timeFrame,
 			OpenTime = time,
 			CloseTime = time + _timeFrame,
 			TotalVolume = parts[6].To<decimal>(),
 			Security = _lkoh,
 			State = CandleStates.Finished,
 		};
 	}).ToArray());
 	var lastCandleTime = default(DateTimeOffset);
 	// начинаем вычислять скользящие средние
 	foreach (var candle in candles)
 	{
 		ProcessCandle(candle);
 		lastCandleTime = candle.OpenTime;
 	}
 	_connector.SubscribeCandles(_candleSeries, DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)), DateTime.Now);
...

  5. Запуск и остановка торговой стратегии происходит следующим образом:

    ...
 if (_strategy.ProcessState == ProcessStates.Stopped)
 {
 	// запускаем процесс получения стакана, необходимый для работы алгоритма котирования
 	_connector.SubscribeMarketDepth(_strategy.Security);
 	_strategy.Start();
 	Start.Content = LocalizedStrings.Str242;
 }
 else
 {
 	_connector.UnSubscribeMarketDepth(_strategy.Security);
 	_strategy.Stop();
 	Start.Content = LocalizedStrings.Str2421;
 }
...

    В процессе работы торговой стратегии может возникнуть ошибка. В этом случае Strategy перехватывает ошибку через метод Strategy.OnError(StockSharp.Algo.Strategies.Strategy strategy, System.Exception error ), меняется значение Strategy.ErrorState на LogLevels.Error, выводится текст ошибки через событие ILogSource.Log и самостоятельно начинается остановка стратегии.

    Tip

    Значение LogLevels.Warning предназначено для оповещения о чем-то необычном. Например, вывести пользователю информацию о том, что начался клиринг, или на счету недостаточно, и есть вероятность того, что следующая заявка не сможет быть зарегистрирована.

  6. Отрисовка на графике новых данных линий скользящий и свечей, показывающих тренд:

    // начинаем вычислять скользящие средние
foreach (var candle in candles)
{
 ProcessCandle(candle);
 lastCandleTime = candle.OpenTime;
}
_connector.Start(series);
// вычисляем временные отрезки текущей свечи
var bounds = _timeFrame.GetCandleBounds(_connector.CurrentTime);
candles = _connector.GetCandles(series, new Range<DateTimeOffset>(lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min));
foreach (var candle in candles)
{
 ProcessCandle(candle);
}
...
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
 var longValue = candle.State == CandleStates.Finished ? _strategy.LongSma.Process(candle) : null;
 var shortValue = candle.State == CandleStates.Finished ? _strategy.ShortSma.Process(candle) : null;
 var chartData = new ChartDrawData();
 chartData
 	.Group(candle.OpenTime)
 		.Add(_candlesElem, candle)
 		.Add(_longMaElem, longValue)
 		.Add(_shortMaElem, shortValue);
 Chart.Draw(chartData);
}

Следующие шаги

Дочерние стратегии

Edit this page