HurstExponent

Экспонента Херста (Hurst Exponent) — статистическая мера, позволяющая оценить склонность временного ряда к трендовому поведению или возврату к среднему.

Для использования индикатора необходимо использовать класс HurstExponent.

Описание

Значение экспоненты Херста (H) лежит в диапазоне от 0 до 1 и отражает "память" ряда:

• H > 0.5 говорит о преобладании трендовых свойств.
• H < 0.5 указывает на выраженную склонность к возврату к среднему.
• H ≈ 0.5 соответствует случайному блужданию.

Индикатор помогает оценить эффективность рынка и выявить возможные циклы или зарождение трендов.

Параметры

• Length – количество баров для расчета.

Расчет

Один из распространённых способов основан на анализе нормированного размаха (R/S):

1. Для каждого окна длиной Length вычисляются накопленные отклонения от среднего.
2. Определяется размах R как разность между максимальным и минимальным накопленным отклонением.
3. Рассчитывается стандартное отклонение S в этом окне.
4. Вычисляется нормированный размах R/S.
5. Экспонента Херста определяется как наклон зависимости log(R/S) от log(Length).

Большие значения H означают более выраженные тренды, а низкие — усиленный возврат к среднему.

См. также

Fractal Adaptive Moving Average Market Meanness Index