WVAD
Williams Variable Accumulation Distribution (WVAD) - это кумулятивный индикатор объёма, разработанный Ларри Вильямсом. Он оценивает давление покупателей и продавцов, анализируя взаимоотношение между ценой открытия, закрытия, максимумом, минимумом и объёмом торгов.
Для использования индикатора необходимо использовать класс WilliamsVariableAccumulationDistribution.
Описание
Индикатор WVAD измеряет, насколько покупатели или продавцы контролируют ценовое движение внутри каждого бара, и взвешивает это значение на объём. Если цена закрытия выше цены открытия, это указывает на преобладание покупателей, и наоборот. Диапазон High-Low используется как нормализующий фактор.
Основные применения индикатора:
- Подтверждение текущего тренда
- Выявление дивергенций между индикатором и ценой
- Определение давления покупателей или продавцов
- Оценка силы ценового движения с учётом объёма
Расчет
Расчет индикатора WVAD осуществляется по следующей формуле:
WVAD = WVAD(предыдущий) + ((Close - Open) / (High - Low)) * Volume
где:
- Close - цена закрытия текущего периода
- Open - цена открытия текущего периода
- High - максимальная цена текущего периода
- Low - минимальная цена текущего периода
- Volume - объём торгов текущего периода
- WVAD(предыдущий) - предыдущее значение индикатора
Если High = Low (диапазон равен нулю), значение за этот период не добавляется.
Индикатор является кумулятивным - значения накапливаются с каждым новым периодом.