Table of Contents

Профиль объема

Скрипт "Профиль объема" представляет инструмент для анализа распределения торгового объема по ценам за выбранный период времени. Инструмент позволяет трейдерам и квант-аналитикам визуализировать и анализировать, на каких ценовых уровнях была сосредоточена основная торговая активность.

hydra_analytics_volume_profile

Описание функционала

Скрипт обеспечивает агрегацию данных о сделках и формирует профиль, который отображает объемы, исполненные на различных уровнях цен. Эта информация может быть представлена в виде графика, который иллюстрирует плотность торгов на различных ценовых уровнях.

Практическая значимость

Анализ профиля объема помогает в определении ключевых зон спроса и предложения и может быть использован для:

  • Выявления уровней поддержки и сопротивления, на которых инструмент находит большой интерес со стороны участников рынка.
  • Оценки силы текущего тренда или его потенциального ослабления, основываясь на изменении распределения объемов.
  • Планирования точек входа и выхода из рынка, учитывая уровни с максимальной аккумулированной ликвидности.

Применение в трейдинге и квант-анализе

  • Трейдинг: Профиль объема может быть использован для разработки стратегий на основе объемного анализа, предоставляя четкое представление о том, где происходят основные торговые операции.
  • Квант-анализ: Данные о распределении объемов могут служить входными данными для квантовых моделей, предсказывающих вероятность ценовых движений в зависимости от накопленного на уровне объема.

Реализация скрипта

Скрипт "Профиль объема" выполняет следующие шаги:

  1. Сбор данных: Скрипт агрегирует данные о сделках за указанный период.
  2. Формирование профиля: На основе собранных данных скрипт формирует профиль объема, отражающий торговую активность на каждом ценовом уровне.
  3. Визуализация: Результаты работы скрипта визуализируются в виде графика или гистограммы, где каждый бар соответствует определенному ценовому уровню и его торговому объему.

Использование скрипта "Профиль объема" в контексте платформы StockSharp позволяет проводить комплексный анализ рынка, строить обоснованные торговые гипотезы и улучшать качество принимаемых торговых решений.

Код скрипта на C#

namespace StockSharp.Algo.Analytics
{
	/// <summary>
	/// The analytic script, calculating distribution of the volume by price levels.
	/// </summary>
	public class PriceVolumeScript : IAnalyticsScript
	{
		Task IAnalyticsScript.Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel, SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to, IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive, StorageFormats format, TimeSpan timeFrame, CancellationToken cancellationToken)
		{
			if (securities.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("No instruments.");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// script can process only 1 instrument
			var security = securities.First();

			// get candle storage
			var candleStorage = storage.GetTimeFrameCandleMessageStorage(security, timeFrame, drive, format);

			// get available dates for the specified period
			var dates = candleStorage.GetDates(from, to).ToArray();

			if (dates.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("no data");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// grouping candles by middle price
			var rows = candleStorage.Load(from, to)
				.GroupBy(c => c.LowPrice + c.GetLength() / 2)
				.ToDictionary(g => g.Key, g => g.Sum(c => c.TotalVolume));

			// draw on chart
			panel.CreateChart<decimal, decimal>()
				.Append(security.ToStringId(), rows.Keys, rows.Values, DrawStyles.Histogram);

			return Task.CompletedTask;
		}
	}
}

Код скрипта на Python

import clr

# Add .NET references
clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Analytics")
clr.AddReference("Ecng.Drawing")

from Ecng.Drawing import DrawStyles
from System import TimeSpan
from System.Threading.Tasks import Task
from StockSharp.Algo.Analytics import IAnalyticsScript
from storage_extensions import *
from candle_extensions import *
from chart_extensions import *
from indicator_extensions import *

# The analytic script, calculating distribution of the volume by price levels.
class price_volume_script(IAnalyticsScript):
	def Run(
		self,
		logs,
		panel,
		securities,
		from_date,
		to_date,
		storage,
		drive,
		format,
		time_frame,
		cancellation_token
	):
		# Check if there are no instruments
		if not securities:
			logs.LogWarning("No instruments.")
			return Task.CompletedTask

		# Script can process only 1 instrument
		security = securities[0]

		# Get candle storage
		candle_storage = get_tf_candle_storage(storage, security, time_frame, drive, format)

		# Get available dates for the specified period
		dates = get_dates(candle_storage, from_date, to_date)

		if len(dates) == 0:
			logs.LogWarning("no data")
			return Task.CompletedTask

		# Grouping candles by middle price and summing their volumes
		candles = load_tf_candles(candle_storage, from_date, to_date)
		rows_dict = {}
		for candle in candles:
			# Calculate middle price of the candle
			key = candle.LowPrice + get_length(candle) / 2
			# Sum volumes for same price level
			rows_dict[key] = rows_dict.get(key, 0) + candle.TotalVolume

		# Draw on chart
		chart = create_chart(panel, float, float)
		chart.Append(to_string_id(security), list(rows_dict.keys()), list(rows_dict.values()), DrawStyles.Histogram)

		return Task.CompletedTask
Edit this page