Использование правил

Создание правил

Создание правила на условие регистрации заявки:
```
private void btnBuy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
   var order = new Order
   { 
       Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
       Price = _instr1.BestAsk.Price,
       Security = _instr1,
       Volume = 1,
       Direction = Sides.Buy,
   };
   order
       .WhenRegistered(Connector)
       .Do(() => Connector.AddInfoLog("Заявка успешно зарегистрирована"))
       .Once()
       .Apply(this);

  // регистрация заявки
   Connector.RegisterOrder(order);
}
```
Теперь, когда сработает событие (заявка будет зарегистрирована на бирже), указанное через метод IMarketRule.Do(System.Action action ) действие будет вызвано.

В конце формирования правила вызывается метод MarketRuleHelper.Apply(StockSharp.Algo.IMarketRule rule ). До тех пор, пока метод не будет вызван для правила - оно неактивно (обработчик в IMarketRule.Do(System.Action action ) не будет вызываться).

Создание правил внутри стратегии:

class FirstStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
    {
        // Подписка на свечи
        var candleSubscription = new Subscription(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame(), Security);
        this
            .WhenCandlesStarted(candleSubscription)
            .Do(ProcessCandle)
            .Apply(this);

        // Подписка на тиковые сделки
        var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, Security);
        tickSubscription
            .WhenTickTradeReceived(this)
            .Do(ProcessTick)
            .Apply(this);

        // Отправляем запросы на подписку
        Subscribe(candleSubscription);
        Subscribe(tickSubscription);

        base.OnStarted(time);
    }

    // Методы для обработки событий
    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle) { /* ... */ }
    private void ProcessTick(ITickTradeMessage tick) { /* ... */ }
}

Удаление ненужных правил.

У IMarketRule есть IMarketRule.Token - токен правила, с которым он ассоциирован. Например, для правила [WhenCanceled](xref:StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.WhenCanceled(StockSharp.BusinessEntities.Order,StockSharp.BusinessEntities.ISubscriptionProvider) токеном будет являться заявка.

Когда сработало правило успешной отмены заявки, то лучше удалить все остальные правила, связанные с этой заявкой:

var order = this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), Volume);
var ruleCanceled = order.WhenCanceled(Connector);
ruleCanceled
    .Do(() =>
    {
        this.AddInfoLog("Заявка успешно отменена");
        // удаление всех правил связанных с order
        Rules.RemoveRulesByToken(ruleCanceled, (IMarketRule)ruleCanceled.Token);
    })
    .Once()
    .Apply(this);
order
    .WhenRegistered(Connector)
    .Do(() => this.AddInfoLog("Заявка успешно зарегистрирована"))
    .Once()
    .Apply(this);
order
    .WhenRegisterFailed(Connector)
    .Do(() => this.AddInfoLog("Заявка не принята биржей"))
    .Once()
    .Apply(this);
order
    .WhenMatched(Connector)
    .Do(() => this.AddInfoLog("Заявка полностью исполнена"))
    .Once()
    .Apply(this);
// регистрирация заявки
RegisterOrder(order);

Объединение правил по условию MarketRuleHelper.Or(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.Algo.IMarketRule[] rules ) / MarketRuleHelper.And(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.Algo.IMarketRule[] rules ).

Когда выйдет время ИЛИ закроется свеча:

// Создаем подписку на свечи
var subscription = new Subscription(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame(), Security);
var timeInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(5000);

Connector
    .WhenIntervalElapsed(timeInterval)
    .Or(this.WhenCandlesStarted(subscription))
    .Do(() => this.AddInfoLog("Свеча закрыта или вышло время"))
    .Once()
    .Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(subscription);

Или такой формат записи:

// Создаем подписку на свечи
var subscription = new Subscription(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame(), Security);
var timeInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(5000);

MarketRuleHelper
    .Or(new IMarketRule[] {
        Connector.WhenIntervalElapsed(timeInterval), 
        this.WhenCandlesStarted(subscription)
    })
    .Do(() => this.AddInfoLog("Свеча закрыта или вышло время"))
    .Once()
    .Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(subscription);

Когда цена последней сделки будет выше 135000 И ниже 140000:

// Создаем подписку на тиковые сделки
var subscription = new Subscription(DataType.Ticks, Security);
var priceMore = new Unit(135000m, UnitTypes.Limit);
var priceLess = new Unit(140000m, UnitTypes.Limit);

MarketRuleHelper
    .And(new IMarketRule[] {
        subscription.WhenLastTradePriceMore(this, 135000m), 
        subscription.WhenLastTradePriceLess(this, 140000m)
    })
    .Do(() => this.AddInfoLog($"Цена последней сделки находится в диапазоне от {priceMore} до {priceLess}"))
    .Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(subscription);

Tip

Обработчик в IMarketRule.Do(System.Action action ) вызовется после того, как сработает последнее правило добавленное через MarketRuleHelper.And(StockSharp.Algo.IMarketRule rule, StockSharp.Algo.IMarketRule[] rules ).

