Bollinger Bands
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – осциллирующий индикатор, который используется для измерения волатильности рынка. Он позволяет оценить, является ли цена высокой или низкой по сравнению со скользящим средним. Центральная полоса соответствует простому скользящему среднему цены. Верхняя и нижняя полосы являются уровнями, на которых цена может считаться высокой или низкой по отношению к скользящему среднему.
Для использования индикатора необходимо использовать класс BollingerBands.
Расчёт
Для расчёта Полос Боллинджера используются следующие параметры с соответствующими настройками:
- тип стандартного отклонения — обычно двойное;
- период Moving Average — на усмотрение трейдера.
Итак, индикатор формируется тремя линиями: центральной, верхней и нижней, каждая из которых имеет свою формулу:
Middle Line (ML) = Moving Average (SMA (Close, N))
Upper Band = ML + (D x Standard Deviation)
Lower Band = ML - (D x Standard Deviation), где
D - задаваемая в настройках ширина канала, Standard Deviation (StdDev) - стандартное отклонение, вычисляемое по формуле: SQRT (Sum (Close, n)) ^ 2, n)/n), где
Sum - сумма за n периодов, n - период расчёта, SQRT - квадратный корень, Close - цена закрытия.
