ALMA

Скользящее среднее Арно Легу (Arnaud Legoux Moving Average, ALMA) - это индикатор, разработанный Арно Легу и оптимизированный для устранения рыночного шума и снижения задержки сигнала.

Для использования индикатора необходимо использовать класс ArnaudLegouxMovingAverage.

Описание

ALMA сочетает в себе преимущества двух подходов к сглаживанию данных:

1. Устранение шума рынка (как и большинство скользящих средних)
2. Минимизация задержки (характерной для многих сглаживающих индикаторов)

Индикатор ALMA использует нормальное (гауссово) распределение в качестве весовой функции, которое может быть настроено с помощью параметров смещения и сигмы. Это делает его очень гибким и эффективным инструментом для технического анализа.

ALMA используется для:

• Определения текущего тренда
• Выявления точек разворота
• Создания торговых систем на основе пересечений

Параметры

Индикатор имеет следующие параметры:

• Length - период расчета (количество свечей для анализа)
• Sigma - сигма, параметр, контролирующий форму гауссовой кривой (рекомендуемое значение: 6)
• Offset - смещение, параметр, контролирующий сглаживание и скорость реакции (рекомендуемое значение: 0.85)

Расчет

Расчет ALMA происходит в несколько этапов:

1. Определение весов для каждой точки данных в окне на основе нормального (гауссового) распределения:

   m = floor(Offset * (Length - 1))
   s = Length / Sigma
   
   Для каждого i от 0 до Length-1:
   w(i) = exp(-((i - m)^2) / (2 * s^2))
   

2. Нормализация весов:

   Сумма_весов = сумма всех w(i)
   
   Для каждого i от 0 до Length-1:
   w_norm(i) = w(i) / Сумма_весов
   

3. Расчет ALMA как взвешенной суммы:

   ALMA = сумма(Цена(t-i) * w_norm(i)) для всех i от 0 до Length-1
   

где:

• Length - период ALMA
• Offset - параметр смещения (от 0 до 1)
• Sigma - параметр сигмы (обычно от 2 до 8)

См. также

SMA EMA T3MA ZLEMA