Периодичность работы правила - IMarketRule.Until(System.Func<System.Boolean> canFinish ):

bool flag = false;

// Создаем подписку на тиковые сделки
var subscription = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

subscription
    .WhenTickTradeReceived(this)
    .Do((tick) =>
    {
        if(условие) flag = true;
    })
    .Until(() => flag)			
    .Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(subscription);

Примеры использования правил

Правила на свечи

// Создаем подписку на 5-минутные свечи
var subscription = new Subscription(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame(), Security);

// Переменная для подсчета свечей
var i = 0;
var diff = "10%".ToUnit();

// Правило, которое активируется при начале новой свечи
this.WhenCandlesStarted(subscription)
    .Do((candle) =>
    {
        i++;

        // Вложенное правило: проверка, когда общий объем превышает порог
        this
            .WhenTotalVolumeMore(candle, diff)
            .Do((candle1) =>
            {
                LogInfo($"Правило WhenCandlesStarted и WhenTotalVolumeMore candle={candle1}");
                LogInfo($"Правило WhenCandlesStarted и WhenTotalVolumeMore i={i}");
            })
            .Once().Apply(this);

    }).Apply(this);
    
// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(subscription);

Правила на стаканы (глубину рынка)

// Подписка на данные стакана
var mdSub = new Subscription(DataType.MarketDepth, Security);

// Метод 1: Создание правила в цепочке
mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
{
    LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived №1 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
}).Once().Apply(this);

// Метод 2: Сначала создаем переменную правила
var whenMarketDepthChanged = mdSub.WhenOrderBookReceived(this);

whenMarketDepthChanged.Do((depth) =>
{
    LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived №2 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
}).Once().Apply(this);

// Правило внутри правила
mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
{
    LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived №3 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");

    // Правило без указания Once()
    mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth1) =>
    {
        LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived №4 BestBid={depth1.GetBestBid()}, BestAsk={depth1.GetBestAsk()}");
    }).Apply(this);
}).Once().Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(mdSub);

Правила с условием завершения

// Подписка на данные стакана
var mdSub = new Subscription(DataType.MarketDepth, Security);

// Счетчик
var i = 0;

// Создаем правило, которое обрабатывает стаканы до тех пор, пока i не достигнет 10
mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do(depth =>
{
    i++;
    LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
    LogInfo($"Правило WhenOrderBookReceived i={i}");
})
.Until(() => i >= 10)
.Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(mdSub);

Правила на заявки

// Подписка на тиковые сделки
var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

// Когда получим первый тик, создадим заявку
sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(() =>
{
    var order = CreateOrder(Sides.Buy, default, 1);

    var ruleReg = order.WhenRegistered(this);
    var ruleRegFailed = order.WhenRegisterFailed(this);

    ruleReg
        .Do(() => LogInfo("Заявка №1 зарегистрирована"))
        .Once()
        .Apply(this)
        .Exclusive(ruleRegFailed);  // Правила взаимоисключающие

    ruleRegFailed
        .Do(() => LogInfo("Заявка №1 не зарегистрирована"))
        .Once()
        .Apply(this)
        .Exclusive(ruleReg);  // Правила взаимоисключающие

    RegisterOrder(order);
}).Once().Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(sub);

Правила на изменение цены

// Подписка на тиковые сделки
var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

// Правило активируется при первом тике и создает другое правило
sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(t =>
{
    // Создаем правило, которое активируется при движении цены на 2 пункта в любом направлении
    sub
        .WhenLastTradePriceMore(this, t.Price + 2)
        .Or(sub.WhenLastTradePriceLess(this, t.Price - 2))
        .Do(t =>
        {
            LogInfo($"Сработало правило WhenLastTradePriceMore или WhenLastTradePriceLess: tick={t}");
        })
        .Apply(this);
})
.Once() // вызвать это правило только один раз
.Apply(this);

// Отправляем запрос на подписку
Subscribe(sub);

Table of Contents