Table of Contents

Свечи

S# поддерживает следующие виды свечей:

  • TimeFrameCandleMessage - свеча на основе временного отрезка, таймфрейма. Можно задавать как популярные отрезки (минутки, часовики, дневные), так и кастомизированные. Например, 21 секунда, 4.5 минуты и т.д.
  • RangeCandleMessage - свеча ценового разброса. Новая свеча создается, когда появляется сделка с ценой, выходящей за допустимые пределы. Допустимый предел формируется каждый раз на основе цены первой сделки.
  • VolumeCandleMessage - свеча формируется до тех пор, пока суммарно по сделкам не будет превышен объем. Если новая сделка превышает допустимый объем, то она попадает уже в новую свечу.
  • TickCandleMessage - то же самое, что и VolumeCandleMessage, только в качестве ограничения вместо объема берется количество сделок.
  • PnFCandleMessage - свеча пункто-цифрового графика (график крестики-нолики).
  • RenkoCandleMessage - Рэнко свеча.

Как работать со свечами, показано в примере SampleConnection, который расположен в папке Samples/Common/SampleConnection.

На следующих рисунках представлены графики TimeFrameCandleMessage и RangeCandleMessage:

sample timeframecandles

sample rangecandles

Запуск получения данных

  1. Для получения свечей создаем подписку с использованием класса Subscription:
// Создаем подписку на 5-минутные свечи
var subscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),  // Тип данных с указанием таймфрейма
    security)  // Инструмент
{
    // Настраиваем дополнительные параметры через свойство MarketData
    MarketData = 
    {
        // Период, за который запрашиваем исторические данные (за последние 30 дней)
        From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
        To = DateTime.Now
    }
};
  1. Для получения свечей необходимо подписаться на событие Connector.CandleReceived, сигнализирующее о появлении нового значения для обработки:
// Подписываемся на событие получения свечей
_connector.CandleReceived += OnCandleReceived;

// Обработчик события получения свечи
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
    // Здесь subscription - это объект подписки, которую мы создали
    // candle - полученная свеча
    
    // Проверяем, относится ли свеча к нашей подписке
    if (subscription == _candleSubscription)
    {
        // Отрисовываем свечу на графике
        Chart.Draw(_candleElement, candle);
    }
}
Tip

Для отображения свечей используется графический компонент Chart.

  1. Далее запускаем подписку через метод Connector.Subscribe:
// Запускаем подписку
_connector.Subscribe(subscription);

После этого начнет вызываться событие Connector.CandleReceived.

  1. Событие Connector.CandleReceived вызывается не только при появлении новой свечи, но и при изменении текущей.

Если нужно отображать только "целые" свечи, то необходимо проверить свойство ICandleMessage.State пришедшей свечи:

private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
    // Проверяем, относится ли свеча к нашей подписке
    if (subscription != _candleSubscription)
        return;
    
    // Проверяем, завершена ли свеча
    if (candle.State == CandleStates.Finished) 
    {
        // Создаем данные для отрисовки
        var chartData = new ChartDrawData();
        chartData.Group(candle.OpenTime).Add(_candleElement, candle);
        
        // Отрисовываем свечу на графике
        this.GuiAsync(() => Chart.Draw(chartData));
    }
}
  1. Для подписки можно настроить дополнительные параметры:
  • Режим построения свечей - определяет, будут ли запрашиваться готовые данные или строиться из другого типа данных:
// Запрос только готовых данных
subscription.MarketData.BuildMode = MarketDataBuildModes.Load;

// Только построение из другого типа данных
subscription.MarketData.BuildMode = MarketDataBuildModes.Build;

// Запрос готовых данных, а если их нет - построение
subscription.MarketData.BuildMode = MarketDataBuildModes.LoadAndBuild;
  • Источник для построения свечей - указывает, из какого типа данных строить свечи, если они не доступны напрямую:
// Построение свечей из тиковых сделок
subscription.MarketData.BuildFrom = DataType.Ticks;

// Построение свечей из стаканов
subscription.MarketData.BuildFrom = DataType.MarketDepth;

// Построение свечей из Level1
subscription.MarketData.BuildFrom = DataType.Level1;
  • Поле для построения свечей - необходимо указать для некоторых типов данных:
// Построение свечей из лучшей цены покупки в Level1
subscription.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestBidPrice;

// Построение свечей из лучшей цены продажи в Level1
subscription.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestAskPrice;

// Построение свечей из середины спреда в стакане
subscription.MarketData.BuildField = Level1Fields.SpreadMiddle;
  • Профиль объема - расчет профиля объема для свечей:
// Включение расчета профиля объема
subscription.MarketData.IsCalcVolumeProfile = true;

Примеры подписок на различные типы свечей

Свечи с обычным таймфреймом

// 5-минутные свечи
var timeFrameSubscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
    security);
_connector.Subscribe(timeFrameSubscription);

Загрузка только исторических свечей

// Загрузка только исторических свечей без перехода в реальное время
var historicalSubscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
    security)
{
    MarketData =
    {
        From = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
        To = DateTime.Today,  // Указываем конечную дату
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Load  // Только загрузка готовых данных
    }
};
_connector.Subscribe(historicalSubscription);

Построение свечей нестандартного таймфрейма из тиков

// Свечи с таймфреймом 21 секунда, построенные из тиков
var customTimeFrameSubscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromSeconds(21)),
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(customTimeFrameSubscription);

Построение свечей из данных стакана

// Свечи, построенные из середины спреда стакана
var depthBasedSubscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)),
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.MarketDepth,
        BuildField = Level1Fields.SpreadMiddle
    }
};
_connector.Subscribe(depthBasedSubscription);

Свечи с профилем объема

// 5-минутные свечи с расчетом профиля объема
var volumeProfileSubscription = new Subscription(
    DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.LoadAndBuild,
        BuildFrom = DataType.Ticks,
        IsCalcVolumeProfile = true
    }
};
_connector.Subscribe(volumeProfileSubscription);

Свечи по объему

// Свечи по объему (каждая свеча содержит объем в 1000 контрактов)
var volumeCandleSubscription = new Subscription(
    DataType.Volume(1000m),  // Указываем тип свечи и объем
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(volumeCandleSubscription);

Свечи по количеству сделок

// Свечи по количеству сделок (каждая свеча содержит 1000 сделок)
var tickCandleSubscription = new Subscription(
    DataType.Tick(1000),  // Указываем тип свечи и количество сделок
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(tickCandleSubscription);

Свечи с ценовым диапазоном

// Свечи с ценовым диапазоном в 0.1 ед.
var rangeCandleSubscription = new Subscription(
    DataType.Range(0.1m),  // Указываем тип свечи и диапазон цен
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(rangeCandleSubscription);

Рэнко свечи

// Рэнко свечи с шагом 0.1
var renkoCandleSubscription = new Subscription(
    DataType.Renko(0.1m),  // Указываем тип свечи и размер блока
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(renkoCandleSubscription);

Пункто-цифровые свечи (P&F)

// Пункто-цифровые свечи
var pnfCandleSubscription = new Subscription(
    DataType.PnF(new PnfArg { BoxSize = 0.1m, ReversalAmount = 1 }),  // Указываем параметры PnF
    security)
{
    MarketData =
    {
        BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
        BuildFrom = DataType.Ticks
    }
};
_connector.Subscribe(pnfCandleSubscription);

Следующие шаги

График

Собственный тип свечей

Edit this page