Table of Contents

FVE

Элемент конечного объема (Finite Volume Element, FVE) - это технический индикатор, разработанный для анализа взаимосвязи между ценой и объемом, который помогает оценивать давление покупателей и продавцов на рынке.

Для использования индикатора необходимо использовать класс FiniteVolumeElement.

Описание

Элемент конечного объема (FVE) анализирует соотношение между ценовыми изменениями и объемами торгов, чтобы определить потенциальную силу движения цены. Он основан на предположении, что ценовые изменения наиболее значимы, когда они подтверждаются соответствующими объемами.

Индикатор FVE преобразует изменение цены, взвешенное по объему, в осциллятор, который помогает определить относительный баланс между покупателями и продавцами на рынке. Положительные значения FVE указывают на преобладание покупателей, а отрицательные - на преобладание продавцов.

FVE особенно полезен для:

  • Оценки силы и устойчивости текущего тренда
  • Выявления потенциальных точек разворота
  • Определения дивергенций между ценой и объемом
  • Подтверждения сигналов других индикаторов

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

  • Length - период сглаживания (стандартное значение: 22)

Расчет

Расчет индикатора FVE включает несколько этапов:

  1. Расчет типичной цены для текущего и предыдущего периодов:

    Typical Price = (High + Low + Close) / 3

  2. Расчет изменения типичной цены:

    Price Change = Typical Price[текущий] - Typical Price[предыдущий]

  3. Расчет взвешенного по объему изменения цены:

    Volume-Weighted Price Change = Price Change * Volume[текущий]

  4. Нормализация для учета масштаба рынка:

    Normalized Value = Volume-Weighted Price Change / (Средний объем за период * Волатильность цены)

  5. Кумулятивное суммирование и сглаживание:

    FVE = SMA(Cumulative Sum of Normalized Values, Length)

где:

  • High, Low, Close - максимальная, минимальная и закрывающая цены
  • Volume - объем торгов
  • SMA - простое скользящее среднее
  • Length - период сглаживания

Интерпретация

Индикатор FVE можно интерпретировать следующим образом:

  1. Пересечение нулевой линии:

    • Переход от отрицательных значений к положительным указывает на усиление давления покупателей и может рассматриваться как бычий сигнал
    • Переход от положительных значений к отрицательным указывает на усиление давления продавцов и может рассматриваться как медвежий сигнал

  2. Экстремальные значения:

    • Высокие положительные значения (выше +3) могут указывать на перекупленность рынка
    • Высокие отрицательные значения (ниже -3) могут указывать на перепроданность рынка

  3. Дивергенции:

    • Бычья дивергенция (цена формирует новый минимум, а FVE - более высокий минимум) может сигнализировать о потенциальном развороте вверх
    • Медвежья дивергенция (цена формирует новый максимум, а FVE - более низкий максимум) может сигнализировать о потенциальном развороте вниз

  4. Подтверждение тренда:

    • Устойчиво положительные значения FVE подтверждают силу восходящего тренда
    • Устойчиво отрицательные значения FVE подтверждают силу нисходящего тренда

  5. Скорость изменения FVE:

    • Быстрый рост или падение значений FVE может указывать на сильный импульс движения цены
    • Замедление изменения значений FVE может сигнализировать о потенциальном замедлении импульса

  6. Уровни поддержки и сопротивления:

    • Исторические точки разворота на графике FVE могут служить ориентирами для будущих разворотов

indicator_finite_volume_element

См. также

OBV ADL ForceIndex ChaikinMoneyFlow

Edit this page