DPI
Индекс разницы (Disparity Index, DPI) - это технический индикатор, который измеряет относительное отклонение текущей цены от скользящей средней за определенный период, выраженное в процентах.
Для использования индикатора необходимо использовать класс DisparityIndex.
Описание
Индекс разницы (DPI) предназначен для измерения степени отклонения цены от ее скользящей средней. Этот индикатор помогает определить, насколько цена "перетянута" относительно своего среднего значения, и может использоваться для выявления потенциальных состояний перекупленности или перепроданности.
DPI основан на предположении, что цена имеет тенденцию возвращаться к своей средней величине после значительного отклонения. Чем больше отклонение, тем выше вероятность последующего движения цены в противоположном направлении, возвращающего ее ближе к среднему значению.
Индекс разницы полезен для:
- Определения экстремальных отклонений цены от ее средней
- Выявления потенциальных точек разворота
- Измерения силы текущего тренда
- Создания торговых стратегий на основе возврата к среднему (mean reversion)
Параметры
Индикатор имеет следующие параметры:
- Length - период для расчета скользящей средней (стандартное значение: 14)
Расчет
Формула расчета индекса разницы довольно проста:
DPI = ((Price / MA) - 1) * 100
где:
- Price - текущая цена (обычно цена закрытия)
- MA - скользящая средняя цены за период Length
- Результат выражается в процентах
Положительные значения DPI указывают на то, что цена находится выше своей скользящей средней, а отрицательные - что цена находится ниже своей скользящей средней.
Интерпретация
Индекс разницы может интерпретироваться следующим образом:
Уровни экстремумов:
- Высокие положительные значения (например, выше +10%) могут указывать на перекупленность рынка
- Высокие отрицательные значения (например, ниже -10%) могут указывать на перепроданность рынка
Пересечение нулевой линии:
- Переход снизу вверх (от отрицательных к положительным значениям) указывает на то, что цена пересекла свою скользящую среднюю снизу вверх, что может рассматриваться как бычий сигнал
- Переход сверху вниз (от положительных к отрицательным значениям) указывает на то, что цена пересекла свою скользящую среднюю сверху вниз, что может рассматриваться как медвежий сигнал
Дивергенции:
- Бычья дивергенция: цена достигает нового минимума, но DPI формирует более высокий минимум
- Медвежья дивергенция: цена достигает нового максимума, но DPI формирует более низкий максимум
Анализ тренда:
- Устойчиво положительные значения DPI указывают на сильный восходящий тренд
- Устойчиво отрицательные значения DPI указывают на сильный нисходящий тренд
- Колебания около нуля могут указывать на боковой тренд или консолидацию
Стратегии возврата к среднему:
- Экстремальные значения DPI могут использоваться для открытия позиций против текущего движения цены, ожидая возврата к среднему
