Подписка и отписка

Подписка на стакан заявок

Для подписки на стакан в StockSharp необходимо выполнить следующие шаги:

Подписаться на событие получения стаканов Connector.OrderBookReceived и обрабатывать объекты интерфейса IOrderBookMessage:

// обработчик события
private void OnOrderBookReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage orderBook)
{
	// Здесь вы можете обработать данные стакана, например, вывести их на экран или использовать в своей торговой стратегии
	Console.WriteLine($"Получен стакан для {orderBook.SecurityId}. Лучшая цена покупки: {orderBook.GetBestBid()?.Price}, Лучшая цена продажи: {orderBook.GetBestBid()?.Price}");
}

// подписка на событие
connector.OrderBookReceived += OnOrderBookReceived;

Важно подписаться на событие Connector.OrderBookReceived до отправки подписки на получение стакана заявок. Это обеспечивает, что вы не пропустите никаких данных, если стаканы начнут поступать очень быстро после отправки подписки.

Отправить запрос на подписку через метод Connector.Subscribe:

var security = GetSecurity(); // Получите объект Security, на который хотите подписаться
				
// подписаться на стакан
var subscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);
connector.Subscribe(subscription);

Отписка от стакана заявок

Для отписки от стакана необходимо вызвать метод Connector.UnSubscribe:

connector.UnSubscribe(subscription);

Уточнение о приеме стаканов

При работе с событием Connector.OrderBookReceived важно понимать, что стаканы заявок, поступающие через это событие, приходят уже собранными и готовыми к использованию. Это означает, что независимо от способа отправки данных источником — будь то дифференциальные данные (только изменения в стакане) или полные снэпшоты стакана — платформа StockSharp обрабатывает эти данные таким образом, чтобы трейдер получал полный и актуализированный стакан заявок.

Платформа автоматически интегрирует изменения в стакан, обновляя его содержимое до актуального состояния перед вызовом события Connector.OrderBookReceived. Это упрощает работу с данными, поскольку трейдерам не нужно самостоятельно обрабатывать дифференциальные данные или собирать стакан из последовательных снэпшотов. Таким образом, вы можете быть уверены, что данные, получаемые в обработчике события, отражают последнее состояние стакана заявок на момент срабатывания события.

Это значительно упрощает разработку торговых стратегий и анализ рынка, так как трейдеры могут сосредоточиться непосредственно на логике своих стратегий, не тратя время на технические аспекты сборки и обработки данных стаканов заявок.

Пример использования

Примеры использования стакана заявок доступны в проекте SampleConnection на GitHub или в архиве StockSharp API, получаемом через Installer. Эти примеры предоставляют практические иллюстрации подключения к торговой системе, подписки на отфильтрованный стакан и обработки получаемых данных, что может служить хорошим стартовым пунктом для разработки собственных торговых стратегий.

См. также