TMF
Денежный поток Твиггса (Twiggs Money Flow, TMF) - это индикатор объема, разработанный Колином Твиггсом как усовершенствованная версия индикатора Чайкина Money Flow. TMF более чувствителен к изменениям рыночного настроения и имеет меньшее количество ложных сигналов.
Для использования индикатора необходимо использовать класс TwiggsMoneyFlow.
Описание
Twiggs Money Flow анализирует взаимосвязь между ценой и объемом для определения направления денежного потока в рынок или из него. В отличие от традиционных индикаторов объема, TMF устраняет шум, нормализуя значения между -1 и +1.
Основные особенности TMF:
- Положительные значения указывают на приток денег в инструмент (бычий настрой)
- Отрицательные значения указывают на отток денег из инструмента (медвежий настрой)
- Значение 0 показывает равновесие между спросом и предложением
Индикатор полезен для:
- Подтверждения текущего тренда или выявления слабости в тренде
- Определения дивергенций между ценой и денежным потоком
- Идентификации потенциальных точек разворота рынка
Параметры
- Length - период расчета для экспоненциального скользящего среднего, обычно используется значение 21.
Расчет
Расчет Twiggs Money Flow выполняется в несколько этапов:
Рассчитывается True Range:
TR = Max(High - Low, |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|)Определяется индикатор Twiggs Money Flow Volume (TMFV):
TMFV = Volume * ((Close - Low - (High - Close)) / TR)При (High - Low = 0), TMFV = 0
Вычисляется экспоненциальное скользящее среднее от TMFV и от объема:
EMA_TMFV = EMA(TMFV, Length) EMA_Volume = EMA(Volume, Length)Окончательное значение TMF:
TMF = EMA_TMFV / EMA_Volume
Значения TMF варьируются от -1 (сильный медвежий сигнал) до +1 (сильный бычий сигнал).
