Правила на тиковые сделки

Обзор

SimpleTradeRulesStrategy - это стратегия, демонстрирующая использование комбинированных правил для анализа цен сделок в StockSharp. Она подписывается на сделки и создает правило, которое срабатывает при определенных условиях цены.

Основные компоненты

// Основные компоненты
public class SimpleTradeRulesStrategy : Strategy
{
}

Метод OnStarted

Вызывается при запуске стратегии:

Создает подписку на тики
Создает комбинированное правило для анализа цен сделок

// Метод OnStarted
protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
{
    var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

    sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(t =>
    {
        sub
            .WhenLastTradePriceMore(this, t.Price + 2)
            .Or(sub.WhenLastTradePriceLess(this, t.Price - 2))
            .Do(t =>
            {
                LogInfo($"The rule WhenLastTradePriceMore Or WhenLastTradePriceLess tick={t}");
            })
            .Apply(this);
    })
    .Once() // call this rule only once
    .Apply(this);

    // Sending request for subscribe to market data.
    Subscribe(sub);

    base.OnStarted(time);
}

Логика работы

При получении первого тика создается комбинированное правило
Базируется на цене полученного тика: создает правило, которое срабатывает при изменении цены на +/- 2
Правило срабатывает, когда цена последней сделки становится больше текущей + 2 или меньше текущей - 2
При срабатывании правила в лог добавляется информация о тике
Внешнее правило срабатывает только один раз (Once())

Особенности