Скользящие средние с мартингейлом

Обзор

SmaStrategyMartingaleStrategy - это торговая стратегия, основанная на пересечении двух простых скользящих средних (SimpleMovingAverage) с элементами мартингейла. Стратегия использует длинную и короткую SMA для определения сигналов входа в рынок и выхода из него, увеличивая объем позиции при каждой новой сделке.

Основные компоненты

public class SmaStrategyMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _shortSmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Переменные для хранения предыдущих значений индикаторов
	private decimal _prevLongValue;
	private decimal _prevShortValue;
	private bool _isFirstValue = true;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

LongSmaLength - период длинной скользящей средней (по умолчанию 80)
ShortSmaLength - период короткой скользящей средней (по умолчанию 30)
CandleType - тип свечей для работы (по умолчанию 5-минутные)

Все параметры доступны для оптимизации с указанными диапазонами значений.

Инициализация стратегии

В методе OnStarted2 создаются индикаторы SMA, настраивается подписка на свечи и готовится визуализация на графике:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Создание индикаторов
	var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
	var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };

	// Добавление индикаторов в коллекцию стратегии для автоматического отслеживания IsFormed
	Indicators.Add(longSma);
	Indicators.Add(shortSma);

	// Создание подписки и привязка индикаторов
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
		.Bind(longSma, shortSma, ProcessCandle)
		.Start();

	// Настройка визуализации на графике
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, longSma, System.Drawing.Color.Blue);
		DrawIndicator(area, shortSma, System.Drawing.Color.Red);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Обработка свечей

Метод ProcessCandle вызывается для каждой завершенной свечи и реализует торговую логику:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal longValue, decimal shortValue)
{
	// Пропускаем незавершенные свечи
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Проверяем готовность стратегии к торговле
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// Для первого значения только сохраняем данные без генерации сигналов
	if (_isFirstValue)
	{
		_prevLongValue = longValue;
		_prevShortValue = shortValue;
		_isFirstValue = false;
		return;
	}

	// Получаем текущее и предыдущее сравнение значений индикаторов
	var isShortLessThenLongCurrent = shortValue < longValue;
	var isShortLessThenLongPrevious = _prevShortValue < _prevLongValue;

	// Сохраняем текущие значения как предыдущие для следующей свечи
	_prevLongValue = longValue;
	_prevShortValue = shortValue;

	// Проверяем пересечение (сигнал)
	if (isShortLessThenLongPrevious == isShortLessThenLongCurrent)
		return;

	// Отменяем активные ордера перед выставлением новых
	CancelActiveOrders();

	// Определяем направление сделки
	var direction = isShortLessThenLongCurrent ? Sides.Sell : Sides.Buy;

	// Рассчитываем размер позиции (увеличиваем позицию с каждой сделкой - подход мартингейла)
	var volume = Volume + Math.Abs(Position);

	// Создаем и регистрируем ордер с соответствующей ценой
	var price = Security.ShrinkPrice(shortValue);
	RegisterOrder(CreateOrder(direction, price, volume));
}

Логика торговли

Сигнал на покупку: короткая SMA пересекает длинную SMA снизу вверх
Сигнал на продажу: короткая SMA пересекает длинную SMA сверху вниз
При каждой новой сделке объем увеличивается на величину текущей позиции (элемент мартингейла)
Цена ордера устанавливается по текущему значению короткой SMA, округленному до тика инструмента

Особенности

Стратегия автоматически определяет инструменты для работы через метод GetWorkingSecurities()
Стратегия работает только с завершенными свечами
Стратегия отслеживает пересечения индикаторов путем сравнения текущего и предыдущего соотношения SMA
Перед выставлением новых ордеров отменяются все активные ордера
Реализован принцип мартингейла - увеличение объема позиции при каждой новой сделке
Индикаторы и сделки визуализируются на графике при наличии графической области
Поддерживается оптимизация параметров для поиска оптимальных настроек стратегии

Table of Contents