Table of Contents

Пример стратегии на Python

Создание стратегии из исходного кода будет рассмотрено на примере стратегии SMA — аналогичный пример стратегии SMA, собранной из кубиков в пункте Создание алгоритма из кубиков.

Данный раздел не будет описывать конструкции Python языка (как и Strategy, на базе чего создаются стратегии), но будут упомянуты особенности для работы кода в Дизайнере.

Tip

Стратегии, создающиеся в Дизайнере, совместимы со стратегиями, создающимися в API за счет использования общего базового класса Strategy. Это делает запуск таких стратегий вне Дизайнера значительно проще, чем запуск схем из визуального редактора.

  1. Перед началом разработки на Python необходимо импортировать зависимости .NET через модуль clr, который предоставляется IronPython для взаимодействия с .NET:
import clr

clr.AddReference("System.Drawing")
clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")

Основные библиотеки, которые требуется подключить:

  • Модуль clr - импортируется для обеспечения взаимодействия Python кода с .NET Framework
  • System.Drawing - библиотека, необходимая для работы с цветами и графикой
  • StockSharp.Messages - содержит основные сообщения и типы данных S#
  • StockSharp.Algo - содержит основные алгоритмические компоненты S#, включая базовый класс Strategy
Note

Важно подключать библиотеки в начале файла, до использования любых типов из этих библиотек. После подключения библиотек можно импортировать конкретные типы через обычный Python import.

  1. Параметры стратегии создаются через специальный подход:
def __init__(self):
	super(sma_strategy, self).__init__()
	self._isShortLessThenLong = None

	# Initialize strategy parameters
	self._candleTypeParam = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1))) \
		.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General")

	self._long = self.Param("Long", 80)
	self._short = self.Param("Short", 30)

	self._takeValue = self.Param("TakeValue", Unit(0, UnitTypes.Absolute))
	self._stopValue = self.Param("StopValue", Unit(2, UnitTypes.Percent))

@property
def CandleType(self):
	return self._candleTypeParam.Value

@CandleType.setter
def CandleType(self, value):
	self._candleTypeParam.Value = value

@property
def Long(self):
	return self._long.Value

@Long.setter
def Long(self, value):
	self._long.Value = value

@property
def Short(self):
	return self._short.Value

@Short.setter
def Short(self, value):
	self._short.Value = value

@property
def TakeValue(self):
	return self._takeValue.Value

@TakeValue.setter
def TakeValue(self, value):
	self._takeValue.Value = value

@property
def StopValue(self):
	return self._stopValue.Value

@StopValue.setter
def StopValue(self, value):
	self._stopValue.Value = value

При использовании класса StrategyParam автоматически используется подход сохранения и восстановления настроек.

  1. При создании индикаторов и подписки на маркет-данные необходимо связать их, чтобы поступающие данные из подписки могли обновлять значения индикаторов:
# Create indicators
longSma = SMA()
longSma.Length = self.Long
shortSma = SMA()
shortSma.Length = self.Short

# Bind candles set and indicators
subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
# Bind indicators to the candles and start processing
subscription.Bind(longSma, shortSma, self.OnProcess).Start()
  1. При работе с графиком необходимо учитывать, что в случае запуска стратегии вне Дизайнера объект графика может быть отсутствовать.
# Configure chart if GUI is available
area = self.CreateChartArea()
if area is not None:
	self.DrawCandles(area, subscription)
	self.DrawIndicator(area, shortSma, Color.Coral)
	self.DrawIndicator(area, longSma)
	self.DrawOwnTrades(area)
  1. Запустить защиту позиций через StartProtection, если такое требует логика стратегии:
self.StartProtection(self.TakeValue, self.StopValue)
  1. Сама логика стратегии, реализованная в методе OnProcess. Метод вызывается подпиской, созданной на этапе 1:
def OnProcess(self, candle, longValue, shortValue):
	"""
	Processes each finished candle, logs information, and executes trading logic on SMA crossing.
	
	:param candle: The processed candle message.
	:param longValue: The current value of the long SMA.
	:param shortValue: The current value of the short SMA.
	"""
	self.LogInfo("New candle {0}: {6} {1};{2};{3};{4}; volume {5}", candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.SecurityId)

	# If candle is not finished, do nothing
	if candle.State != CandleStates.Finished:
		return

	# Determine if short SMA is less than long SMA
	isShortLessThenLong = shortValue < longValue

	if self._isShortLessThenLong is None:
		self._isShortLessThenLong = isShortLessThenLong
	elif self._isShortLessThenLong != isShortLessThenLong:
		# Crossing happened
		direction = Sides.Sell if isShortLessThenLong else Sides.Buy

		# Calculate volume for opening position or reverting
		volume = self.Volume if self.Position == 0 else Math.Min(Math.Abs(self.Position), self.Volume) * 2

		# Get price step (default to 1 if not set)
		priceStep = self.GetSecurity().PriceStep or 1

		# Calculate order price with offset
		price = candle.ClosePrice + (priceStep if direction == Sides.Buy else -priceStep)

		if direction == Sides.Buy:
			self.BuyLimit(price, volume)
		else:
			self.SellLimit(price, volume)

		# Update state
		self._isShortLessThenLong = isShortLessThenLong
  1. Обязательным требованием для стратегий на Python является переопределение виртуального метода CreateClone. Этот метод нужен для создания новых экземпляров стратегии, которые требуются для Designer при оптимизации параметров стратегии или при тестировании. Без его переопределения эти операции будут невозможны.
def CreateClone(self):
	"""
	!! REQUIRED!! Creates a new instance of the strategy.
	"""
	return sma_strategy()
Important

Отсутствие переопределения метода CreateClone приведет к невозможности тестирования стратегии на исторических данных или проведения оптимизации параметров. При создании стратегии на Python всегда добавляйте этот метод.

Edit this page