Получение исторических данных

StockSharp API предоставляет удобные механизмы для получения исторических данных, которые можно использовать как для тестирования торговых стратегий, так и для построения индикаторов.

Получение исторических данных через Connector

Настройка подключения

Для получения исторических данных необходимо сначала настроить подключение к торговой системе:

// Создаем экземпляр Connector
var connector = new Connector();

// Добавляем адаптер для подключения к Binance
var messageAdapter = new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
	Key = "<Your API Key>",
	Secret = "<Your Secret Key>",
};
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(messageAdapter);

// Выполняем подключение
connector.Connect();

Подключение также можно настроить с помощью графического интерфейса, как описано в разделе Окно настройки подключений.

Подписка на исторические свечи

Для получения исторических свечей необходимо создать подписку и указать параметры запрашиваемых данных:

// Создаем подписку на 5-минутные свечи для выбранного инструмента
var subscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
	security)
{
	MarketData =
	{
		// Указываем период, за который нужно получить исторические данные
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		To = DateTime.Now,
		// Устанавливаем флаг для получения только завершенных свечей
		IsFinishedOnly = true
	}
};

// Подписываемся на событие получения свечей
connector.CandleReceived += OnCandleReceived;

// Запускаем подписку
connector.Subscribe(subscription);

// Обработчик события получения свечей
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// Проверяем, что свеча относится к нашей подписке
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// Обрабатываем полученную свечу
	Console.WriteLine($"Получена свеча: {candle.OpenTime}, O:{candle.OpenPrice}, H:{candle.HighPrice}, L:{candle.LowPrice}, C:{candle.ClosePrice}, V:{candle.TotalVolume}");

	// Для отображения на графике можно использовать:
	// Chart.Draw(_candleElement, candle);
}

Использование свечей для графика

Полученные свечи можно отображать на графике с помощью встроенных графических компонентов StockSharp:

// Создаем и настраиваем элементы графика
var chart = new Chart();
var area = new ChartArea();
var candleElement = new ChartCandleElement();

// Добавляем область и элемент на график
chart.AddArea(area);
chart.AddElement(area, candleElement, subscription);

// В обработчике события CandleReceived отрисовываем свечи
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// Проверяем, что свеча относится к нашей подписке
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// Если нужно отображать только завершенные свечи
	if (candle.State == CandleStates.Finished)
	{
		var chartData = new ChartDrawData();
		chartData.Group(candle.OpenTime).Add(candleElement, candle);
		chart.Draw(chartData);
	}
}

Получение других типов исторических данных

Аналогичным образом можно получать и другие типы исторических данных:

Получение исторических тиков

var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.TickTradeReceived += (subscription, tick) =>
{
	if (subscription == tickSubscription)
		Console.WriteLine($"Тик: {tick.ServerTime}, Цена: {tick.Price}, Объем: {tick.Volume}");
};

connector.Subscribe(tickSubscription);

Получение исторических стаканов

var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromHours(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.OrderBookReceived += (subscription, depth) =>
{
	if (subscription == depthSubscription)
		Console.WriteLine($"Стакан: {depth.ServerTime}, Лучшая покупка: {depth.GetBestBid()?.Price}, Лучшая продажа: {depth.GetBestAsk()?.Price}");
};

connector.Subscribe(depthSubscription);

Table of Contents

Получение исторических данных