Table of Contents

KVO

Объемный осциллятор Клингера (Klinger Volume Oscillator, KVO) - это технический индикатор, разработанный Стефеном Клингером, который использует объем и цену для определения долгосрочных тенденций и краткосрочных разворотов на рынке.

Для использования индикатора необходимо использовать класс KlingerVolumeOscillator.

Описание

Объемный осциллятор Клингера (KVO) был создан Стефеном Клингером для измерения расхождения между объемом и ценой. В основе индикатора лежит концепция, что движение цены подтверждается объемом. KVO стремится определить не только направление тренда, но и его силу и потенциальные точки разворота.

KVO объединяет информацию о цене с объемом, используя показатель денежного потока объема (Volume Force), который учитывает как направление, так и величину ценового движения, а также объем торгов. Затем он применяет экспоненциальные скользящие средние (EMA) с двумя разными периодами к этому денежному потоку и вычисляет разницу между ними.

Индикатор представляет собой осциллятор, который колеблется выше и ниже нулевой линии. Положительные значения KVO указывают на то, что покупатели контролируют рынок, а отрицательные значения - на то, что продавцы имеют преимущество.

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • ShortPeriod - период для расчета короткой EMA (стандартное значение: 34)
  • LongPeriod - период для расчета длинной EMA (стандартное значение: 55)

Расчет

Расчет Объемного осциллятора Клингера включает несколько этапов:

  1. Определение тренда для каждого периода:

    Trend = +1, если (High + Low + Close) > (High[previous] + Low[previous] + Close[previous])
Trend = -1, в противном случае

  2. Расчет показателя денежного потока объема (Volume Force):

    Volume Force = Volume * Trend * abs(2 * ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low))

    Если (High - Low) равно нулю, то Volume Force принимается равным объему, умноженному на тренд.

  3. Расчет EMA для двух периодов:

    Short EMA = EMA(Volume Force, ShortPeriod)
Long EMA = EMA(Volume Force, LongPeriod)

  4. Итоговый расчет KVO:

    KVO = Short EMA - Long EMA

  5. Расчет сигнальной линии (опционально):

    Signal Line = EMA(KVO, 13)

где:

  • High, Low, Close - максимальная, минимальная и закрывающая цены
  • Volume - объем торгов
  • EMA - экспоненциальное скользящее среднее
  • ShortPeriod - период для короткой EMA
  • LongPeriod - период для длинной EMA

Интерпретация

Объемный осциллятор Клингера можно интерпретировать следующим образом:

  1. Пересечение нулевой линии:

    • Пересечение KVO нулевой линии снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал
    • Пересечение KVO нулевой линии сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал

  2. Пересечение сигнальной линии:

    • Пересечение KVO сигнальной линии снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал входа
    • Пересечение KVO сигнальной линии сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал входа

  3. Дивергенции:

    • Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а KVO - более высокий минимум
    • Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а KVO - более низкий максимум

  4. Подтверждение тренда:

    • Положительные значения KVO подтверждают восходящий тренд
    • Отрицательные значения KVO подтверждают нисходящий тренд

  5. Сила тренда:

    • Увеличение значения KVO (как положительного, так и отрицательного) указывает на усиление текущего тренда
    • Уменьшение значения KVO указывает на ослабление текущего тренда

  6. Потенциальные развороты:

    • Экстремальные значения KVO могут указывать на перекупленность или перепроданность рынка и потенциальный разворот
    • Замедление роста или падения KVO может предшествовать развороту тренда

  7. Объем и цена:

    • KVO позволяет оценить согласованность движения цены и объема
    • Сильный объем в направлении тренда приводит к более экстремальным значениям KVO

indicator_klinger_volume_oscillator

См. также

OBV ChaikinMoneyFlow ADL ForceIndex

Edit this page