Получение исторических данных
StockSharp API предоставляет удобные механизмы для получения исторических данных, которые можно использовать как для тестирования торговых стратегий, так и для построения индикаторов.
Получение исторических данных через Connector
Настройка подключения
Для получения исторических данных необходимо сначала настроить подключение к торговой системе:
// Создаем экземпляр Connector
var connector = new Connector();
// Добавляем адаптер для подключения к Binance
var messageAdapter = new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
Key = "<Your API Key>",
Secret = "<Your Secret Key>",
};
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(messageAdapter);
// Выполняем подключение
connector.Connect();
Подключение также можно настроить с помощью графического интерфейса, как описано в разделе Окно настройки подключений.
Подписка на исторические свечи
Для получения исторических свечей необходимо создать подписку и указать параметры запрашиваемых данных:
// Создаем подписку на 5-минутные свечи для выбранного инструмента
var subscription = new Subscription(
DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
security)
{
MarketData =
{
// Указываем период, за который нужно получить исторические данные
From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
To = DateTime.Now,
// Устанавливаем флаг для получения только завершенных свечей
IsFinishedOnly = true
}
};
// Подписываемся на событие получения свечей
connector.CandleReceived += OnCandleReceived;
// Запускаем подписку
connector.Subscribe(subscription);
// Обработчик события получения свечей
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
// Проверяем, что свеча относится к нашей подписке
if (subscription != _subscription)
return;
// Обрабатываем полученную свечу
Console.WriteLine($"Получена свеча: {candle.OpenTime}, O:{candle.OpenPrice}, H:{candle.HighPrice}, L:{candle.LowPrice}, C:{candle.ClosePrice}, V:{candle.TotalVolume}");
// Для отображения на графике можно использовать:
// Chart.Draw(_candleElement, candle);
}
Использование свечей для графика
Полученные свечи можно отображать на графике с помощью встроенных графических компонентов StockSharp:
// Создаем и настраиваем элементы графика
var chart = new Chart();
var area = new ChartArea();
var candleElement = new ChartCandleElement();
// Добавляем область и элемент на график
chart.AddArea(area);
chart.AddElement(area, candleElement, subscription);
// В обработчике события CandleReceived отрисовываем свечи
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
// Проверяем, что свеча относится к нашей подписке
if (subscription != _subscription)
return;
// Если нужно отображать только завершенные свечи
if (candle.State == CandleStates.Finished)
{
var chartData = new ChartDrawData();
chartData.Group(candle.OpenTime).Add(candleElement, candle);
chart.Draw(chartData);
}
}
Получение других типов исторических данных
Аналогичным образом можно получать и другие типы исторических данных:
Получение исторических тиков
var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security)
{
MarketData =
{
From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)),
To = DateTime.Now
}
};
connector.TickTradeReceived += (subscription, tick) =>
{
if (subscription == tickSubscription)
Console.WriteLine($"Тик: {tick.ServerTime}, Цена: {tick.Price}, Объем: {tick.Volume}");
};
connector.Subscribe(tickSubscription);
Получение исторических стаканов
var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security)
{
MarketData =
{
From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromHours(1)),
To = DateTime.Now
}
};
connector.OrderBookReceived += (subscription, depth) =>
{
if (subscription == depthSubscription)
Console.WriteLine($"Стакан: {depth.ServerTime}, Лучшая покупка: {depth.GetBestBid()?.Price}, Лучшая продажа: {depth.GetBestAsk()?.Price}");
};
connector.Subscribe(depthSubscription);