Пример стратегии на F#

Создание стратегии из исходного кода будет рассмотрено на примере стратегии SMA - аналогичный пример-стратегии SMA, собранной из кубиков в пункте Создание алгоритма из кубиков.

Данный раздел не будет описывать конструкции F# языка (как и Strategy, на базе чего создаются стратегии), но будут упомянуты особенности для работы кода в Дизайнере.

Tip

Стратегии, создающиеся в Дизайнере совместимы со стратегиями, создающиеся в API за счет использования общего базового класса Strategy. Это делает возможность запуска таких стратегий вне Дизайнера значительно проще, чем схем.

Параметры стратегии создаются через специальный подход:

// --- Strategy parameters: CandleType, Long, Short, TakeValue, StopValue ---

// Parameter for the candle type
let candleTypeParam =
	this.Param<DataType>(nameof(this.CandleType), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes 1.0))
		.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General")

// Parameter for the long SMA
let longParam =
	this.Param<int>(nameof(this.Long), 80)

// Parameter for the short SMA
let shortParam =
	this.Param<int>(nameof(this.Short), 30)

// Parameter for take profit
let takeValueParam =
	this.Param<Unit>(nameof(this.TakeValue), Unit(0m, UnitTypes.Absolute))

// Parameter for stop loss
let stopValueParam =
	this.Param<Unit>(nameof(this.StopValue), Unit(2m, UnitTypes.Percent))

// Flag to track SMA crossing
let mutable isShortLessThenLong : bool option = None

// --------------------- Public properties ---------------------

/// <summary>The candle type used by the strategy.</summary>
member this.CandleType
	with get () = candleTypeParam.Value
	and set value = candleTypeParam.Value <- value

/// <summary>The period for the long SMA indicator.</summary>
member this.Long
	with get () = longParam.Value
	and set value = longParam.Value <- value

/// <summary>The period for the short SMA indicator.</summary>
member this.Short
	with get () = shortParam.Value
	and set value = shortParam.Value <- value

/// <summary>Take profit value.</summary>
member this.TakeValue
	with get () = takeValueParam.Value
	and set value = takeValueParam.Value <- value

/// <summary>Stop loss value.</summary>
member this.StopValue
	with get () = stopValueParam.Value
	and set value = stopValueParam.Value <- value

При использовании класса StrategyParam автоматически используется подход сохранения и восстановления настроек.

При создании индикаторов и подписки на маркет-данные необходимо связать их, чтобы поступающие данные из подписки могли обновлять значения индикаторов:

// ---------- Create indicators ----------
let longSma = SMA()
longSma.Length <- this.Long

let shortSma = SMA()
shortSma.Length <- this.Short
// ---------------------------------------

// ------ Subscribe to the candle flow and bind indicators ------
let subscription = this.SubscribeCandles(this.CandleType)

// Bind our indicators to the subscription and assign the processing function
subscription
	.Bind(longSma, shortSma, fun candle longV shortV -> this.OnProcess(candle, longV, shortV))
	.Start() |> ignore

При работе с графиком необходимо учитывать, что в случае запуска стратегии вне Дизайнера объект графика может быть отсутствовать.

let area = this.CreateChartArea()

// area can be null in case there is no GUI (e.g., Runner or console app)
if not (isNull area) then
	// Draw candles
	this.DrawCandles(area, subscription) |> ignore

	// Draw indicators
	this.DrawIndicator(area, shortSma, System.Drawing.Color.Coral) |> ignore
	this.DrawIndicator(area, longSma) |> ignore

	// Draw own trades
	this.DrawOwnTrades(area) |> ignore

Запустить защиту позиций через StartProtection, если этого требует логика стратегии:

this.StartProtection(this.TakeValue, this.StopValue)

Сама логика стратегии, реализованная в методе OnProcess. Метод вызывается подпиской, созданной на этапе 1:

member private this.OnProcess
	(
		candle: ICandleMessage,
		longValue: decimal,
		shortValue: decimal
	) =
	// Log candle information
	this.LogInfo(
		LocalizedStrings.SmaNewCandleLog,
		candle.OpenTime,
		candle.OpenPrice,
		candle.HighPrice,
		candle.LowPrice,
		candle.ClosePrice,
		candle.TotalVolume,
		candle.SecurityId
	)

	// Skip if the candle is not finished
	if candle.State <> CandleStates.Finished then
		()
	else
		// Determine if short SMA is less than long SMA
		let shortLess = shortValue < longValue

		match isShortLessThenLong with
		| None ->
			// First time: just remember the current relation
			isShortLessThenLong <- Some shortLess
		| Some prevValue when prevValue <> shortLess ->
			// A crossing has occurred
			// If short < long, that means Sell, otherwise Buy
			let direction =
				if shortLess then
					Sides.Sell
				else
					Sides.Buy

			// Calculate volume for opening a new position or reversing
			// If there is no position, use Volume; otherwise, double
			// the minimum of the absolute position size and Volume
			let vol =
				if this.Position = 0m then
					this.Volume
				else
					(abs this.Position |> min this.Volume) * 2m

			// Get price step for the limit price
			let priceStep =
				let step = this.GetSecurity().PriceStep
				if step.HasValue then step.Value else 1m

			// Set the limit order price slightly higher/lower than the current close price
			let limitPrice =
				match direction with
				| Sides.Buy  -> candle.ClosePrice + priceStep
				| Sides.Sell -> candle.ClosePrice - priceStep
				| _          -> candle.ClosePrice // should not occur

			// Send limit order
			match direction with
			| Sides.Buy  -> this.BuyLimit(limitPrice, vol) |> ignore
			| Sides.Sell -> this.SellLimit(limitPrice, vol) |> ignore
			| _          -> ()

			// Update the tracking flag
			isShortLessThenLong <- Some shortLess
		| _ ->
			// Do nothing if no crossing
			()

Table of Contents

Пример стратегии на F#

Tip