ZLEMA
Экспоненциальное скользящее среднее с нулевым запаздыванием (Zero Lag Exponential Moving Average, ZLEMA) - это модифицированная версия экспоненциального скользящего среднего (EMA), разработанная Джоном Элерсом. ZLEMA предназначена для устранения или значительного уменьшения запаздывания, присущего традиционным скользящим средним.
Для использования индикатора необходимо использовать класс ZeroLagExponentialMovingAverage.
Описание
Экспоненциальное скользящее среднее с нулевым запаздыванием (ZLEMA) было создано для решения основной проблемы большинства скользящих средних - запаздывания сигналов. Традиционные скользящие средние отстают от ценовых движений из-за временного окна, используемого для их расчета. ZLEMA минимизирует это запаздывание, используя механизм коррекции, который основан на разнице между текущей ценой и ценой в прошлом.
Основные преимущества ZLEMA:
- Более быстрая реакция на изменения цены
- Меньшее запаздывание по сравнению с традиционными скользящими средними
- Сохранение сглаживающего эффекта, характерного для EMA
ZLEMA может использоваться для:
- Определения направления тренда
- Поиска точек входа и выхода
- Идентификации уровней поддержки и сопротивления
- Создания торговых систем на основе пересечений
Параметры
- Length - период расчета, определяющий степень сглаживания (аналогично периоду в EMA).
Расчет
Расчет ZLEMA основан на устранении запаздывания с помощью прогнозирования и включает следующие шаги:
Расчет лага как половины периода:
lag = (Length - 1) / 2Вычисление "детрендированной" цены:
detrendedPrice = 2 * Price - Price[lag]Это ключевой шаг, который позволяет "заглянуть вперед" и устранить запаздывание.
Применение экспоненциального сглаживания к детрендированной цене:
k = 2 / (Length + 1) ZLEMA = k * detrendedPrice + (1 - k) * ZLEMA[previous]
Результатом является скользящее среднее, которое значительно ближе следует за ценой, чем обычное EMA с тем же периодом, но при этом сохраняет сглаживающий эффект.
