Внутридневной объем

Скрипт "Объем внутри дня" представляет собой инструмент для анализа распределения торгового объема ценных бумаг по часам в рамках одной торговой сессии. Скрипт предназначен для использования в рамках платформы StockSharp и ориентирован на трейдеров и квант-аналитиков, целью которых является глубокое изучение рыночного поведения и оптимизация торговых стратегий.

Описание функционала

Скрипт выполняет сбор данных о торговых операциях за выбранный временной промежуток и представляет их в виде графика, позволяя пользователю визуализировать изменения объема торгов по часам. Это дает возможность оценить, в какие часы дня наблюдается повышенная или пониженная торговая активность.

Практическая значимость

• Для трейдинга: Понимание пиковых и спадных часов помогает определить наиболее активные периоды рынка, что может влиять на решение о времени входа или выхода из позиций.
• Для квантового анализа: Квант-аналитики могут использовать данные об объеме внутри дня для создания математических моделей и алгоритмов, предсказывающих рыночное поведение на основе объемных показателей.

Распределение по часам

Распределение торгового объема по часам даёт понимание о динамике рынка, выделяя те временные интервалы, когда происходит основная торговая активность. Это может указывать на изменение трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также на возможные моменты увеличения ликвидности или её недостатка.

Применение данных

Скрипт "Объем внутри дня" может быть интегрирован в более широкую систему рыночного анализа, предоставляя данные, которые могут использоваться для:

• Адаптации стратегий: Настройка параметров торговых алгоритмов в соответствии с уровнями рыночной активности.
• Оценки рисков: Расчет вероятности существенных ценовых движений в зависимости от времени суток.

Использование скрипта "Объем внутри дня" в контексте торговой платформы StockSharp позволяет трейдерам и аналитикам обосновывать свои решения на основе конкретных данных о рыночной активности и адаптировать свои стратегии, чтобы максимально соответствовать текущим условиям торговли.

Код скрипта

namespace StockSharp.Algo.Analytics
{
	/// <summary>
	/// The analytic script, calculating distribution of the biggest volume by hours.
	/// </summary>
	public class TimeVolumeScript : IAnalyticsScript
	{
		Task IAnalyticsScript.Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel, SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to, IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive, StorageFormats format, TimeSpan timeFrame, CancellationToken cancellationToken)
		{
			if (securities.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("No instruments.");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// script can process only 1 instrument
			var security = securities.First();

			// get candle storage
			var candleStorage = storage.GetTimeFrameCandleMessageStorage(security, timeFrame, drive, format);

			// get available dates for the specified period
			var dates = candleStorage.GetDates(from, to).ToArray();

			if (dates.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("no data");
				return Task.CompletedTask;
			}

			// grouping candles by opening time (time part only) with 1 hour truncating
			var rows = candleStorage.Load(from, to)
				.GroupBy(c => c.OpenTime.TimeOfDay.Truncate(TimeSpan.FromHours(1)))
				.ToDictionary(g => g.Key, g => g.Sum(c => c.TotalVolume));

			// put our calculations into grid
			var grid = panel.CreateGrid("Time", "Volume");

			foreach (var row in rows)
				grid.SetRow(row.Key, row.Value);

			// sorting by volume column (descending)
			grid.SetSort("Volume", false);

			return Task.CompletedTask;
		}
	}
}