FDI
Индекс фрактальной размерности (Fractal Dimension Index, FDI) – показатель хаотичности ценового движения.
Для использования индикатора необходимо использовать класс FractalDimension.
Описание
FDI принимает значения от 1 до 2 и отражает характер рынка:
- Значения около 1 указывают на направленный тренд (гладкий путь цены).
- Значения около 1.5 соответствуют случайному блужданию.
- Значения ближе к 2 говорят о боковом или "шумном" рынке.
Индикатор базируется на фрактальной геометрии и измеряет, насколько сложен пройденный ценой путь.
Параметры
Индикатор имеет следующий параметр:
- Length – период расчёта (стандартное значение: 30)
Расчёт
Индекс вычисляется сравнением длины ценового пути с общим диапазоном:
- Суммируются абсолютные разницы между соседними ценами за период (длина пути).
- Определяется разница между максимальным High и минимальным Low за тот же период (диапазон).
- Расчёт FDI:
FDI = 1 + (log(PathLength) - log(Range)) / log(2 * (Length - 1)) - Результат ограничивается диапазоном от 1 до 2.
Интерпретация
- FDI около 1 – выраженный тренд.
- FDI примерно 1.5 – нейтральное состояние, случайное движение.
- FDI ближе к 2 – рынок в боковом движении, много шума.
