Table of Contents

Примеры со стаканом

Получение лучших цен

Для получения лучших цен по стакану заявок важно сосредоточиться на первых элементах списков заявок на покупку (Bids) и продажу (Asks), так как они представляют собой наиболее выгодные доступные цены для совершения сделок:

var bestBid = orderBook.Bids.FirstOrDefault();
var bestAsk = orderBook.Asks.FirstOrDefault();

if (bestBid != null)
{
    Console.WriteLine($"Лучшая цена покупки: {bestBid.Price}");
}

if (bestAsk != null)
{
    Console.WriteLine($"Лучшая цена продажи: {bestAsk.Price}");
}

Или использовать готовые методы-расширения GetBestBid и GetBestAsk:

var bestBid = orderBook.GetBestBid();
var bestAsk = orderBook.GetBestAsk();

if (bestBid != null)
{
    Console.WriteLine($"Лучшая цена покупки: {bestBid.Price}, объем: {bestBid.Volume}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Лучшие заявки на покупку отсутствуют.");
}

if (bestAsk != null)
{
    Console.WriteLine($"Лучшая цена продажи: {bestAsk.Price}, объем: {bestAsk.Volume}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Лучшие заявки на продажу отсутствуют.");
}

Получение данных в глубину стакана

Для анализа глубины стакана заявок можно перебирать элементы в списках Bids и Asks, начиная с начала списка. Это даст представление о распределении заявок на различных уровнях цен и поможет определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления:

foreach (var bid in orderBook.Bids)
{
    Console.WriteLine($"Цена покупки: {bid.Price}, объем: {bid.Volume}");
}

foreach (var ask in orderBook.Asks)
{
    Console.WriteLine($"Цена продажи: {ask.Price}, объем: {ask.Volume}");
}

Поиск объемов по стакану

Алгоритм поиска значительных объемов в стакане заявок помогает выявить уровни, на которых накапливаются крупные заявки. Это может указывать на интерес крупных игроков и служить дополнительным сигналом при принятии торговых решений.

Алгоритм:

  1. Определите пороговое значение объема, которое будет считаться значительным.
  2. Переберите заявки в списке Bids и Asks, сравнивая объем каждой заявки с пороговым значением.
  3. Запишите уровни цен, на которых были найдены заявки с объемом выше порога.
double significantVolumeThreshold = 10000; // Пример порогового значения

Console.WriteLine("Значительные объемы в стакане заявок:");

foreach (var bid in orderBook.Bids)
{
    if (bid.Volume >= significantVolumeThreshold)
    {
        Console.WriteLine($"Покупка: Цена {bid.Price}, объем {bid.Volume}");
    }
}

foreach (var ask in orderBook.Asks)
{
    if (ask.Volume >= significantVolumeThreshold)
    {
        Console.WriteLine($"Продажа: Цена {ask.Price}, объем {ask.Volume}");
    }
}

Этот алгоритм поможет выделить уровни с значительными объемами, которые могут играть ключевую роль в формировании ценовых движений на рынке.

Edit this page