OBV
On-Balance Volume (OBV) - это технический индикатор, разработанный Джозефом Гранвиллем, который использует объем торгов для прогнозирования изменений цены путем накопления объема в зависимости от направления изменения цены.
Для использования индикатора необходимо использовать класс OnBalanceVolume.
Описание
On-Balance Volume (OBV) - это кумулятивный индикатор, который добавляет объем к текущему значению, когда цена закрытия растет, и вычитает объем, когда цена закрытия падает. Индикатор основан на концепции, что изменения в объеме предшествуют изменениям в цене. Согласно этой теории, когда объем значительно растет без соответствующего изменения цены, следует ожидать, что цена в конечном итоге повысится, и наоборот.
OBV стремится обнаружить моменты, когда "умные деньги" (крупные институциональные инвесторы) накапливают или распределяют позиции, что может предвещать будущее движение цены. Индикатор особенно полезен для выявления дивергенций между ценой и объемом, которые могут сигнализировать о потенциальных разворотах на рынке.
Индикатор OBV был впервые представлен Джозефом Гранвиллем в 1963 году в его книге "Granville's New Key to Stock Market Profits" и с тех пор стал одним из наиболее широко используемых индикаторов объема.
Расчет
Расчет On-Balance Volume очень прост:
Установка начального значения OBV (обычно 0 или произвольное число):
OBV[начальное] = 0Для каждого последующего периода:
Если Close[текущий] > Close[предыдущий], то: OBV[текущий] = OBV[предыдущий] + Volume[текущий] Если Close[текущий] < Close[предыдущий], то: OBV[текущий] = OBV[предыдущий] - Volume[текущий] Если Close[текущий] = Close[предыдущий], то: OBV[текущий] = OBV[предыдущий]
где:
- Close - цена закрытия
- Volume - объем торгов
Интерпретация
On-Balance Volume можно интерпретировать следующим образом:
Трендовый анализ:
- Растущий OBV указывает на то, что объем вливается в рынок (накопление), что может предвещать рост цены
- Падающий OBV указывает на то, что объем покидает рынок (распределение), что может предвещать падение цены
- Плоский OBV указывает на отсутствие направленного движения объема, что может соответствовать боковому тренду
Подтверждение ценового тренда:
- Если OBV движется в том же направлении, что и цена, это подтверждает текущий ценовой тренд
- Если OBV и цена движутся в противоположных направлениях, это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда
Дивергенции:
- Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а OBV - более высокий минимум (сигнал к покупке)
- Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а OBV - более низкий максимум (сигнал к продаже)
Пробои OBV:
- Пробой OBV уровня сопротивления или поддержки часто предшествует подобному пробою на ценовом графике
- Трейдеры могут использовать пробои линий тренда OBV для прогнозирования будущих движений цены
Базовые линии:
- Некоторые трейдеры используют скользящие средние OBV в качестве "базовых линий"
- Пересечение OBV с его скользящей средней может генерировать торговые сигналы
Паттерны технического анализа:
- На графике OBV могут формироваться классические паттерны технического анализа, такие как "голова и плечи", "двойное дно" и т.д.
- Эти паттерны могут предоставлять дополнительные торговые сигналы
Объемные толчки:
- Внезапные резкие изменения в OBV могут указывать на значительное изменение в рыночных настроениях
- Такие "объемные толчки" часто предшествуют существенным ценовым движениям
Важно отметить, что OBV - это кумулятивный индикатор, поэтому его абсолютное значение не имеет большого значения. Важны направление движения OBV и его отношение к ценовому движению.
