Подписка и отписка
Подписка на стакан заявок
Для подписки на стакан в StockSharp необходимо выполнить следующие шаги:
- Подписаться на событие получения стаканов Connector.OrderBookReceived и обрабатывать объекты интерфейса IOrderBookMessage:
// обработчик события
private void OnOrderBookReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage orderBook)
{
// Здесь вы можете обработать данные стакана, например, вывести их на экран или использовать в своей торговой стратегии
Console.WriteLine($"Получен стакан для {orderBook.SecurityId}. Лучшая цена покупки: {orderBook.GetBestBid()?.Price}, Лучшая цена продажи: {orderBook.GetBestBid()?.Price}");
}
// подписка на событие
connector.OrderBookReceived += OnOrderBookReceived;
Важно подписаться на событие Connector.OrderBookReceived до отправки подписки на получение стакана заявок. Это обеспечивает, что вы не пропустите никаких данных, если стаканы начнут поступать очень быстро после отправки подписки.
- Отправить запрос на подписку через метод Connector.Subscribe:
var security = GetSecurity(); // Получите объект Security, на который хотите подписаться
// подписаться на стакан
var subscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);
connector.Subscribe(subscription);
Отписка от стакана заявок
Для отписки от стакана необходимо вызвать метод Connector.UnSubscribe:
connector.UnSubscribe(subscription);
Уточнение о приеме стаканов
При работе с событием Connector.OrderBookReceived важно понимать, что стаканы заявок, поступающие через это событие, приходят уже собранными и готовыми к использованию. Это означает, что независимо от способа отправки данных источником — будь то дифференциальные данные (только изменения в стакане) или полные снэпшоты стакана — платформа StockSharp обрабатывает эти данные таким образом, чтобы трейдер получал полный и актуализированный стакан заявок.
Платформа автоматически интегрирует изменения в стакан, обновляя его содержимое до актуального состояния перед вызовом события Connector.OrderBookReceived. Это упрощает работу с данными, поскольку трейдерам не нужно самостоятельно обрабатывать дифференциальные данные или собирать стакан из последовательных снэпшотов. Таким образом, вы можете быть уверены, что данные, получаемые в обработчике события, отражают последнее состояние стакана заявок на момент срабатывания события.
Это значительно упрощает разработку торговых стратегий и анализ рынка, так как трейдеры могут сосредоточиться непосредственно на логике своих стратегий, не тратя время на технические аспекты сборки и обработки данных стаканов заявок.
Пример использования
Примеры использования стакана заявок доступны в проекте SampleConnection
на GitHub или в архиве StockSharp API, получаемом через Installer. Эти примеры предоставляют практические иллюстрации подключения к торговой системе, подписки на отфильтрованный стакан и обработки получаемых данных, что может служить хорошим стартовым пунктом для разработки собственных торговых стратегий.