Стратегия Боллинджера с фокусом на верхней полосе

Обзор

BollingerStrategyUpBandStrategy - это стратегия, основанная на индикаторе BollingerBands. Она открывает длинную позицию при достижении ценой верхней границы полос Боллинджера и закрывает ее при достижении средней линии.

Основные компоненты

Стратегия наследуется от Strategy и использует параметры для настройки:

public class BollingerStrategyUpBandStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private BollingerBands _bollingerBands;
}

Параметры стратегии

Стратегия позволяет настраивать следующие параметры:

• BollingerLength - период индикатора Bollinger Bands (по умолчанию 20)
• BollingerDeviation - множитель стандартного отклонения (по умолчанию 2.0)
• CandleType - тип свечей для работы (по умолчанию 5-минутные)

Все параметры доступны для оптимизации с указанными диапазонами значений.

Инициализация стратегии

В методе OnStarted создается индикатор Bollinger Bands, настраивается подписка на свечи и готовится визуализация на графике:

protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
	base.OnStarted(time);

	// Создание индикатора
	_bollingerBands = new BollingerBands
	{
		Length = BollingerLength,
		Width = BollingerDeviation
	};

	// Создание подписки и привязка индикатора
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
		.BindEx(_bollingerBands, ProcessCandle)
		.Start();

	// Настройка визуализации на графике
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, _bollingerBands, System.Drawing.Color.Purple);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Обработка свечей

Метод ProcessCandle вызывается для каждой завершенной свечи и реализует торговую логику:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue)
{
	// Пропускаем незавершенные свечи
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Проверяем готовность стратегии к торговле
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	var typed = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

	// Торговая логика:
	// Покупка, когда цена касается верхней полосы (только при отсутствии позиции)
	if (candle.ClosePrice >= typed.UpBand && Position == 0)
	{
		BuyMarket(Volume);
	}
	// Продажа для закрытия позиции, когда цена достигает средней линии (только при наличии длинной позиции)
	else if (candle.ClosePrice <= typed.MiddleBand && Position > 0)
	{
		SellMarket(Math.Abs(Position));
	}
}

Логика торговли

• Сигнал на покупку: цена закрытия свечи достигает или превышает верхнюю полосу Боллинджера при отсутствии открытой позиции
• Сигнал на продажу (закрытие длинной позиции): цена закрытия свечи достигает или опускается ниже средней линии Боллинджера при наличии длинной позиции
• Объем позиции фиксированный при открытии и равен всей текущей позиции при закрытии

Особенности

• Стратегия автоматически определяет инструменты для работы через метод GetWorkingSecurities()
• Стратегия работает только с завершенными свечами
• Стратегия использует только верхнюю полосу и среднюю линию индикатора Bollinger Bands
• Открываются только длинные позиции
• Индикатор и сделки визуализируются на графике при наличии графической области
• Поддерживается оптимизация параметров для поиска оптимальных настроек стратегии