Лог заявок

Если подключение поддерживает лог заявок, то адаптер может передавать его через сообщение ExecutionMessage:

			SendOutMessage(new ExecutionMessage
			{
				ExecutionType = ExecutionTypes.OrderLog, // <- устанавливаем признак того, что сообщение содержил ОЛ
				ServerTime = order.TradeTime,
				SecurityId = order.Symbol.ToStockSharp(section),
				Side = order.Side.ToSide(),
				OrderPrice = (decimal)order.Price,
				OrderType = order.Type.ToOrderType(out var postOnly, out _),
				OrderState = order.Status.ToOrderState(),
				OrderVolume = order.Quantity,
				Balance = (decimal?)(order.Quantity - order.AccumFilled),
				TimeInForce = order.Tif.ToTimeInForce(out var postOnly2),
				AveragePrice = (decimal?)order.AveragePrice,
			});

Если требуется поддержка генерации стаканов из приходящих данных, то будет использоваться адаптер OrderLogMessageAdapter (подробнее Вспомогательные адаптеры) при подписке, требущих сбор стаканов из ОЛ данных. По умолчанию, будет использовать алгоритм OrderLogMarketDepthBuilder. Если поведение данного класса недостаточно, то необходимо создать собственный класс, реализующий интерфейс IOrderLogMarketDepthBuilder и переопределить метод IMessageAdapter.CreateOrderLogMarketDepthBuilder(StockSharp.Messages.SecurityId securityId ):

public partial class MyOwnMessageAdapter : MessageAdapter
{
	// ...
	
	/// <inheritdoc />
	public IOrderLogMarketDepthBuilder CreateOrderLogMarketDepthBuilder(SecurityId securityId) => new MyOwnOrderLogMarketDepthBuilder();
}