Table of Contents

Скользящие средние с мартингейлом

Обзор

SmaStrategyMartingaleStrategy - это торговая стратегия, основанная на пересечении двух простых скользящих средних (SimpleMovingAverage) с элементами мартингейла. Стратегия использует длинную и короткую SMA для определения сигналов входа в рынок и выхода из него, увеличивая объем позиции при каждой новой сделке.

Основные компоненты

public class SmaStrategyMartingaleStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;
    private readonly StrategyParam<int> _shortSmaLength;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    // Переменные для хранения предыдущих значений индикаторов
    private decimal _prevLongValue;
    private decimal _prevShortValue;
    private bool _isFirstValue = true;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

  • LongSmaLength - период длинной скользящей средней (по умолчанию 80)
  • ShortSmaLength - период короткой скользящей средней (по умолчанию 30)
  • CandleType - тип свечей для работы (по умолчанию 5-минутные)

Все параметры доступны для оптимизации с указанными диапазонами значений.

Инициализация стратегии

В методе OnStarted создаются индикаторы SMA, настраивается подписка на свечи и готовится визуализация на графике:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    base.OnStarted(time);

    // Создание индикаторов
    var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
    var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };

    // Добавление индикаторов в коллекцию стратегии для автоматического отслеживания IsFormed
    Indicators.Add(longSma);
    Indicators.Add(shortSma);

    // Создание подписки и привязка индикаторов
    var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
    subscription
        .Bind(longSma, shortSma, ProcessCandle)
        .Start();

    // Настройка визуализации на графике
    var area = CreateChartArea();
    if (area != null)
    {
        DrawCandles(area, subscription);
        DrawIndicator(area, longSma, System.Drawing.Color.Blue);
        DrawIndicator(area, shortSma, System.Drawing.Color.Red);
        DrawOwnTrades(area);
    }
}

Обработка свечей

Метод ProcessCandle вызывается для каждой завершенной свечи и реализует торговую логику:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal longValue, decimal shortValue)
{
    // Пропускаем незавершенные свечи
    if (candle.State != CandleStates.Finished)
        return;

    // Проверяем готовность стратегии к торговле
    if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
        return;

    // Для первого значения только сохраняем данные без генерации сигналов
    if (_isFirstValue)
    {
        _prevLongValue = longValue;
        _prevShortValue = shortValue;
        _isFirstValue = false;
        return;
    }

    // Получаем текущее и предыдущее сравнение значений индикаторов
    var isShortLessThenLongCurrent = shortValue < longValue;
    var isShortLessThenLongPrevious = _prevShortValue < _prevLongValue;

    // Сохраняем текущие значения как предыдущие для следующей свечи
    _prevLongValue = longValue;
    _prevShortValue = shortValue;

    // Проверяем пересечение (сигнал)
    if (isShortLessThenLongPrevious == isShortLessThenLongCurrent)
        return;

    // Отменяем активные ордера перед выставлением новых
    CancelActiveOrders();

    // Определяем направление сделки
    var direction = isShortLessThenLongCurrent ? Sides.Sell : Sides.Buy;

    // Рассчитываем размер позиции (увеличиваем позицию с каждой сделкой - подход мартингейла)
    var volume = Volume + Math.Abs(Position);

    // Создаем и регистрируем ордер с соответствующей ценой
    var price = Security.ShrinkPrice(shortValue);
    RegisterOrder(CreateOrder(direction, price, volume));
}

Логика торговли

  • Сигнал на покупку: короткая SMA пересекает длинную SMA снизу вверх
  • Сигнал на продажу: короткая SMA пересекает длинную SMA сверху вниз
  • При каждой новой сделке объем увеличивается на величину текущей позиции (элемент мартингейла)
  • Цена ордера устанавливается по текущему значению короткой SMA, округленному до тика инструмента

Особенности

  • Стратегия автоматически определяет инструменты для работы через метод GetWorkingSecurities()
  • Стратегия работает только с завершенными свечами
  • Стратегия отслеживает пересечения индикаторов путем сравнения текущего и предыдущего соотношения SMA
  • Перед выставлением новых ордеров отменяются все активные ордера
  • Реализован принцип мартингейла - увеличение объема позиции при каждой новой сделке
  • Индикаторы и сделки визуализируются на графике при наличии графической области
  • Поддерживается оптимизация параметров для поиска оптимальных настроек стратегии
Edit this page