OBVM
Среднее значение объема баланса (On Balance Volume Mean, OBVM) - это технический индикатор, который представляет собой скользящее среднее от индикатора On Balance Volume (OBV), позволяющее выявить более четкие сигналы тренда на основе объема.
Для использования индикатора необходимо использовать класс OnBalanceVolumeMean.
Описание
Среднее значение объема баланса (OBVM) - это модификация классического индикатора On Balance Volume (OBV), который применяет скользящее среднее к значениям OBV для сглаживания колебаний и выявления более четких трендов. Индикатор сохраняет основную концепцию OBV - накопление объема в зависимости от направления изменения цены, но добавляет дополнительный уровень фильтрации.
OBVM помогает устранить шум, присутствующий в исходном OBV, и делает более заметными долгосрочные тенденции в объемных потоках. Это особенно полезно на волатильных рынках или при анализе инструментов с нерегулярными объемами торгов.
Основное преимущество OBVM заключается в его способности генерировать более четкие и менее подверженные ложным сигналам торговые сигналы по сравнению с классическим OBV. Индикатор также может использоваться для выявления пересечений между OBV и его средним значением, что предоставляет дополнительные торговые возможности.
Параметры
Индикатор имеет следующие параметры:
- Length - период для расчета скользящего среднего (стандартное значение: 20)
Расчет
Расчет Среднего значения объема баланса включает следующие этапы:
Расчет базового индикатора On Balance Volume (OBV):
Если Close[текущий] > Close[предыдущий]: OBV[текущий] = OBV[предыдущий] + Volume[текущий] Если Close[текущий] < Close[предыдущий]: OBV[текущий] = OBV[предыдущий] - Volume[текущий] Если Close[текущий] = Close[предыдущий]: OBV[текущий] = OBV[предыдущий]Применение скользящего среднего к значениям OBV:
OBVM = SMA(OBV, Length)
где:
- Close - цена закрытия
- Volume - объем торгов
- OBV - On Balance Volume
- SMA - простое скользящее среднее
- Length - период скользящего среднего
Примечание: Вместо SMA могут использоваться и другие типы скользящих средних, такие как EMA (экспоненциальное скользящее среднее), WMA (взвешенное скользящее среднее) и т.д.
Интерпретация
Среднее значение объема баланса можно интерпретировать следующим образом:
Трендовый анализ:
- Растущий OBVM указывает на бычий тренд с сильной поддержкой объема
- Падающий OBVM указывает на медвежий тренд с сильной поддержкой объема
- Плоский OBVM указывает на отсутствие выраженного тренда
Пересечения OBV и OBVM:
- Когда OBV пересекает OBVM снизу вверх, это может рассматриваться как бычий сигнал
- Когда OBV пересекает OBVM сверху вниз, это может рассматриваться как медвежий сигнал
- Эти пересечения часто указывают на начало новых трендов или значительных движений цены
Дивергенции:
- Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а OBVM - более высокий минимум
- Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а OBVM - более низкий максимум
- Дивергенции часто предшествуют значительным разворотам тренда
Подтверждение ценового тренда:
- Если OBVM движется в том же направлении, что и цена, это подтверждает текущий ценовой тренд
- Если OBVM и цена движутся в противоположных направлениях, это может сигнализировать о потенциальном развороте тренда
Уровни поддержки и сопротивления:
- График OBVM может формировать собственные уровни поддержки и сопротивления
- Пробой этих уровней может предшествовать подобным пробоям на ценовом графике
Сравнение с другими объемными индикаторами:
- OBVM можно сравнивать с другими объемными индикаторами для подтверждения сигналов
- Согласованность сигналов от нескольких объемных индикаторов повышает их надежность
Выбор параметра Length:
- Более короткие периоды (например, 10-15) делают OBVM более чувствительным к краткосрочным изменениям
- Более длинные периоды (например, 30-50) лучше выявляют долгосрочные тренды
- Оптимальный период зависит от временного горизонта торговли и характеристик конкретного инструмента
