Профиль объема

Скрипт "Профиль объема" представляет инструмент для анализа распределения торгового объема по ценам за выбранный период времени. Инструмент позволяет трейдерам и квант-аналитикам визуализировать и анализировать, на каких ценовых уровнях была сосредоточена основная торговая активность.

Описание функционала

Скрипт обеспечивает агрегацию данных о сделках и формирует профиль, который отображает объемы, исполненные на различных уровнях цен. Эта информация может быть представлена в виде графика, который иллюстрирует плотность торгов на различных ценовых уровнях.

Практическая значимость

Анализ профиля объема помогает в определении ключевых зон спроса и предложения и может быть использован для:

• Выявления уровней поддержки и сопротивления, на которых инструмент находит большой интерес со стороны участников рынка.
• Оценки силы текущего тренда или его потенциального ослабления, основываясь на изменении распределения объемов.
• Планирования точек входа и выхода из рынка, учитывая уровни с максимальной аккумулированной ликвидности.

Применение в трейдинге и квант-анализе

• Трейдинг: Профиль объема может быть использован для разработки стратегий на основе объемного анализа, предоставляя четкое представление о том, где происходят основные торговые операции.
• Квант-анализ: Данные о распределении объемов могут служить входными данными для квантовых моделей, предсказывающих вероятность ценовых движений в зависимости от накопленного на уровне объема.

Реализация скрипта

Скрипт "Профиль объема" выполняет следующие шаги:

1. Сбор данных: Скрипт агрегирует данные о сделках за указанный период.
2. Формирование профиля: На основе собранных данных скрипт формирует профиль объема, отражающий торговую активность на каждом ценовом уровне.
3. Визуализация: Результаты работы скрипта визуализируются в виде графика или гистограммы, где каждый бар соответствует определенному ценовому уровню и его торговому объему.

Использование скрипта "Профиль объема" в контексте платформы StockSharp позволяет проводить комплексный анализ рынка, строить обоснованные торговые гипотезы и улучшать качество принимаемых торговых решений.

Код скрипта

namespace StockSharp.Algo.Analytics
{
	/// <summary>
	/// The analytic script, calculating distribution of the volume by price levels.
	/// </summary>
	public class PriceVolumeScript : IAnalyticsScript
	{
		Task IAnalyticsScript.Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel, SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to, IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive, StorageFormats format, TimeSpan timeFrame, CancellationToken cancellationToken)
		{
			if (securities.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("No instruments.");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// script can process only 1 instrument
			var security = securities.First();

			// get candle storage
			var candleStorage = storage.GetTimeFrameCandleMessageStorage(security, timeFrame, drive, format);

			// get available dates for the specified period
			var dates = candleStorage.GetDates(from, to).ToArray();

			if (dates.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("no data");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// grouping candles by middle price
			var rows = candleStorage.Load(from, to)
				.GroupBy(c => c.LowPrice + c.GetLength() / 2)
				.ToDictionary(g => g.Key, g => g.Sum(c => c.TotalVolume));

			// draw on chart
			panel.CreateChart<decimal, decimal>()
				.Append(security.ToStringId(), rows.Keys, rows.Values, ChartIndicatorDrawStyles.Histogram);

			return Task.CompletedTask;
		}
	}
}