Контртрендовая стратегия лестницей

Обзор

StairsCountertrendStrategy - это контртрендовая торговая стратегия, которая открывает позиции против установившегося тренда определенной длины.

Основные компоненты

public class StairsCountertrendStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _length;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    
    private int _bullLength;
    private int _bearLength;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

Length - количество последовательных свечей одного направления для идентификации тренда (по умолчанию 3)
CandleType - тип свечей для работы (по умолчанию 5-минутные)

Параметр Length доступен для оптимизации в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1.

Инициализация стратегии

В методе OnStarted обнуляются счетчики, создается подписка на свечи и готовится визуализация:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    base.OnStarted(time);
    
    // Сброс счетчиков
    _bullLength = 0;
    _bearLength = 0;

    // Создание подписки
    var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
    
    subscription
        .Bind(ProcessCandle)
        .Start();

    // Настройка визуализации на графике
    var area = CreateChartArea();
    if (area != null)
    {
        DrawCandles(area, subscription);
        DrawOwnTrades(area);
    }
}

Обработка свечей

Метод ProcessCandle вызывается для каждой завершенной свечи и реализует торговую логику:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // Проверяем, завершена ли свеча
    if (candle.State != CandleStates.Finished)
        return;

    // Проверяем готовность стратегии к торговле
    if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
        return;

    // Обновляем счетчики на основе направления свечи
    if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
    {
        // Бычья свеча
        _bullLength++;
        _bearLength = 0;
    }
    else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
    {
        // Медвежья свеча
        _bullLength = 0;
        _bearLength++;
    }

    // Контртрендовая стратегия: 
    // Продажа после Length последовательных бычьих свечей
    if (_bullLength >= Length && Position >= 0)
    {
        SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
    }
    // Покупка после Length последовательных медвежьих свечей
    else if (_bearLength >= Length && Position <= 0)
    {
        BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
    }
}

Логика торговли

Сигнал на продажу: Length последовательных бычьих свечей (цена закрытия выше цены открытия) при отсутствии короткой позиции
Сигнал на покупку: Length последовательных медвежьих свечей (цена закрытия ниже цены открытия) при отсутствии длинной позиции
Объем позиции увеличивается на величину текущей позиции при каждой новой сделке

Особенности

Стратегия автоматически определяет инструменты для работы через метод GetWorkingSecurities()
Стратегия работает только с завершенными свечами
Стратегия использует рыночные ордера для входа в позицию
Стратегия применяет контртрендовый подход, открывая позиции против установившегося тренда
Счетчики свечей сбрасываются при появлении свечи противоположного направления
Свечи и сделки визуализируются на графике при наличии графической области
Поддерживается оптимизация длины последовательности для поиска оптимальных настроек стратегии

Table of Contents