CHV
Волатильность Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) указывает разницу между максимумом покупки и минимумом продажи за один промежуток времени. При помощи индикатора можно проводить качественный анализ изменения цены и ширины диапазона между ценовым максимумом и минимумом. CHV не учитывает в расчете ценовые разрывы, что в определенной мере можно считать его недостатком.
Для использования индикатора необходимо использовать класс ChaikinVolatility.
Расчет
Расчет индикатора волатильности Чайкина начинается с определения спрэда \– разницы между максимумом и минимумом текущего бара. Полученный результат сглаживается экспоненциальной скользящей средней за соответствующий период. Волатильность рассчитывается по формуле:
CHV = (EMA (H-L (i), n) \– EMA (H-L (i\–n), n)) / EMA (H-L (i\–n), n) x 100.
В данном случае H-L (i) представляет собой разницу цен на текущем баре, а H-L (i\–n) \– разница цен на баре, случившемся n-периодами раньше. Таким образом, мы имеем возможность наглядно видеть, как менялась цена со временем.
Основные параметры индикатора:
- ROCPeriod – номер периода, относительно которого будет проводиться расчет. Изначально установлено значение 5.
- SmoothPeriod – период скользящей средней. По умолчанию здесь стоит 32.
