На рыночных данных

Тестирование на рыночных данных представляет собой торговлю с реальным подключением к бирже ("живые" котировки), но без реального выставления заявок на биржу. Все регистрируемые заявки перехватываются, и их исполнение эмулируется на основе рыночных стаканов. Такое тестирование может быть полезно, например, если разрабатывается торговый тренажер. Или необходимо проверить торговый алгоритм на краткосрочном отрезке времени с реальными котировками.

Для эмуляции торговли на реальных данных необходимо использовать RealTimeEmulationTrader<TUnderlyingMarketDataAdapter>, который выполняет роль "обертки" коннектора конкретной торговой системы (Binance, Tinkoff и т.п.). Ниже приводится описание примера работы с эмулятором с использованием подключения к Binance. Сам пример находится в папке Samples/Testing/SampleRealTimeEmulation.

Работа с эмулятором торговли на реальных данных

Создаем шлюз RealTimeEmulationTrader<TUnderlyingMarketDataAdapter> и передаем в его конструктор адаптер сообщений SmartComMessageAdapter. Для создания идентификаторов "виртуальных" транзакций используем генератор идентификаторов MillisecondIncrementalIdGenerator.
```
_connector = new RealTimeEmulationTrader<BinanceMessageAdapter>(new SmartComMessageAdapter(new MillisecondIncrementalIdGenerator())
{
 Key = Login.Text,
 Secret = Password.Password.To<SecureString>(),
});
```

Созданный шлюз используется как обычный коннектор. В нашем случае подписываемся на события, передаем информацию в графические компоненты и устанавливаем соединение.

SecurityPicker.SecurityProvider = new FilterableSecurityProvider(_connector);
SecurityPicker.MarketDataProvider = _connector;
_logManager.Sources.Add(_connector);

_connector.Connected += () =>
{
 // update gui labels
 this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(true); });
};

// subscribe on disconnection event
_connector.Disconnected += () =>
{
 // update gui labels
 this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(false); });
};

// subscribe on connection error event
_connector.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
{
 // update gui labels
 ChangeConnectStatus(false);
 MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.Str2959);
});

_connector.NewMarketDepth += OnDepth;
_connector.MarketDepthChanged += OnDepth;
_connector.PositionReceived += (sub, p) => PortfolioGrid.Positions.TryAdd(p);
_connector.NewOrder += OrderGrid.Orders.Add;
_connector.NewMyTrade += TradeGrid.Trades.Add;
// subscribe on error of order registration event
_connector.OrderRegisterFailed += OrderGrid.AddRegistrationFail;
_connector.CandleSeriesProcessing += (s, candle) =>
{
 if (candle.State == CandleStates.Finished)
 	_buffer.Add(candle);
};
_connector.SubscribeCandles(series, DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(5)), DateTime.Now);	
_connector.MassOrderCancelFailed += (transId, error) =>
 this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.Str716));
// subscribe on error event
_connector.Error += error =>
 this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.Str2955));
// subscribe on error of market data subscription event
_connector.MarketDataSubscriptionFailed += (security, msg, error) =>
{
 if (error == null)
 	return;
 this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.Str2956Params.Put(msg.DataType, security)));
};

На следующем рисунке показан результат работы примера.

Table of Contents

На рыночных данных

Работа с эмулятором торговли на реальных данных