График 3D

Скрипт Chart3DScript демонстрирует создание 3D графика для визуализации распределения объемов торгов по часам для различных финансовых инструментов. Этот метод визуализации позволяет наглядно представить динамику торговли и выявить пики активности на рынке.

Описание работы скрипта

Скрипт анализирует данные по свечам за указанный период, группирует их по часам и рассчитывает суммарный объем торгов для каждого часа. Результаты представляются в виде 3D графика, где оси представляют собой:

• Ось X: Финансовые инструменты.
• Ось Y: Часы торговой сессии (от 0 до 23).
• Ось Z: Объем торгов.

Полезность использования 3D графика

Анализ рыночной активности

3D график позволяет сразу для нескольких инструментов оценить, в какие часы наблюдается наибольшая активность. Это может быть полезно для выявления оптимальных временных окон для торговли или исследования влияния глобальных событий на рынке.

Сравнение инструментов

Благодаря визуализации объемов торгов по часам в трехмерном пространстве, трейдеры могут сравнивать инструменты между собой по уровню активности и предпочтительным временам сделок. Это может помочь в выборе наиболее ликвидных инструментов в определенные часы или в поиске инструментов с похожими паттернами активности для диверсификации портфеля.

Оптимизация стратегий

Анализ распределения объемов торгов может служить основой для оптимизации торговых стратегий, позволяя адаптировать их под временные рамки с наибольшей рыночной активностью. Это особенно актуально для алгоритмического и частотного трейдинга.

Реализация в скрипте

Скрипт выполняет следующие действия:

1. Проверка наличия финансовых инструментов для анализа.
2. Формирование меток для осей X (инструменты) и Y (часы).
3. Загрузка и группирование данных по свечам.
4. Расчет суммарного объема торгов по часам и заполнение данных для оси Z.
5. Отрисовка 3D графика с помощью метода panel.Draw3D.

Код скрипта

namespace StockSharp.Algo.Analytics
{
	/// <summary>
	/// The analytic script, calculating distribution of the biggest volume by hours
	/// and shows its in 3D chart.
	/// </summary>
	public class Chart3DScript : IAnalyticsScript
	{
		Task IAnalyticsScript.Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel, SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to, IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive, StorageFormats format, TimeSpan timeFrame, CancellationToken cancellationToken)
		{
			if (securities.Length == 0)
			{
				logs.AddWarningLog("No instruments.");
				return Task.CompletedTask;
			}

			var x = new List<string>();
			var y = new List<string>();

			// fill Y labels
			for (var h = 0; h < 24; h++)
				y.Add(h.ToString());

			var z = new double[securities.Length, y.Count];

			for (var i = 0; i < securities.Length; i++)
			{
				// stop calculation if user cancel script execution
				if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
					break;

				var security = securities[i];

				// fill X labels
				x.Add(security.ToStringId());

				// get candle storage
				var candleStorage = storage.GetTimeFrameCandleMessageStorage(security, timeFrame, drive, format);

				// get available dates for the specified period
				var dates = candleStorage.GetDates(from, to).ToArray();

				if (dates.Length == 0)
				{
					logs.AddWarningLog("no data");
					return Task.CompletedTask;
				}

				// grouping candles by opening time (time part only) with 1 hour truncating
				var byHours = candleStorage.Load(from, to)
					.GroupBy(c => c.OpenTime.TimeOfDay.Truncate(TimeSpan.FromHours(1)))
					.ToDictionary(g => g.Key.Hours, g => g.Sum(c => c.TotalVolume));

				// fill Z values
				foreach (var pair in byHours)
					z[i, pair.Key] = (double)pair.Value;
			}

			panel.Draw3D(x, y, z, "Instruments", "Hours", "Volume");

			return Task.CompletedTask;
		}
	}
}