Контртрендовая стратегия с котированием

Обзор

StairsCountertrendStrategy - это контртрендовая торговая стратегия, которая открывает позиции против установившегося тренда определенной длины, используя механизм котирования для более точного входа в рынок.

Основные компоненты

public class StairsCountertrendStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleDataType;
    private readonly StrategyParam<int> _length;
    private QuotingProcessor _quotingProcessor;

    private int _bullLength;
    private int _bearLength;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

• CandleDataType - тип свечей для работы (по умолчанию 1-минутные)
• Length - количество последовательных свечей одного направления для идентификации тренда (по умолчанию 5)

Параметр Length доступен для оптимизации в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1.

Инициализация стратегии

В методе OnStarted обнуляются счетчики, создается подписка на свечи и готовится визуализация:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    // Сброс счетчиков на старте
    _bullLength = 0;
    _bearLength = 0;

    // Создание подписки на свечи
    var subscription = SubscribeCandles(CandleDataType);

    subscription
        .Bind(ProcessCandle)
        .Start();

    // Настройка визуализации на графике
    var area = CreateChartArea();
    if (area != null)
    {
        DrawCandles(area, subscription);
        DrawOwnTrades(area);
    }

    base.OnStarted(time);
}

Обработка свечей

Метод ProcessCandle вызывается для каждой завершенной свечи и реализует логику определения тренда и управления процессором котирования:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    if (candle.State != CandleStates.Finished)
        return;

    // Идентификация бычьей или медвежьей свечи
    if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
    {
        _bullLength++;
        _bearLength = 0;

        this.AddInfoLog($"Bullish candle detected. Streak: {_bullLength}");
    }
    else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
    {
        _bullLength = 0;
        _bearLength++;

        this.AddInfoLog($"Bearish candle detected. Streak: {_bearLength}");
    }

    // Остановка существующего процессора при необходимости смены направления
    if (_quotingProcessor != null)
    {
        // Проверка необходимости очистки процессора (изменение тренда или позиции)
        var shouldClearProcessor = false;

        // Нужно продавать, если бычий тренд и нет короткой позиции
        if (_bullLength >= Length && Position >= 0)
            shouldClearProcessor = true;
        // Нужно покупать, если медвежий тренд и нет длинной позиции
        else if (_bearLength >= Length && Position <= 0)
            shouldClearProcessor = true;

        if (shouldClearProcessor)
        {
            _quotingProcessor?.Dispose();
            _quotingProcessor = null;
        }
    }

    // Создание нового процессора котирования при необходимости
    if (_quotingProcessor == null && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
    {
        if (_bullLength >= Length && Position >= 0)
        {
            // Бычий тренд - открываем короткую позицию
            CreateQuotingProcessor(Sides.Sell);
            this.AddInfoLog($"Starting SELL quoting after {_bullLength} bullish candles");
        }
        else if (_bearLength >= Length && Position <= 0)
        {
            // Медвежий тренд - открываем длинную позицию
            CreateQuotingProcessor(Sides.Buy);
            this.AddInfoLog($"Starting BUY quoting after {_bearLength} bearish candles");
        }
    }
}

Создание процессора котирования

Метод CreateQuotingProcessor создает процессор котирования с указанным направлением:

private void CreateQuotingProcessor(Sides side)
{
    // Создание поведения для рыночного котирования
    var behavior = new MarketQuotingBehavior(
        0, // Нет смещения цены
        new Unit(0.1m, UnitTypes.Percent), // Используем 0.1% как минимальное отклонение
        MarketPriceTypes.Following // Следование за рыночной ценой
    );

    // Создание процессора котирования
    _quotingProcessor = new(
        behavior,
        Security,
        Portfolio,
        side,
        Volume, // Объем котирования
        Volume, // Максимальный объем заявки
        TimeSpan.Zero, // Нет таймаута
        this, // Стратегия реализует ISubscriptionProvider
        this, // Стратегия реализует IMarketRuleContainer
        this, // Стратегия реализует ITransactionProvider
        this, // Стратегия реализует ITimeProvider
        this, // Стратегия реализует IMarketDataProvider
        IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // Проверка разрешения торговли
        true, // Использовать цены стакана
        true // Использовать цену последней сделки, если стакан пуст
    )
    {
        Parent = this
    };

    // Подписка на события процессора
    _quotingProcessor.OrderRegistered += order =>
        this.AddInfoLog($"Order {order.TransactionId} registered at price {order.Price}");

    _quotingProcessor.OrderFailed += fail =>
        this.AddInfoLog($"Order failed: {fail.Error.Message}");

    _quotingProcessor.OwnTrade += trade =>
        this.AddInfoLog($"Trade executed: {trade.Trade.Volume} at {trade.Trade.Price}");

    _quotingProcessor.Finished += isOk =>
    {
        _quotingProcessor?.Dispose();
        _quotingProcessor = null;
    };

    // Инициализация процессора
    _quotingProcessor.Start();
}

Логика торговли

• Сигнал на продажу: Length последовательных бычьих свечей (цена закрытия выше цены открытия) при отсутствии короткой позиции
• Сигнал на покупку: Length последовательных медвежьих свечей (цена закрытия ниже цены открытия) при отсутствии длинной позиции
• Для входа в рынок используется процессор котирования, который следует за рыночной ценой

Особенности

• Стратегия автоматически определяет инструменты для работы через метод GetWorkingSecurities()
• Стратегия работает только с завершенными свечами
• Вместо рыночных ордеров используется котирование для более эффективного входа в рынок
• Применяется контртрендовый подход, открывая позиции против установившегося тренда
• Реализовано логирование основных событий для отладки
• Процессор котирования автоматически очищается при смене направления тренда или при достижении целей
• Поддерживается визуализация свечей и сделок на графике
• Реализована оптимизация параметра длины последовательности для настройки стратегии