Table of Contents

Стратегия котирования

Обзор

MqStrategy - это стратегия, которая использует механизм котирования для управления позицией на рынке. Она создает процессор котирования на основе текущей позиции, что позволяет адаптивно реагировать на изменения рыночных условий.

Основные компоненты

public class MqStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<MarketPriceTypes> _priceType;
    private readonly StrategyParam<Unit> _priceOffset;
    private readonly StrategyParam<Unit> _bestPriceOffset;

    private QuotingProcessor _quotingProcessor;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

  • PriceType - тип рыночной цены для котирования (по умолчанию Following)
  • PriceOffset - смещение цены от рыночной цены
  • BestPriceOffset - минимальное отклонение для обновления котировки (по умолчанию 0.1%)

Инициализация стратегии

В методе OnStarted стратегия подписывается на изменения рыночного времени:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    base.OnStarted(time);

    // Подписка на изменения рыночного времени для обновления котировок
    Connector.CurrentTimeChanged += Connector_CurrentTimeChanged;
    Connector_CurrentTimeChanged(default);
}

Управление процессором котирования

Метод Connector_CurrentTimeChanged вызывается при изменении рыночного времени и управляет созданием и обновлением процессора котирования:

private void Connector_CurrentTimeChanged(TimeSpan obj)
{
    // Создаем новый процессор только если текущий остановлен или не существует
    if (_quotingProcessor != null && _quotingProcessor.LeftVolume > 0)
        return;

    // Освобождаем ресурсы старого процессора, если он существует
    _quotingProcessor?.Dispose();
    _quotingProcessor = null;

    // Определяем сторону котирования на основе текущей позиции
    var side = Position <= 0 ? Sides.Buy : Sides.Sell;

    // Создаем новое поведение котирования
    var behavior = new MarketQuotingBehavior(
        PriceOffset,
        BestPriceOffset,
        PriceType
    );

    // Рассчитываем объем котирования
    var quotingVolume = Volume + Math.Abs(Position);

    // Создаем и инициализируем процессор
    _quotingProcessor = new QuotingProcessor(
        behavior,
        Security,
        Portfolio,
        side,
        quotingVolume,
        Volume, // Максимальный объем заявки
        TimeSpan.Zero, // Без таймаута
        this, // Стратегия реализует ISubscriptionProvider
        this, // Стратегия реализует IMarketRuleContainer
        this, // Стратегия реализует ITransactionProvider
        this, // Стратегия реализует ITimeProvider
        this, // Стратегия реализует IMarketDataProvider
        IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // Проверка разрешения торговли
        true, // Использовать цены стакана
        true  // Использовать цену последней сделки, если стакан пуст
    )
    {
        Parent = this
    };

    // Подписываемся на события процессора для логирования
    _quotingProcessor.OrderRegistered += order =>
        this.AddInfoLog($"Order {order.TransactionId} registered at price {order.Price}");

    _quotingProcessor.OrderFailed += fail =>
        this.AddInfoLog($"Order failed: {fail.Error.Message}");

    _quotingProcessor.OwnTrade += trade =>
        this.AddInfoLog($"Trade executed: {trade.Trade.Volume} at {trade.Trade.Price}");

    _quotingProcessor.Finished += isOk => {
        this.AddInfoLog($"Quoting finished with success: {isOk}");
        _quotingProcessor?.Dispose();
        _quotingProcessor = null;
    };

    // Запускаем процессор
    _quotingProcessor.Start();
}

Освобождение ресурсов

В методе OnStopped стратегия освобождает ресурсы:

protected override void OnStopped()
{
    // Отписываемся для предотвращения утечек памяти
    Connector.CurrentTimeChanged -= Connector_CurrentTimeChanged;

    // Освобождаем ресурсы текущего процессора, если он существует
    _quotingProcessor?.Dispose();
    _quotingProcessor = null;

    base.OnStopped();
}

Логика торговли

  • Стратегия реагирует на изменения рыночного времени
  • Направление котирования определяется на основе текущей позиции:
    • Если позиция <= 0, создается котирование на покупку (Buy)
    • Если позиция > 0, создается котирование на продажу (Sell)
  • Объем котирования рассчитывается как базовый объем плюс модуль текущей позиции
  • Для котирования используется QuotingProcessor с поведением MarketQuotingBehavior

Особенности

  • Использует современный процессор котирования вместо устаревших стратегий котирования
  • Адаптивно реагирует на изменения в позиции, меняя направление котирования
  • Поддерживает настройку различных параметров котирования (тип цены, смещение, минимальное отклонение)
  • Включает подробное логирование событий процессора котирования
  • Корректно управляет ресурсами при остановке стратегии и создании новых процессоров
  • Поддерживает работу с различными типами рыночных цен (Following, Best, Opposite и др.)
Edit this page